报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 IM合约 - IM四合约总成交224616手较前日降65504手 总持仓374604手较前日减少18274手 [5] - IM主力合约贴水206.4点较前日升8.34点 年化基差率为 -11.46% [5] - IM四合约分红影响分别为0.67点、0.66点、0.67点和42.34点 [5] IF合约 - IF四合约总成交146003手较前日降43587手 总持仓282296手较前日减少7327手 [25] - IF主力合约贴水47.79点较前日升0.09点 年化基差率为 -4.16% [25] - IF四合约分红影响分别为2.62点、6.24点、7.43点和37.78点 [25] IC合约 - IC四合约总成交146506手较前日降38325手 总持仓263719手较前日减少8257手 [43] - IC主力合约贴水127.24点较前日升14.59点 年化基差率为 -7.16% [43] - IC四合约分红影响分别为0.82点、0.37点、0.82点和66.05点 [43] IH合约 - IH四合约总成交58589手较前日降16253手 总持仓86151手较前日减少8002手 [59] - IH主力合约贴水12.52点较前日降1.44点 年化基差率为 -1.65% [60] - IH四合约分红影响分别为9.95点、8.67点、9.95点和27.98点 [60]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告呈现2025年12月17日股指期货IM、IF、IC、IH各合约的行情数据 涵盖收盘价、成交量、成交额、持仓量等指标 还包括基差、升贴水等信息 以及各合约主要席位的成交和持仓情况[1][2][4] 各合约情况总结 IM合约 - 主力合约上涨1.65% 报收7295点 四合约总成交290120手 较前日增加35895手 总持仓392878手 较前日减少9704手 主力合约升水6.26点 较前日下降1.12点 年化基差率为10.44% [4][5] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量及变化情况不同 如IM2603成交量97791手 较前日增加32% [4] - 展示了日内走势、基差、持仓等相关图表数据 并列出了各合约的升贴水点数、升贴水率、年化升贴水率等信息 [6][13][15] - 给出了IM2512、IM2603、IM2606主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的增减情况 [19][21][23] IF合约 - 主力合约上涨1.78% 报收4578.2点 四合约总成交189590手 较前日增加39510手 总持仓289623手 较前日减少628手 主力合约贴水1.68点 较前日下降3.53点 年化基差率为 -4.45% [24][25] - 各合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量等有相应变化 如IF2601成交量28444手 较前日增加78% [24] - 包含日内走势、基差、持仓等图表数据 以及各合约的升贴水等信息 [26][32][33] - 列出IF2512、IF2603、IF2606主要席位的成交和持仓情况及与前一日的增减 [37][39][40] IC合约 - 主力合约上涨2.25% 报收7146.8点 四合约总成交184831手 较前日增加21520手 总持仓271976手 较前日增加2748手 主力合约升水8.97点 较前日上升0.09点 年化基差率为15.26% [42][43] - 各合约的相关数据有不同表现 如IC2606成交量16114手 较前日增加26% [42] - 展示了日内走势、基差等图表及各合约升贴水信息 [44][49][51] - 给出IC2512、IC2603、IC2606主要席位的成交和持仓变化 [55][57][59] IH合约 - 主力合约上涨1.4% 报收2987.2点 四合约总成交74842手 较前日增加4636手 总持仓94153手 较前日减少1896手 主力合约贴水4.48点 较前日下降1.09点 年化基差率为 -18.24% [62][63] - 各合约数据有相应变动 如IH2601成交量9595手 较前日增加53% [62] - 呈现了日内走势、基差等图表及各合约升贴水情况 [65][72][74] - 列出IH2512、IH2603、IH2606主要席位的成交和持仓与前一日的增减 [77][80][82]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 指数走势 - 12月15日上证综指涨跌幅-0.55%，收于3867.92点，成交额7646.05亿元；深成指数涨跌幅-1.1%，收于13112.09点，成交额10088.35亿元 [1] - 中证1000指数涨跌幅-0.84%，成交额3726.59亿元，开盘价7324.48，收盘价7309.08，当日最高价7375.61，最低价7305.83 [1] - 中证500指数涨跌幅-0.78%，成交额3010.24亿元，开盘价7121.38，收盘价7113.96，当日最高价7177.15，最低价7110.68 [1] - 沪深300指数涨跌幅-0.63%，成交额4243.83亿元，开盘价4550.0，收盘价4552.06，当日最高价4595.05，最低价4548.44 [1] - 上证50指数涨跌幅-0.25%，成交额1111.34亿元，开盘价2979.76，收盘价2987.07，当日最高价3015.39，最低价2978.13 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨-61.86点，医药生物、通信、电子等板块对指数向下拉动明显 [2] - 中证500较前收盘价上涨-55.83点，国防军工等板块对指数向上拉动明显，电力设备、机械设备、电子等板块对指数向下拉动明显 [2] - 沪深300较前收盘价上涨-28.89点，非银金融等板块对指数向上拉动明显，通信、电力设备、电子等板块对指数向下拉动明显 [2] - 上证50较前收盘价上涨-7.57点，非银金融、食品饮料、基础化工等板块对指数向上拉动明显，机械设备、医药生物、电子等板块对指数向下拉动明显 [2] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差-8.87，IM01日均基差-85.92，IM02日均基差-246.25，IM03日均基差-490.68 [13] - IC00日均基差-2.63，IC01日均基差-57.67，IC02日均基差-174.09，IC03日均基差-377.5 [13] - IF00日均基差-5.33，IF01日均基差-22.13，IF02日均基差-48.54，IF03日均基差-92.24 [13] - IH00日均基差-2.95，IH01日均基差-9.76，IH02日均基差-10.95，IH03日均基差-26.66 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出IM、IC、IF、IH换月点数差折算年化成本及换月点数差（15分钟均值）相关数据 [23][24][26]

股指期货数据日报 IM主力合约上涨0.22%，报收7371.4点。 IM四合约总成交177447手，较前日增加36576手；总持 仓369233手，较前日增加9226手。 2025年12月10日 IM每日行情 IM行情概要 IM成交持仓 单位：点、手、亿元 单位：手 | | 收盘价 | +/- | 成交量 | +/- | | 成交额 +/- | | 持仓量 | +/- | 持仓保证金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中证1000 | 7408.24 | 0.37% | 21,561 | | -6% | 3,602 | -8% | | | | | IM2512 | 7371.40 | 0.26% | 108,100 | | 24% | 1,586 | 24% | 163,906 | -1,039 | 290 | | IM2601 | 7290.00 | 0.22% | 10,859 | | 27% | 158 | 27% | 27,271 | 3,862 | 4 8 | | IM2603 | 7123 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种总结 IM期货 - 中证1000报7380.58点，跌0.57%；主力合约IM2512跌0.53%，报7347.8点 [3] - 四合约总成交140871手，较前日降29557手；总持仓360007手，较前日增3359手 [5] - 主力合约贴水32.78点，较前日升9.87点；年化基差率为 -14.8% [5] - 四合约分红影响分别为0.36点、1.24点、1.25点和44.2点 [5] IF期货 - 沪深300报4598.22点，跌0.51%；主力合约IF2512跌0.73%，报4583.2点 [22] - 四合约总成交99497手，较前日降21031手；总持仓269295手，较前日减3493手 [23] - 主力合约贴水15.02点，较前日降6.47点；年化基差率为 -10.88% [23] - 四合约分红影响分别为3.38点、9.8点、10.91点和40.48点 [23] IC期货 - 中证500报7121.33点，跌0.71%；主力合约IC2512跌0.78%，报7094.4点 [43] - 四合约总成交95795手，较前日降11252手；总持仓249613手，较前日增902手 [44] - 主力合约贴水26.93点，较前日升1.44点；年化基差率为 -12.59% [44] - 四合约分红影响分别为0.98点、2.54点、3.11点和57.33点 [44] IH期货 - 上证50报2997.96点，跌0.71%；主力合约IH2512跌0.89%，报2991.6点 [63] - 四合约总成交39137手，较前日降10757手；总持仓92368手，较前日减3696手 [63] - 主力合约贴水6.36点，较前日降2点；年化基差率为 -7.05% [64] - 四合约分红影响分别为4.75点、12.37点、13.55点和31.57点 [64]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周有12月美联储议息会议，就业数据疲软继续降息是大概率，A股主要指数企稳且量能放大，阶段底部确认后低波动率持续月余后预期升波 [2] - 10年期国债在1.85%阶段高点附近有阻力，对应T2603合约在107.6附近或有支撑，30 - 10Y利差达今年高位，超长端品种供需失衡不利因素短期难扭转 [2] - 金价在4200美元附近转入震荡，白银实物交割需求弱于前几个交割月叠加金价滞涨上行动力减弱，铂钯行情波动收窄 [2] - 集运指数欧线主力震荡上行，预期短期震荡 [2] 根据相关目录分别进行总结 股指 - 短期单边期货做多操作难度大，逢回调可轻仓、分段布局中证1000看跌期权牛市价差 [2] 国债 - 情绪好转可选取10年以内品种轻仓试多，暂时规避30年品种，单边策略暂时观望，曲线策略倾向于走陡 [2] 贵金属 - 黄金单边短期观望，可做虚值期权双卖策略赚取时间价值；白银和铂钯短期观望，铂钯保持日内短线高抛低吸操作思路 [2] 集运指数（欧线） - 预期短期震荡 [2] 钢材 - 钢厂减产，关注多螺空矿套利，做缩卷螺差 [2] 铁矿 - 铁水下降，港存增加，铁矿高位震荡转弱，震荡偏空看待，区间参考730 - 780 [2] 焦煤 - 产地煤价降价范围扩大，蒙煤价格回落，盘面弱势下跌，震荡偏空看待，区间参考1000 - 1150，多焦炭空焦煤 [2] 焦炭 - 12月焦炭首轮提降落地，港口贸易价格领先下跌，震荡偏空看待，区间参考1550 - 1700，多焦炭空焦煤 [2] 铜 - 下游需求走弱，铜价高位震荡，长线多单持有，短线多单逢高止盈，主力关注90000 - 91000支撑 [2] 氧化铝 - 盘面围绕行业现金成本底部震荡，短期下跌空间有限，主力运行区间2550 - 2800，短线交易者可逢低轻仓布局多单博弈情绪性反弹 [2] 铝 - 宏观扰动反复，关注美联储议息会议最终决议，短线逢低多，主力运行区间21700 - 22500 [2] 铝合金 - 现货跟涨不及电解铝，铝合金 - 铝价差扩大，主力参考20800 - 21600运行，多AD03空AL03套利 [2] 锌 - 出口带动现货趋紧，锌价高位震荡，主力参考22500 - 23500，关注跨市反套机会 [2] 锡 - 基本面偏强，锡价高位震荡，前期多单继续持有，回调低多思路 [2] 镍 - 宏观提振市场情绪，盘面偏强震荡为主，主力参考116000 - 120000 [2] 不锈钢 - 钢厂提价盘面震荡修复，淡季库存去化力度不足，主力参考12400 - 12800 [2] 工业硅 - 工业硅期货价格下跌后震荡回升，若有多单可持有 [2] 多晶硅 - 新增交割品牌，多晶硅期货低开高走，观望为主 [2] 碳酸锂 - 宏观提振盘面再度走强，短期市场分歧仍较大，主力参考9.2 - 9.6万 [2] PX - 中期供需预期偏紧，PX支撑偏强，短期高位震荡对待 [2] PTA - 供需格局近强远弱，PTA反弹空间受限，TA短期高位震荡为主，TA5 - 9关注低位正套机会 [2] 短纤 - 供需预期偏弱，短纤加工费以压缩为主，单边同PTA，盘面加工费逢高做缩为主 [2] 瓶片 - 12月瓶片延续供需宽松格局，PR跟随原料波动，加工费预计受挤压，PR单边同PTA，PR主力盘面加工费预计在300 - 450元/吨区间波动，短期建议做缩加工费 [2] 乙二醇 - 港口库存持续紧库，市场心态承压，EG仍在下探寻底，EG1 - 5反套 [2] 纯苯 - 港口继续累库，供需近弱远强，BZ2603短期自身驱动偏弱，或跟随苯乙烯和油价波动 [2] 苯乙烯 - 供需紧平衡，利润好转，但上方空间有限，短期EB01逢低偏多 [2] LLDPE - 现货领跌，周一成交偏好，观望 [2] PP - 供应有回升预期，01压力偏大，关注PDH利润扩大 [2] 甲醇 - 基差坚挺，成交好转，05合约MTO缩小 [2] 烧碱 - 供需仍存压力，预计偏弱运行，偏空对待 [2] PVC - 供大于求的矛盾观点未有改善，盘面反弹后走弱，等待反弹空机会 [2] 纯碱 - 产量下滑后重新回升，盘面震荡，等待反弹空的机会 [2] 玻璃 - 产销有一定下滑，现货价格趋弱，待现货走弱后择机15反套 [2] 天然橡胶 - 成本支撑走弱，胶价偏弱震荡，观望 [2] 合成橡胶 - BR上中游供应充裕，预计BR上方承压，BR2602维持逢高空思路，关注10800附近压力 [2] 粕类 - 关注USDA供需报告，国内宽松格局延续，窄幅震荡 [2] 生猪 - 腌腊需求支撑增强，期现共振，震荡偏强 [2] 玉米 - 下游接货不畅，盘面承压回落，震荡偏弱 [2] 油脂 - 马棕震荡，豆油跟随外盘小幅下跌，P主力短期乐观或测试8800的阻力 [2] 白糖 - 北半球榨季进展良好，底部震荡 [2] 棉花 - 关注USDA供需报告，关注13800 - 13900阻力位 [2] 鸡蛋 - 产能去化节奏缓慢，底部震荡，关注前低附近支撑力度 [2] 苹果 - 客商询价为主，苹果走货趋缓，短期或在9500附近震荡运行 [2] 红枣 - 供应压力存在，盘面反弹受限，低位震荡 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种行情总结 IM（中证1000股指期货） - 主力合约上涨0.79%，报收7172点；四合约总成交213192手，较前日下降10643手；总持仓367936手，较前日减少9256手；主力合约贴水77.95点，较前日下降16.74点；年化基差率为 -15.87% [4][5] IF（沪深300股指期货） - 主力合约上涨0.66%，报收4473点；四合约总成交108933手，较前日下降4758手；总持仓264574手，较前日减少3977手；主力合约贴水17.4点，较前日下降4.55点；年化基差率为 -5.68% [24][25] IC（中证500股指期货） - 主力合约上涨0.81%，报收6900点；四合约总成交134717手，较前日增加2797手；总持仓258131手，较前日增加5282手；主力合约贴水54.6点，较前日下降13.23点；年化基差率为 -11.55% [42][43] IH（上证50股指期货） - 主力合约上涨0.35%，报收2959.2点；四合约总成交43866手，较前日下降889手；总持仓88482手，较前日减少977手；主力合约贴水9点，较前日下降2.84点；年化基差率为 -4.44% [63][64] 各期货品种合约详情 IM |合约|收盘价|涨跌|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金|到期日|剩余天数|分红价值|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证1000现货|7249.95|1.31%|24543|2%|4042|10%| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |IM2512|7172|0.85%|152757|-5%|2200|-3%|211318|-9330|364|2025 - 12 - 19|24|0.69|-77.95|-1.1%|-15.9%| |IM2601|7103.4|0.79%|6715|-15%|9|-14%|8020|246|14|2026 - 01 - 16|52|2.12|-146.55|-2.1%|-14.2%| |IM2603|6954|0.79%|38225|-1%|534|0%|97216|-867|162|2026 - 03 - 20|115|2.13|-295.95|-4.3%|-13.4%| |IM2606|6725.6|0.77%|15495|-8%|210|-6%|51382|695|83|2026 - 06 - 22|209|46.09|-524.35|-7.5%|-13.6%| [4] IF |合约|收盘价|涨跌|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金|到期日|剩余天数|分红影响|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |沪深300现货|4490.4|0.95%|16957|-9%|4115|-3%| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |IF2512|4473|0.66%|77751|-6%|1045|-5%|160808|-7796|259|2025 - 12 - 19|0:00:00|1|-17.4|-0.4%|-5.7%| |IF2601|4457.2|0.66%|2938|11%|39|12%|3009|477|5|2026 - 01 - 16|52|6.91|-33.2|-0.7%|-5.1%| |IF2603|4444|0.7%|21902|0%|292|1%|78095|2507|125|2026 - 03 - 20|115|8.19|-46.4|-1.0%|-3.3%| |IF2606|4399.8|0.67%|6342|-3%|84|-2%|22662|835|36|2026 - 06 - 22|209|38.52|-90.6|-2.0%|-3.6%| [24][32] IC |合约|收盘价|涨跌|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金|到期日|剩余天数|分红价值|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证500现货|6954.6|1.25%|16271|-2%|2892|7%| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |IC2512|6900|0.85%|93552|1%|1297|3%|152439|1062|252|2025 - 12 - 19|24|0.61|-54.6|-0.8%|-11.6%| |IC2601|6846.6|0.81%|4728|30%|65|32%|4622|1043|8|2026 - 01 - 16|25|2.96|-108|-1.6%|-10.9%| |IC2603|6736|0.83%|27228|3%|369|5%|71544|2000|116|2026 - 03 - 20|115|3.51|-218.6|-3.1%|-10.2%| |IC2606|6530.8|0.82%|9209|-4%|121|-3%|29526|1177|46|2026 - 06 - 22|209|57.74|-423.8|-6.1%|-11.3%| [42][51] IH |合约|收盘价|涨跌|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|持仓保证金|到期日|剩余天数|分红价值|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |上证50现货|2968.2|0.6%|4241|-17%|980|-11%| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |IH2512|2959.2|0.35%|32610|-4%|290|-3%|59535|-2479|63|2025 - 12 - 19|24|0.87|-9|-0.3%|-4.4%| |IH2601|2954.2|0.35%|874|-10%|8|-9%|1084|130|1|2026 - 01 - 16|52|7.26|-14|-0.5%|-3.3%| |IH2603|2954|0.31%|7926|-1%|70|-1%|21397|875|23|2026 - 03 - 20|115|8.8|-14.2|-0.5%|-1.5%| |IH2606|2945.2|0.28%|2456|30%|22|31%|6466|497|7|2026 - 06 - 22|209|27.3|-23|-0.8%|-1.4%| [63][74] 各期货品种主要席位持仓情况 IM - IM2512、IM2603、IM2606合约各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的变化情况有详细记录 [19][21][23] IF - IF2512、IF2601、IF2603、IF2606合约各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的变化情况有详细记录 [37][39][40] IC - IC2512、IC2603、IC2606合约各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的变化情况有详细记录 [57][59][61] IH - IH2512、IH2603合约各主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的变化情况有详细记录 [78][80]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种行情总结 IM（中证1000股指期货） - 主力合约下跌0.48%，报收7263.6点 [3] - 四合约总成交211533手，较前日下降15934手；总持仓361945手，较前日减少2194手 [4] - 主力合约贴水76.81点，较前日上升12.2点；年化基差率为 -12.87% [4] - 四合约分红影响分别为0.03点、1.01点、2.52点和46.68点 [4] IF（沪深300股指期货） - 主力合约下跌0.69%，报收4539.2点 [21] - 四合约总成交128286手，较前日增加5673手；总持仓277884手，较前日增加5717手 [22] - 主力合约贴水25.75点，较前日下降2.66点；年化基差率为 -6.9% [22] - 四合约分红影响分别为0.16点、1.25点、8.67点和39.31点 [22] IC（中证500股指期货） - 主力合约下跌0.84%，报收7000点 [39] - 四合约总成交137568手，较前日增加4976手；总持仓255979手，较前日增加7467手 [40] - 主力合约贴水61.95点，较前日上升6点；年化基差率为 -10.77% [40] - 四合约分红影响分别为0点、0.61点、3.57点和58.13点 [40] IH（上证50股指期货） - 主力合约下跌0.49%，报收3002.6点 [60] - 四合约总成交58076手，较前日增加4537手；总持仓97775手，较前日增加2538手 [60] - 主力合约贴水5.69点，较前日上升3.66点；年化基差率为 -2.31% [61] - 四合约分红影响分别为0点、0.97点、9.01点和27.63点 [61] 各期货品种合约具体数据 IM合约数据 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率|到期日|剩余天数|分红价值| [3][12] | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证1000|7340.41|-0.63%|22754|-5%|3567|-3%| - | - | - | - | - | - | - | - | |IM2511|7347.60|-0.56%|31494|-15%|465|-15%|23903|-10769|7.19|0.1%|17.9%|2025 - 11 - 21|1|0.03| |IM2512|7263.60|-0.48%|140822|-6%|2054|-6%|205865|4785|-76.81|-1.1%|-12.9%|2025 - 12 - 19|29|1.01| |IM2603|7035.20|-0.47%|27245|-2%|385|-2%|88372|2533|-305.21|-4.3%|-13.1%|2026 - 