报告核心信息 - 报告名称为《股指期货数据日报》，日期为2025年9月29日 [1][2] IM合约情况 行情概要 - 中证1000收盘价7497.83点，涨1.36%；IM主力合约涨2%，报7484.2点 [4] - IM四合约总成交284619手，较前日增41629手；总持仓367256手，较前日增2392手 [5] - IM主力合约贴水13.63点，较前日升26.96点；年化基差率为 -3.5% [5] 各合约详情 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证1000|7497.83|1.36%|25868|0%|4195|-4%| - | - | - | |IM2510|7484.20|1.68%|66610|17%|990|18%|84039|530|151| |IM2511|7403.80|1.80%|8544|50%|126|51%|10741|1891|19| |IM2512|7337.40|2.00%|178532|15%|2595|16%|191754|-790|338| |IM2603|7114.40|2.01%|30933|22%|436|23%|80722|761|138| [4] 基差与分红 - 各合约升贴水点数及年化升贴水率不同，分红影响分别为1.39点、2.29点、2.32点和3.63点 [15] 持仓情况 - 展示了IM2510、IM2512、IM2603主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [19][23] IF合约情况 行情概要 - 沪深300收盘价4620.05点，涨1.54%；IF主力合约涨1.53%，报4623.6点 [24][25] - IF四合约总成交166084手，较前日增44999手；总持仓284149手，较前日增24225手 [25] - IF主力合约升水3.55点，较前日升10.4点；年化基差率为1.47% [25] 各合约详情 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |沪深300|4620.05|1.54%|27436|32%|6934|16%| - | - | - | |IF2510|4623.60|1.49%|47651|36%|656|36%|61954|5672|103| |IF2511|4609.60|1.49%|5231|61%|72|62%|5660|1285|9| |IF2512|4604.60|1.53%|97301|36%|1335|37%|165254|14266|274| |IF2603|4579.20|1.54%|15901|41%|217|42%|51281|3002|85| [24] 基差与分红 - 各合约升贴水点数及年化升贴水率不同，分红影响分别为5.43点、6.81点、8.52点和15.57点 [36] 持仓情况 - 展示了IF2510、IF2511、IF2512、IF2603主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [40][41][43] IC合约情况 行情概要 - 中证500收盘价7350.56点，涨1.51%；IC主力合约涨1.9%，报7342.8点 [45] - IC四合约总成交160425手，较前日增24390手；总持仓256603手，较前日增4379手 [46] - IC主力合约贴水7.76点，较前日升30.55点；年化基差率为 -2.03% [46] 各合约详情 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证500|7350.56|1.51%|23354|10%|4339|1%| - | - | - | |IC2510|7342.80|1.71%|43387|21%|632|21%|61662|-247|109| |IC2511|7277.40|1.76%|5936|59%|86|59%|9132|2151|16| |IC2512|7232.20|1.90%|91906|12%|1315|12%|135897|143|236| |IC2603|7058.80|1.98%|19196|34%|268|35%|49912|2332|85| [45] 基差与分红 - 各合约升贴水点数及年化升贴水率不同，分红影响分别为2.31点、3.77点、3.99点和7.51点 [51] 持仓情况 - 展示了IC2510、IC2512、IC2603主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [55][56][58] IH合约情况 行情概要 - 上证50收盘价2973.04点，涨1.09%；IH主力合约涨0.89%，报2976.2点 [60] - IH四合约总成交85621手，较前日增37395手；总持仓113877手，较前日增17889手 [60] - IH主力合约升水3.16点，较前日升0.98点；年化基差率为0.72% [61] 各合约详情 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |上证50|2973.04|1.09%|7063|47%|1900|26%| - | - | - | |IH2510|2974.00|0.81%|25644|70%|228|70%|26183|5292|28| |IH2511|2976.20|0.96%|2073|115%|18|116%|2036|641|2| |IH2512|2976.00|0.89%|51950|78%|462|78%|71918|10392|77| |IH2603|2977.80|1.03%|5954|105%|53|106%|13740|1564|15| [60] 基差与分红 - 各合约升贴水点数及年化升贴水率不同，分红影响分别为5.38点、6.60点、7.50点和15.18点 [67] 持仓情况 - 展示了IH2510、IH2512、IH2603主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及前上日增减情况 [70][72][74]

数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：IF:沪深300 IH:上证50 IC:中证500 IM：中证1000 IO:沪深300期权 研究员: 廖宏斌 期货从业资格号F30825507 期货投资咨询从业证书号Z0020723 微信号：yanjiufuwu 电话：0595-86778969 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保 证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公 司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院， 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 股指期货全景日报 2025/9/29 | 项目类别 | 数据指标 IF主力合约（2512） | 最新 4604.6 | 环比 数据指标 +69.4↑ IF次主力合约（2510） | 最新 4623.6 | 环比 +67.8↑ | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

周一，A股行情回暖，券商、白银、有色、锂电池、半导体、芯片等板块均表现出色，市场赚钱效应较好。截至收盘，创业板指涨2.74%，科创50涨 1.35%。沪深两市成交额达到21615亿元，较上周五放量146亿元。 在每日经济新闻App举办的掘金大赛中，第74期比赛将在周二揭晓冠军，目前多位选手报名入场，发起冲锋。大赛为模拟炒股，模拟资金50万元。报名时 间为9月13日至9月30日，比赛时间为9月15日至9月30日。正收益就获奖，报名就拿福利！周周发奖金，月月有大奖！ 目前，A股指数攀升至阶段性高位，大盘震荡加剧。相比股票，期货具有诸多优势，既可做多也可做空、杠杆交易、T+0等，交易十分灵活。为便于股民 了解和学习股指期货和期权，拓宽交易视野，给大家一个"零成本试错、高收获成长"的机会。每日经济新闻和中粮期货联合举办"经·粮杯—全国期货模拟 争霸赛"，比赛设有周赛奖励和月赛奖励，其中前十名选手将获得周赛奖励，月度奖励更加丰厚。目前期货模拟大赛正在火热进行中，第二期比赛从9月1 日开赛，报名和比赛时间均为9月1日至9月30日。 期货大赛为模拟比赛，参赛模拟资金100万元，零成本练手，正收益获奖，周赛月赛现金奖励，优秀 ...

期货研究报告 | 金融工程研究 本周宽基指数二八分化上行，双节前建议 降低权益敞口或对冲风险或布局做多波动 03 未来策略研判 率策略 （ 2025年09月22日-2025年09月26日） ——招期金工股票策略环境监控周报 ·研究员-卢星 ·联系电话：13120557519 ·luxing1@cmschina.com.cn ·执业资格号: Z0022829 2025年09月28日 目录 contents 权益市场回顾 01 策略环境监控 02 2 核心观点 | | | 从今年累计收益看，表现最好的三个指数是微盘股指数（+65.84%）、创业板指数（+47.16%）和科创50指数 | | --- | --- | --- | | | | （+46.71%），而表现最弱的三个指数是中证红利（-2.27%）、上证指数（+14.21%）和沪深300（+15.63%）。 | | | 指数月度表现 | 展望后市，我们认为近期期权情绪维度显示中证1000，沪深300，中证500情绪上看跌，叠加机构出金等有可能 | | 总体情况 | | 预示市场有可能进一步调整，投资者短期需要做好风险应对。