报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 玉米期货价格呈近强远弱态势，9月合约持仓下降，主力资金向远期转移，远月合约价格承压；现货市场东北玉米价格稍弱，华北稳定，销区个别港口反弹；技术上多空僵持后企稳上行，短线警惕9月合约反弹遇阻回落，观点为震荡[1] - 豆粕方面，CBOT大豆收低但新作净销售高于预期，巴西大豆产量预估上调；国内豆粕震荡、菜粕期价回落、豆菜粕价差扩大，策略上短多参与、15正套持有，观点为上涨[1] - 油脂市场，BMD棕榈油、ICE油菜籽期货、美豆油均走低，国内三大植物油跟随外盘回落；市场题材丰富、不确定性高、逻辑变化快，处于多头趋势，策略为多单思路、卖盘跌期权，观点为上涨[1] - 鸡蛋期货主力完成移仓换月，2509合约收跌、2510合约小幅收涨；现货价格多数稳定、个别小幅下跌；短期基本面弱势，未来有需求旺季季节性反弹可能但高点大概率低于去年，观点为震荡[1][2] - 生猪期货主力2511合约震荡走弱；现货价格涨、稳、跌互现，养殖端挺价意愿转强但持续反弹动能不足，后市有低位反弹可能，观点为震荡[2] 根据相关目录总结 市场信息 - 印度7月棕榈油、葵花籽油进口量较6月有变化，植物油进口量增加[3] - 截至8月7日当周美豆、美玉米出口销量远低于市场预期[3] - 预计2024/25年度巴西大豆产量达1.69657亿吨、玉米产量为13700.5万吨[3] - 预计阿根廷中部作物区2025/26年度玉米种植面积增加15%-20%[3] 品种价差 合约价差 - 涉及玉米、玉米淀粉、豆一、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、生猪的9 - 1价差图表展示[5][7][8][11] 合约基差 - 涉及玉米、玉米淀粉、大豆、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、生猪的基差图表展示[13][25][17][23]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 14 日工业硅震荡偏弱，主力 2511 收于 8675 元/吨，日内跌幅 1.14%，持仓减仓 5465 手至 27.9 万手；多晶硅震荡偏弱，主力 2511 收于 50430 元/吨，日内跌幅 3.08%，持仓减仓 4706 手至 12.8 万手 [2] - 工业硅南北持续复产，叠加下游晶硅提产明显，供需出现双增格局，短期继续跟随煤焦情绪波动；多晶硅盘面再度出现升水后吸引仓单增量，市场交易有关产能收储等消息，短期多晶硅上顶下底的区间格局较为明朗 [2] - 关注工业硅复产进度、协会倡议影响以及多晶硅政策推进情况 [2] 根据相关目录分别进行总结 日度数据监测 - 工业硅期货主力结算价从 8775 元/吨降至 8695 元/吨，近月从 8575 元/吨涨至 8635 元/吨；多晶硅期货主力结算价从 51290 元/吨降至 50430 元/吨，近月从 51290 元/吨降至 49770 元/吨 [4] - 有机硅 DMC 华东市场、生胶、107 胶价格下跌，二甲基硅油价格上涨 [4] - 工业硅仓单数量不变，广期所库存减少 880 吨，工业硅厂库库存增加 4100 吨，社库合计增加 4100 吨；多晶硅仓单数量不变，广期所库存增加 1.3 万吨，厂库库存减少 0.2 万吨，社库合计减少 0.2 万吨 [4] 图表分析 工业硅及成本端价格 - 展示工业硅各牌号价格、牌号价差、地域价差、用电价格、硅石价格、精煤价格等图表 [5][7][10] 下游产成品价格 - 展示 DMC 价格、有机硅产成品价格、多晶硅价格、硅片价格、电池片价格、组件价格等图表 [13][14][16] 库存 - 展示工业硅期货库存、厂库库存、周度行业库存、周度库存变化，DMC 周度库存，多晶硅周度库存等图表 [20][22] 成本利润 - 展示主产地平均成本水平、平均利润水平、工业硅周度成本利润、铝合金加工行业利润、DMC 成本利润、多晶硅成本利润等图表 [25][27][32] 有色金属团队介绍 - 展大鹏为光大期货研究所有色研究总监等，有十多年商品研究经验，团队获多项荣誉 [34] - 王珩为光大期货研究所有色研究员，主要研究铝硅，扎根国内有色行业研究 [34] - 朱希为光大期货研究所有色研究员，主要研究锂镍，聚焦有色与新能源融合 [35]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指方面，A股市场放量震荡回调，预计未来通过央行购买国债为中央政府筹集资金推出更多普惠型财政支持方案将拉动通胀企稳回升，股市近期上涨有长期、中期、短期三个逻辑，操作上可布局卖出看跌期权策略 [1] - 国债方面，国债期货收盘各主力合约下跌，本周资金面宽松但股市走强压制债市，债市偏空运行，短期震荡为主 [2] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 股指：昨日A股市场放量震荡回调，Wind全A下跌0.86%，成交额2.3万亿元，多指数有不同幅度涨跌，个人消费贷款贴息政策和育儿补贴制度落地，股市上涨有长期、中期、短期三个逻辑，市场逐渐向多头一方倾斜，可布局卖出看跌期权策略 [1] - 国债：国债期货各主力合约下跌，中国央行开展逆回购操作，净回笼320亿元，银行间市场利率有变动，7月金融数据公布后债市反应平淡，股市走强压制债市，短期震荡为主 [2] 日度价格变动 - 股指期货：IH涨0.38%，IF跌0.17%，IC跌1.11%，IM跌1.04% [3] - 股票指数：上证50涨0.59%，沪深300跌0.08%，中证500跌1.20%，中证1000跌1.24% [3] - 国债期货：TS跌0.02%，TF跌0.08%，T跌0.10%，TL跌0.33% [3] - 国债现券收益率：2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率均有上升 [3] 市场消息 - 交易员在美国PPI数据后下调美联储降息预期，报告发布后美联储9月会议降息概率为90%，而一天前市场完全消化该情景 [4] 图表分析 - 股指期货：展示IH、IF、IM、IC主力合约走势及各指数当月基差走势 [6][7][9][10][11] - 国债期货：展示国债期货主力合约走势、国债现券收益率、各期限国债期货基差、跨期价差、跨品种价差及资金利率情况 [13][16][17][18] - 汇率：展示美元对人民币、欧元对人民币中间价，远期美元兑人民币1M、3M，远期欧元兑人民币1M、3M，美元指数，欧元兑美元，英镑兑美元，美元兑日元走势 [21][22][23][25][26]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 报告对原油、燃料油、沥青、聚酯、橡胶、甲醇、聚烯烃、聚氯乙烯等能化品种持震荡观点，各品种受不同因素影响，如美联储降息预期、地缘政治、库存变化、供需关系等[1][2][4] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 原油周四上涨，WTI 9 月合约涨幅 2.09%，布伦特 10 月合约涨幅 1.84%，SC2509 涨幅 0.95%；美联储降息预期有望提振需求，“特普会”前市场避险情绪升温，油价反弹仍需关注会谈走向[1] - 燃料油周四主力合约收跌，新加坡库存减少，受供应和现货报价影响，低硫升水下跌，高硫供应充足且发电需求消退，不看好后续上行空间[2] - 沥青周四主力合约收跌，本周出货量减少，产能利用率增加；供应或增加，需求有望随天气好转恢复，8 月市场或供需双增，价格区间震荡[2][4] - 聚酯品种周四收跌，江浙涤丝产销偏弱，部分装置停车或重启，聚酯链跟跌原油价格，供需双增[4] - 