03 - 20|120|2.52| |IM2606|6807.00|-0.45%|11972|-5%|164|-5%|43805|1257|-533.41|-7.6%|-13.3%|2026 - 06 - 22|214|46.68| IF合约数据 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率|到期日|剩余天数|分红影响| [21][30] | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |沪深300|4564.95|-0.51%|19456|13%|4151|8%| - | - | - | - | - | - | - | - | |IF2511|4558.00|-0.63%|25265|-2%|348|-2%|22593|-7109|-6.95|-0.2%|-27.8%|2025 - 11 - 21| - | - | |IF2512|4539.20|-0.69%|83141|8%|1140|8%|165189|8865|-25.75|-0.6%|-6.9%|2025 - 12 - 19| - | - | |IF2603|4506.20|-0.71%|14755|2%|201|2%|70516|2958|-58.75|-1.3%|-3.9%|2026 - 03 - 20|120|8.67| |IF2606|4461.00|-0.69%|5125|-6%|69|-6%|19586|1003|-103.95|-2.3%|-4.0%|2026 - 06 - 22|214|39.31| IC合约数据 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率|到期日|剩余天数|分红价值| [39][49] | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证500|7061.95|-0.85%|15962|-2%|2542|-1%| - | - | - | - | - | - | - | - | |IC2511|7063.40|-0.88%|22062|-12%|314|-12%|14506|-7367|1.45|0.0%|3.7%|2025 - 11 - 21|1|0.00| |IC2512|7000.00|-0.84%|89650|7%|1262|7%|154013|12102|-61.95|-0.9%|-10.8%|2025 - 12 - 19|29|0.61| |IC2603|6821.40|-0.86%|18776|6%|258|6%|62823|1147|-240.55|-3.4%|-10.6%|2026 - 03 - 20|120|3.57| |IC2606|6615.00|-0.87%|7080|14%|94|13%|24637|1585|-446.95|-6.3%|-11.5%|2026 - 06 - 22|214|58.13| IH合约数据 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量|成交量变化|成交额|成交额变化|持仓量|持仓量变化|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率|到期日|剩余天数|分红价值| [60][73] | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |上证50|3008.29|-0.40%|5404|12%|1010|1%| - | - | - | - | - | - | - | - | |IH2511|3008.60|-0.49%|7953|-9%|72|-9%|6917|-2422|0.31|0.0%|1.9%|2025 - 11 - 21|1|0.00| |IH2512|3002.60|-0.49%|39268|8%|355|8%|64984|3075|-5.69|-0.2%|-2.3%|2025 - 12 - 19|29|0.97| |IH2603|2995.60|-0.56%|8203|23%|74|23%|19929|1370|-12.69|-0.4%|-1.3%|2026 - 03 - 20|120|9.01| |IH2606|2985.20|-0.59%|2652|46%|24|46%|5945|515|-23.09|-0.8%|-1.3%|2026 - 06 - 22|214|27.63| 各期货品种主要席位数据 IM主要席位数据 - IM2511合约前五席位成交量129780手，较上日下降6481手；持买单量81340手，较上日增加498手；持卖单量96308手，较上日增加1480手 [16] - IM2512合约前五席位成交量28277手，较上日下降355手；持买单量33320手，较上日增加1571手；持卖单量44311手，较上日增加2136手 [20] IF主要席位数据 - IF2511合约前五席位成交量80457手，较上日增加9442手；持买单量71714手，较上日增加7282手；持卖单量75197手，较上日增加5808手 [34] - IF2512合约前五席位成交量16755手，较上日增加724手；持买单量23950手，较上日增加1747手；持卖单量37423手，较上日增加1432手 [37] IC主要席位数据 - IC2511合约前五席位成交量87089手，较上日增加3205手；持买单量69321手，较上日增加6028手；持卖单量73808手，较上日增加5173手 [54] - IC2512合约前五席位成交量20979手，较上日增加1316手；持买单量23640手，较上日增加613手；持卖单量30404手，较上日增加225手 [58] IH主要席位数据 - IH2511合约前五席位成交量37207手，较上日增加3207手；持买单量24673手，较上日增加1417手；持卖单量32330手，较上日增加1093手 [77] - IH2512合约前五席位成交量9710手，较上日增加2426手；持买单量6353手，较上日增加369手；持卖单量13352手，较上日增加877手 [81]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种总结 IM期货 - IM主力合约下跌0.42%，报收7298.2点；四合约总成交227467手，较前日增加9700手；总持仓364139手，较前日增加2119手；主力合约贴水89.01点，较前日上升7.29点；年化基差率为 -14.36% [4][5] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如中证1000收盘价7387.21，下跌0.82%，成交量23839，减少14%等 [4] IF期货 - IF主力合约上涨0.49%，报收4565.2点；四合约总成交122613手，较前日增加750手；总持仓272167手，较前日减少6521手；主力合约贴水23.09点，较前日下降9.9点；年化基差率为 -5.96% [21][22] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如沪深300收盘价4588.29，上涨0.44%，成交量17292，减少3%等 [21] IC期货 - IC主力合约下跌0.02%，报收7054.8点；四合约总成交132592手，较前日下降1848手；总持仓248512手，较前日减少5507手；主力合约贴水67.95点，较前日上升3.27点；年化基差率为 -11.34% [40][41] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如中证500收盘价7122.75，下跌0.40%，成交量16279，减少19%等 [40] IH期货 - IH主力合约上涨0.55%，报收3011点；四合约总成交53539手，较前日下降1220手；总持仓95237手，较前日减少2454手；主力合约贴水9.35点，较前日下降3.93点；年化基差率为 -3.66% [56] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等数据有不同变化，如上证50收盘价3020.35，上涨0.58%，成交量4820，增加11%等 [56]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 报告对11月17日各指数走势、板块涨跌对指数影响、股指期货基差及开仓成本、换月点数差及成本进行分析展示 [1][3][13][23] 根据相关目录分别进行总结 指数走势 - 11月17日上证综指涨跌幅-0.46%，收于3972.03点，成交额8057.33亿元；深成指数涨跌幅-0.11%，收于13202.0点，成交额11050.58亿元 [1] - 中证1000指数涨跌幅0.27%，成交额3913.18亿元；中证500指数涨跌幅-0.0%，成交额3108.23亿元；沪深300指数涨跌幅-0.65%，成交额4389.4亿元；上证50指数涨跌幅-0.87%，成交额1118.05亿元 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨20.32点，计算机、国防军工、电子等板块向上拉动，家用电器、有色金属、医药生物等板块向下拉动 [3] - 中证500较前收盘价上涨-0.11点，电子、计算机、国防军工等板块向上拉动，有色金属、非银金融、医药生物等板块向下拉动 [3] - 沪深300较前收盘价上涨-30.09点，非银金融、银行、电力设备等板块向下拉动 [3] - 上证50较前收盘价上涨-26.36点，食品饮料等板块向上拉动，非银金融、银行、有色金属等板块向下拉动 [3] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00 - IM03日均基差分别为-21.95、-118.56、-352.6、-581.2 [13] - IC00 - IC03日均基差分别为-16.93、-90.6、-268.85、-470.92 [13] - IF00 - IF03日均基差分别为-4.62、-20.83、-48.63、-89.89 [13] - IH00 - IH03日均基差分别为-0.69、-5.36、-7.48、-13.7 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出IM、IC、IF、IH不同合约换月点数差折算年化成本及15分钟均值数据 [24][27][29]