我们建议在仓位层面，股票多头策略整体 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - A股主要指数本周普遍上涨，科创50强势走高涨超6%，四期指多数上涨，大盘蓝筹股表现较好，市场成交持续活跃度小幅回落 [5][94] - 海外美国二季度GDP终值意外上升，初请失业金人数超预期下滑，经济数据支撑美元，人民币承压；国内8月经济数据承压，房地产拖累固投，以旧换新政策效果减弱令社零承压，LPR报价维持不变 [94] - 本周国内市场处于宏观数据真空期，海内外消息扰动少，市场随机游走，临近假期交投平淡，政策落地前市场预计维持震荡，建议暂时观望 [94] 各部分总结 行情回顾 - IF2512周涨跌幅1.36%，周五涨跌幅 -1.04%，收盘价4525.0；IH2512周涨跌幅1.06%，周五涨跌幅 -0.47%，收盘价2944.4；IC2512周涨跌幅1.37%，周五涨跌幅 -1.47%，收盘价7080.0；IM2512周涨跌幅 -0.02%，周五涨跌幅 -1.39%，收盘价7189.2 [8] - 沪深300周涨跌幅1.07%，周五涨跌幅 -0.95%，收盘价4550.05；上证50周涨跌幅1.07%，周五涨跌幅 -0.40%，收盘价2941.02；中证500周涨跌幅0.98%，周五涨跌幅 -1.37%，收盘价7240.91；中证1000周涨跌幅 -0.55%，周五涨跌幅 -1.45%，收盘价7397.59 [8] 消息面概览 - 9月22日1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5% [11] - 国新办发布会称资本市场含“科”量进一步提升，A股科技板块市值占比超1/4，截至8月底中长期资金持有A股流通市值约21.4万亿元，较“十三五”末增长32%，外资持有A股市值3.4万亿元 [11] - 美国第二季度GDP终值年化环比增长3.8%，较修正值大幅上调，核心PCE物价指数终值由2.5%上调至2.6% [11] 周度市场数据 - 国内主要指数中，上证指数周涨跌幅0.21%，周五涨跌幅 -0.65%，收盘点位3828.11；深证成指周涨跌幅1.06%，周五涨跌幅 -1.76%，收盘点位13209.00；科创50周涨跌幅6.47%，周五涨跌幅 -1.60%，收盘点位1450.82；中小100周涨跌幅1.75%，周五涨跌幅 -1.85%，收盘点位8177.93；创业板指周涨跌幅1.96%，周五涨跌幅 -2.60%，收盘点位3151.53 [14] - 外盘主要指数（截至周四）中，标普500周涨跌幅 -0.89%，周四涨跌幅 -0.50%，收盘点位6604.72；英国富时100周涨跌幅 -0.03%，周四涨跌幅 -0.39%，收盘点位9213.98；恒生指数周涨跌幅 -1.57%，周四涨跌幅 -1.35%，收盘点位26128.20；日经225周涨跌幅0.69%，周四涨跌幅 -0.87%，收盘点位45354.99 [15] - 行业板块多数下跌，社会服务、综合、商贸零售板块明显走弱，电力设备、有色金属板块涨幅居前 [19] - 行业主力资金集体呈净流出，电子板块资金大幅净流出 [24] - SHIBOR短期利率表现分化，资金价格仍在较低水平 [28] - 本周重要股东二级市场净减持112.65亿元，限售解禁市值为673.58亿元，北向资金合计买卖11800.04亿 [31] - IF、IH、IC、IM主力合约基差均走强 [39][44][48][52] 行情展望与策略 - A股主要指数本周普遍上涨，科创50强势走高，四期指多数上涨，大盘蓝筹股表现较好，市场成交活跃度小幅回落 [94] - 海外经济数据支撑美元，人民币承压，国内8月经济数据承压，LPR报价维持不变 [94] - 本周市场处于宏观数据真空期，海内外消息扰动少，临近假期交投平淡，政策落地前市场预计维持震荡，建议暂时观望 [94]

股指期货日度数据跟踪 2025-09-26 一、指数走势 09 月 25 日，上证综指涨跌幅-0.01%，收于 3853.3 点，成交额 10012.11 亿元，深成指数涨跌幅 0.67%，收于 13445.9 点，成交额 13698.79 亿元。 中证 1000 指数涨跌幅-0.37%，成交额 4647.45 亿元，其中开盘价 7521.32，收盘价 7506.51，当日最高价 7563.08，最低价 7487.12； 中证 500 指数涨跌幅 0.24%，成交额 4930.47 亿元，其中开盘价 7325.66，收盘价 7341.32，当日最高价 7379.61，最低价 7312.35； 沪深 300 指数涨跌幅 0.6%，成交额 6698.67 亿元，其中开盘价 4563.98，收盘价 4593.49，当日最高价 4613.95，最低价 4558.84； 上证 50 指数涨跌幅 0.45%，成交额 1586.67 亿元，其中开盘价 2944.73，收盘价 2952.74，当日最高价 2962.18，最低价 2941.87。 图表 1：中证 1000、中证 500、沪深 300、上证 50 日内走势（%） ...