甲醇综合来看，伊朗装置负荷恢复，到港量增加，港口库存上升压制近月价格，但主力合约切换后下行空间有限，维持近弱远强结构，价格窄幅震荡[5] - 聚烯烃检修季尾声产量将维持高位，下游开工低位，“金九银十”临近或启动备货，行业开工率有望走高，基本面矛盾不突出，价格窄幅震荡[5] - 聚氯乙烯市场价格下调，供给高位震荡，需求回暖，库存预计下降，基差和月差走阔，生产利润增加，价格震荡偏弱[6] 日度数据监测 - 展示了原油、液化石油气、沥青等能化品种 2025 年 8 月 15 日的期货价格、现货价格、基差、基差率等数据及相关变动情况[7] 市场消息 - 俄罗斯副总理支持将汽油出口全面禁令延长至 9 月[9] - 韩国 7 月未进口伊朗原油，进口原油 1130 万吨，上年同期 1120 万吨[9] 图表分析 主力合约价格 - 展示原油、燃料油、低硫燃料油等多个能化品种主力合约收盘价的历史走势[11][13][15] 主力合约基差 - 展示原油、燃料油、低硫燃料油等品种主力合约基差的历史走势[25][27][31] 跨期合约价差 - 展示燃料油、沥青、PTA 等品种不同合约价差的历史走势[39][41][44] 跨品种价差 - 展示原油内外盘价差、原油 B - W 价差、燃料油高低硫价差等跨品种价差及比值的历史走势[56][60][58] 生产利润 - 展示乙烯法制乙二醇现金流、PP 生产利润、LLDPE 生产利润等的历史走势[64][66] 光期能化研究团队成员介绍 - 所长助理兼能化总监钟美燕，有十余年期货衍生品市场研究经验，获多项荣誉[69] - 原油等分析师杜冰沁，获多个优秀分析师奖，所在团队获优秀产业服务团队奖[70] - 天然橡胶/聚酯分析师邸艺琳，获相关荣誉称号，从事相关品种研究[71] - 甲醇/PE/PP/PVC 分析师彭海波，有能化期现贸易工作经验，通过 CFA 三级考试[72]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 棉花方面，周二ICE美棉涨2.52%，CF601涨0.79%，主力合约持仓增31124手至41.3万手，新疆地区棉花到厂价和中国棉花价格指数上涨 国际市场美国CPI年率低于预期，9月降息预期升温，美棉价格走强；国内主力合约切换至01合约，持仓增加，贷款贴息方案发布市场情绪升温 未来除宏观外需关注天气和需求因素，“金九银十”需求旺季来临，近期需求尚可 01合约虽面临新棉丰产和开秤价低预期，但2025/26年度国内棉花供需格局无较大矛盾，当前棉价处于低位，下行驱动有限，中长期或在交易新棉上市压力后，随宏观转暖价格震荡上行 [1] - 白糖方面，原糖连续三日反弹，昨日上冲17美分/磅提振市场情绪，国内现货销售成交略有回升，市场情绪回暖 预计短期伴随原糖走强期价将有所提振，但基本面驱动不强，价格反弹持续性取决于外盘带动 [1] 根据相关目录分别进行总结 日度数据监测 - 棉花9 - 1合约价差为 - 245，环比 - 45；主力基差为1197，环比 - 84；新疆现货价15052元/吨，环比涨5元/吨，全国现货价15177元/吨，环比涨16元/吨 [2] - 白糖9 - 1合约价差为101，环比 - 5；主力基差为362，环比 - 35；南宁现货价5960元/吨，环比持平，柳州现货价5970元/吨，环比持平 [2] 市场信息 - 8月12日棉花期货仓单8087张，较上一交易日降85张，有效预报282张 [3] - 8月12日国内各地区棉花到厂价：新疆15052元/吨，河南15219元/吨，山东15159元/吨，浙江15260元/吨 [3] - 8月12日纱线综合负荷为49.3，较前一日持平；纱线综合库存为29.5，较前一日降0.2；短纤布综合负荷为48.3，较前一日增0.2；短纤布综合库存为33.4，较前一日降0.3 [3] - 8月12日白糖现货价格：南宁地区5960元/吨，较前一日持平，柳州地区5970元/吨，较前一日持平 [3] - 8月12日白糖期货仓单数量17853张，较前一交易日降387张，有效预报0张 [4] 图表分析 - 报告展示了棉花主力合约收盘价、主力合约基差、9 - 1价差、1%关税配额下内外价差、仓单及有效预报、中国棉花价格指数等图表 [6][8][9][10][11][12] - 报告展示了白糖主力合约收盘价、主力合约基差、9 - 1价差、仓单及有效预报等图表 [14][15][17] 研究团队人员介绍 - 张笑金是光大期货研究所资源品研究总监，专注白糖产业研究，多次获相关分析师称号 [19] - 张凌璐是光大期货研究所资源品分析师，负责尿素、纯碱玻璃等品种研究，多次获奖 [20] - 孙成震是光大期货研究所资源品分析师，从事棉花等品种基本面研究等工作，2024年获郑商所纺织品类高级分析师称号 [21]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 钢材、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁短期盘面或震荡偏强运行，铁矿石短期呈现震荡走势 [1] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 钢材：螺纹盘面偏强震荡，价格上涨，持仓减少，现货价格小幅上涨，成交回落，煤焦价格上涨形成提振，仓单量较大压制近月合约，但市场对反内卷有较强预期，预计短期震荡偏强 [1] - 铁矿石：期货主力合约价格上涨，港口现货价格上涨，供应端发运量有降有增，需求端铁水产量下降、高炉开工率增加，库存增加，市场关注阅兵限产，预计短期震荡 [1] - 焦煤：盘面上涨，持仓增加，现货价格上调，供应端山西煤矿生产减少、蒙煤进口减少，需求端焦企开工积极性提升，刚需强劲，投机资金囤货意向延续，政策短期偏利多，预计短期震荡偏强 [1] - 焦炭：盘面上涨，持仓增加，现货价格上涨，供应端山东焦企接到环保限产通知，需求端钢材价格震荡偏强，下游需求好转，贸易商囤货，持货方涨价心态强，预计短期震荡偏强 [1] - 锰硅：期价震荡走强，持仓下降，市场价基本持平，黑色板块走势偏强，焦煤价格涨幅扩大，合金涨幅靠后，期价重心上移，主流钢招最终定价未公布，供需层面生产有利润、开机率增加，需求尚可，库存下降，预计短期震荡偏强 [1] - 硅铁：期价震荡走强，持仓下降，各地区市场价基本持平，黑色板块走势偏强，焦煤领涨，合金涨幅靠后，期价重心上移，基本面无较大变化，钢招持续进行，供应端产量增加，库存增加，成本逐渐持稳，预计短期震荡偏强 [1][3] 日度数据监测 - 合约价差：螺纹 10 - 1 月为 -78.0 元/吨，环比 -9.0 元/吨；热卷 10 - 1 月为 6.0 元/吨，环比 2.0 元/吨等 [4] - 基差：螺纹 10 合约为 112.0 元/吨，环比 2.0 元/吨；热卷 10 合约为 26.0 元/吨，环比 11.0 元/吨等 [4] - 现货：上海螺纹价格 3370.0 元/吨，环比 10.0 元/吨；上海热卷价格 3510.0 元/吨，环比 30.0 元/吨等 [4] - 利润：螺纹盘面利润 -12.6 元/吨，环比 -64.9 元/吨；长流程利润 130.5 元/吨，环比 -6.1 元/吨等 [4] - 价差：卷螺差 226.0 元/吨，环比 11.0 元/吨；螺矿比 4.1，环比 -0.01 等 [4] 图表分析 - 主力合约价格：展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁主力合约收盘价走势 [7][9][11][14] - 主力合约基差：展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁基差走势 [17][18][20][22] - 