每经AI快讯，周四（9月25日）纽约尾盘，标普500股指期货最终下跌0.47%，道指期货跌0.35%，纳斯 达克100股指期货跌0.42%。罗素2000股指期货跌0.94%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 今日股市走势震荡，大盘指数展现强势，沪深300指数创新高，反映市场乐观情绪仍在；今日上涨股票较为集中，个股涨跌数比仅0.39，且虽然与昨日类似，领涨行业仍聚焦TMT，但主要为权重股在涨；短期仍维持结构性拉升，并未出现增量系统性利好或利空，所以维持节前行情平稳过渡的预期，观望为主 [4] 根据相关目录分别进行总结 市场回顾 - 今日股指走势涨跌不一，以沪深300指数为例，收盘上涨0.60%；从资金面来看，两市成交额上涨443.06亿元；期指方面，IF放量上涨，IC、IH缩量上涨，IM缩量下跌 [2] 重要资讯 - 香港金管局总裁余伟文预告，将于9月25日发布固定收益和货币路线图 [3] - 9月25日，国家医保局决定自即日起至2025年12月31日，在全国范围内开展为期百日的医保基金专项整治行动，重点打击倒卖医保回流药、违规超量开药、骗取生育津贴等违法违规使用医保基金行为 [3] 策略推荐 期指市场观察 | | IF | IH | IC | IM | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主力日内涨跌幅（%） | 0.88 | 0.52 | 0.43 | -0.09 | | 成交量（万手） | 13.3482 | 5.1813 | 12.9665 | 21.2836 | | 成交量环比（万手） | -1.3263 | -1.0311 | -4.7515 | -8.0784 | | 持仓量（万手） | 26.6373 | 9.4947 | 24.8859 | 35.3327 | | 持仓量环比（万手） | 0.2673 | -0.3358 | -0.7113 | -1.2164 | [5] 现货市场观察 | 名称 | 数值 | | --- | --- | | 上证涨跌幅（%） | -0.01 | | 深证涨跌幅（%） | 0.67 | | 个股涨跌数比 | 0.39 | | 两市成交额（亿元） | 23710.90 | | 成交额环比（亿元） | 443.06 | [6]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，周三（9月24日）纽约尾盘，标普500股指期货最终下跌0.24%，道指期货跌0.28%，纳斯 达克100股指期货跌0.29%。罗素2000股指期货跌0.71%。 ...

股指期货数据日报 2025年9月24日 IM每日行情 IM行情概要 IM成交持仓 单位：点、手、亿元 单位：手 | | 收盘价 | +/- | 成交量 | +/- | | 成交额 +/- | | 持仓量 | +/- | 持仓保证金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中证1000 | 7534.22 | 1.70% | 27,891 | | -11% | 4,944 | -2% | | | | | | IM2510 | 7472.00 | 3.06% | 68,987 | | -17% | 1,018 | -16% | 84,906 | -11,740 | | 152 | | IM2511 | 7384.40 | 3.13% | 8,349 | | 5 % | 122 | 7 % | 8,831 | 2,598 | | 1 6 | | IM2512 | 7303.20 | 3.21% | 185,454 | | -9% | 2,675 | -7% | 192,420 | -14,214 ...