跨期合约价差：展示螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、锰硅、硅铁跨期合约价差走势 [25][30][31][32][34][36] - 跨品种合约价差：展示主力合约卷螺差、螺矿比、螺焦比、焦矿比、煤焦比、双硅差走势 [39][41][43] - 螺纹钢利润：展示主力合约螺纹盘面利润、长流程计算利润、短流程计算利润走势 [44][47] 黑色研究团队成员介绍 - 邱跃成：现任光大期货研究所所长助理兼黑色研究总监，有近 20 年钢铁行业经验，获多项荣誉 [50] - 张笑金：现任光大期货研究所资源品研究总监，是郑商所动力煤培训师，获多项荣誉 [50] - 柳浠：现任光大期货研究所黑色研究员，擅长基本面供需分析 [50] - 张春杰：现任光大期货研究所黑色研究员，曾任职投资公司和期现贸易公司，通过 CFA 二级考试 [51]

报告行业投资评级 报告未明确给出行业投资评级 报告的核心观点 - 各品种价格周二有不同表现，多数品种维持震荡走势，需关注油价在地缘局势不稳背景下的波动 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 原油：周二油价下跌，OPEC 月报调整需求和供应预测，7 月 OPEC+产量增加，沙特情况特殊，EIA 报告显示美国石油产量变化，API 库存数据有增减，市场等待会晤，油价震荡 [1] - 燃料油：周二主力合约有涨有跌，新加坡低硫燃料油现货升水下降，区域库存压力大，高硫供应充足且需求支撑减弱，后续上行空间不被看好，关注油价波动，呈震荡态势 [3] - 沥青：周二主力合约收涨，供应端有增减变化，需求端受天气影响，预计 8 月供需双增，价格区间震荡，关注油价波动 [3] - 聚酯：TA、EG、PX 等合约价格有变动，PX 供需恢复，TA 供应和聚酯开工负荷有变化，乙二醇供应和库存情况不同，预计短期震荡运行 [3][4] - 橡胶：周二主力合约上涨，马来西亚天胶出口量下降，我国乘用车产销有变化，科特迪瓦橡胶出口量增加，短期原料坚挺，胶价偏强震荡，中长期需关注多方面情况 [4][6] - 甲醇：伊朗装置负荷和到港量增加，港口库存上升，压制近月价格，主力合约切换后交易冬季去库，预计近弱远强、价格窄幅震荡 [6] - 聚烯烃：周二价格有区间，各生产方式毛利不同，检修季尾声产量将维持高位，需求旺季临近开工率有望走高，预计价格窄幅震荡 [6][8] - 聚氯乙烯：周二不同地区市场价格有表现，供给高位震荡，需求回暖，库存预计缓慢下降，基差和月差及利润有变化，预计价格震荡偏弱 [8] 日度数据监测 - 展示了原油、液化石油气、沥青等多个品种的现货价格、期货价格、基差、基差率等数据及变动情况 [9] 市场消息 - OPEC 上调明年全球石油需求预测，下调美国及其他非欧佩克成员国供应增长预测，7 月 OPEC+产量增加，沙特情况特殊 [11] - EIA 报告显示因油井生产率提高 2025 年美国石油产量将创新高，2026 年产量或下降 [11] 图表分析 主力合约价格 - 展示原油、燃料油、低硫燃料油等多个品种主力合约收盘价的历史走势图表 [13][14][15] 主力合约基差 - 展示原油、燃料油等品种主力合约基差的历史走势图表 [32][33][36] 跨期合约价差 - 展示燃料油、沥青、PTA 等品种跨期合约价差的历史走势图表 [47][48][53] 跨品种价差 - 展示原油内外盘价差、燃料油高低硫价差等跨品种价差的历史走势图表 [62][67][68] 生产利润 - 展示乙烯法制乙二醇现金流、PP 生产利润等生产利润的历史走势图表 [71][72][76] 光期能化研究团队成员介绍 - 所长助理兼能化总监钟美燕：有十余年期货衍生品市场研究经验，获多项荣誉，服务多家企业，有相关资格号 [78] - 原油等分析师杜冰沁：有相关学位，获多项荣誉，深入研究产业链，有相关资格号 [79] - 天然橡胶/聚酯分析师邸艺琳：有相关学位，获多项荣誉，从事相关品种研究，有相关资格号 [80][81] - 甲醇等分析师彭海波：有工学硕士学位，有能化期现贸易经验，通过 CFA 三级考试，有相关资格号 [81]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 铜当前多空相对平衡，等待外力打破，美国通胀可控强化9月降息预期，美铜超量累库有库存外迁冲击全球铜价风险，国内金九旺季预期和反内卷政策预期支撑价格 [1] - 铝价步入时间换空间阶段，有回暖预期，铝合金等待旺季指引，关注铝锭库存拐点，警惕氧化铝产能收储触发超跌反弹，8月铝产业利润上游转下游，氧化铝复产增加过剩预期但成本支撑限制深跌，印俄铝合作协议提升美加征关税预期，金九临近备货提前启动 [1][2] - 镍基本面变化不大，呈震荡运行，LME镍和沪镍上涨，LME库存增加，国内SHFE仓单减少，镍矿升水小幅下跌，不锈钢原料价格分化，库存四连降但去库放缓，8月粗钢和一级镍产量预计环比增加 [2] 根据相关目录分别进行总结 日度数据监测 - 铝：氧化铝、沪铝、铝合金震荡偏强，现货氧化铝价格回落，铝锭现货贴水收窄，多地加工费有调整，LME和上期所库存增加，社会库存氧化铝增加、电解铝不变 [5] - 镍：金川镍价格上涨，镍铁部分数据缺失，不锈钢部分产品价格上涨，新能源相关产品价格下跌，LME库存增加，上期所镍仓单减少，社会库存镍增加、不锈钢数据缺失 [5] - 锌：主力结算价微跌，沪伦比微降，现货和合金价格下跌，升贴水下降，库存上期所增加、LME不变 [6] - 锡：主力结算价上涨，LME价格下跌，沪伦比上升，现货和精矿价格上涨，库存上期所增加、LME不变 [6] 图表分析 - 现货升贴水：展示铜、铝、镍、锌、铅、锡现货升贴水多年数据图表 [7][8][10][13] - SHFE近远月价差：展示铜、铝、镍、锌、铅、锡连一 - 连二价差多年数据图表 [16][20][21] - LME库存：展示LME铜、铝、镍、锌、铅、锡库存多年数据图表 [23][25][27] - SHFE库存：展示SHFE铜、铝、镍、锌、铅、锡库存多年数据图表 [30][32][34] - 社会库存：展示铜、铝、镍、锌、不锈钢、300系库存多年数据图表 [36][38][40] - 冶炼利润：展示铜精矿指数、粗铜加工费、铝冶炼利润、镍铁冶炼成本、锌冶炼利润、不锈钢304冶炼利润率多年数据图表 [43][45][47] 有色金属团队介绍 - 展大鹏：现任光大期货研究所有色研究总监等职，有十多年商品研究经验，团队获多项荣誉 [50] - 王珩：现任光大期货研究所有色研究员，研究铝硅，跟踪新能源产业链，服务上市公司风险管理 [50] - 朱希：现任光大期货研究所有色研究员，研究锂镍，聚焦有色与新能源融合，跟踪产业链动态 [51]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 股指期货震荡，A股市场放量震荡上涨，育儿补贴制度全国落地，未来或通过央行购买国债筹集资金推出更多普惠型财政支持方案拉动通胀回升；股市上涨有长期、中期、短期三个逻辑，操作上可布局卖出看跌期权策略 [1] - 国债期货震荡，本周资金面宽松但股市走强压制债市，债市偏空运行，短期在风险偏好回升下承压，缺乏方向性驱动 [2] 根据相关目录分别进行总结 研究观点 - 股指期货：昨日A股市场放量震荡上涨，Wind全A涨0.34%，成交额1.91万亿元，各指数均上涨；育儿补贴制度全国落地，未来或有更多普惠型财政支持方案；股市上涨长期受财政政策转向、中美关系缓和等影响，中期反内卷和需求侧基建利好上游周期板块，短期资本市场流动性充裕；操作上可布局卖出看跌期权策略 [1] - 国债期货：收盘时各主力合约有跌有稳，央行开展逆回购操作，净回笼461亿元，资金利率上行；本周资金面宽松但股市走强压制债市，短期债市承压震荡 [2] 日度价格变动 - 股指期货：IH、IF、IC、IM涨跌幅分别为0.72%、0.64%、0.70%、0.47%；股票指数上证50、沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为0.61%、0.52%、0.41%、0.28% [3] - 国债期货：TS、TF、T、TL涨跌幅分别为 -0.03%、 -0.02%、 -0.07%、 -0.39% [3] 市场消息 - 当地时间8月11日，美国总统特朗普签署行政令，将对中国的关税暂停措施再延长90天 [4] 图表分析 股指期货 - 展示IH、IF、IM、IC主力合约走势，以及各指数当月基差走势 [6][7][9][10][11] 国债期货 - 展示国债期货主力合约走势、国债现券收益率、各期限国债期货基差、跨期价差、跨品种价差及资金利率情况 [13][16][17][18] 汇率 - 展示美元对人民币中间价、欧元对人民币中间价、远期美元兑人民币1M和3M、远期欧元兑人民币1M和3M、美元指数、欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑日元的走势 [21][22][23][25][26]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 指数走势 - 8月12日，上证综指涨0.5%，收于3665.92点，成交额7781.61亿元；深成指数涨0.53%，收于11351.63点，成交额11033.59亿元 [1] - 中证1000指数涨0.28%，成交额4099.23亿元，开盘价6943.67，收盘价6963.61，最高价6963.8，最低价6894.85 [1] - 中证500指数涨0.41%，成交额2904.95亿元，开盘价6392.4，收盘价6418.16，最高价6418.16，最低价6360.11 [1] - 沪深300指数涨0.52%，成交额3830.88亿元，开盘价4123.58，收盘价4143.83，最高价4153.29，最低价4121.22 [1] - 上证50指数涨0.61%，成交额1096.88亿元，开盘价2791.2，收盘价2807.01，最高价2816.59，最低价2791.2 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价涨19.67点，电子、通信、非银金融等板块向上拉动明显，有色金属等板块向下拉动明显 [2] - 中证500较前收盘价涨26.4点，电子、机械设备、非银金融等板块向上拉动明显，有色金属、国防军工等板块向下拉动明显 [2] - 沪深300较前收盘价涨21.32点，电子、通信、非银金融等板块向上拉动明显 [2] - 上证50较前收盘价涨17.11点，电子、银行、非银金融等板块向上拉动明显，食品饮料等板块向下拉动明显 [2] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 -5.26，IM01日均基差 -76.54，IM02日均基差 -264.55，IM03日均基差 -446.98 [13] - IC00日均基差 -8.04，IC01日均基差 -74.4，IC02日均基差 -229.64，IC03日均基差 -365.56 [13] - IF00日均基差 -1.26，IF01日均基差 -13.73，IF02日均基差 -42.76，IF03日均基差 -74.94 [13] - IH00日均基差 -0.03，IH01日均基差 0.34，IH02日均基差 0.66，IH03日均基差 0.06 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 报告列出IM、IC、IF、IH不同合约在不同时间点的换月点数差及折算年化成本数据，如IM在09:45时，IM00 - 01为 -73.02267等 [24][25][26]