新浪期货 根据交易所数据，截至6月24日收盘主力合约30年期国债期货2509,涨跌-0.27%,成交量7.68万手，持仓数据显示前20席位 呈现净空，差额头寸为5053手。 30年期国债期货期货全合约总计成交8.26万手，比上一日新增1.63万手。全合约前20席位多头持仓11.21万手，比上一日增加2393 手。全合约前20席位空头持仓12.01万手，比上一日增加1454手。 根据合并数据显示，多头前三席位为中信期货，总持仓26286、国泰君安，总持仓17671、东证期货，总持仓12505；空头前三席位 为东证期货，总持仓17673、银河期货，总持仓13381、中信期货，总持仓12662； 主力合约前20席位中，多头增仓前三名分别是：东证期货、持仓11857、增仓770，华泰期货、持仓7862、增仓628，中信期货、持 仓22997、增仓522；多头减仓前三名分别是：银河期货、持仓5807、减仓-492，国信期货、持仓1255、减仓-112，中泰期货、持 仓1809、减仓-105； | | | | | 2025年6月24日30年期国债期货全合约持仓数据一览 | | | | | | | --- | --- | ...

国内商品期货市场表现 - 国内商品期货多数收跌，原油、燃料油跌停，LU燃油、集运欧线跌超7%，液化气跌停，跌幅6% [1] - 甲醇、沥青跌超5%，苯乙烯、PTA、对二甲苯跌超4%，乙二醇、纸浆、瓶片、短纤、BR橡胶跌超3% [1] - 塑料、豆油、棕榈油、焦炭跌超2% [1] - 碳酸锂涨超3%，玻璃、工业硅涨超1% [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 国内纺织行业消费淡季特征显现，企业新增订单不佳，夏季订单增量有限且多短平快，部分企业减少班次、下调开机率，部分纺企累库存、盈利不佳，采购原料谨慎，仅按需补库，消费淡季去库存慢，旧作基本面变化小，短期价格震荡，需关注主产区新季棉花生长情况对盘面影响 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 郑棉主力合约收盘价13465元/吨，环比-30；棉纱主力合约收盘价19700元/吨，环比-35 [2] - 棉花期货前20名净持仓-35016手，环比5247；棉纱期货前20名净持仓-32手，环比116 [2] - 棉花主力合约持仓量515356手，环比-9626；棉纱主力合约持仓量21159手，环比-498 [2] - 棉花仓单数量10493张，环比-39；棉纱仓单数量2张，环比0 [2] - 中国棉花价格指数CCIndex3128B为14894元/吨，环比15；中国纱线价格指数纯棉普梳纱32支为20300元/吨，环比0 [2] - 中国进口棉价格指数FCIndexM 1%关税到港价13438元/吨，环比0；进口棉纱价格指数纯棉普梳纱32支到港价21892元/吨，环比6 [2] - 中国进口棉价格指数FCIndexM滑准税到港价14250元/吨，环比0；进口棉纱价格指数纯棉精梳纱32支到港价23684元/吨，环比7 [2] 现货市场 - 全国棉花播种面积2838.3千公顷，环比48.3；全国棉花产量616万吨，环比54 [2] 产业情况 - 棉花纱价差5406元/吨，环比-15；工业库存棉花全国82.6万吨，环比-0.7 [2] - 棉花进口数量当月值4万吨，环比-2；棉纱线进口数量当月值100000吨，环比-20000 [2] - 进口棉花利润629元/吨，环比-12；商业库存棉花全国345.87万吨，环比-69.39 [2] 下游情况 - 纱线库存天数21.12天，环比0.14；坯布库存天数32.54天，环比1.37 [2] - 布产量当月值26.7亿米，环比-0.5；纱产量当月值195.1万吨，环比-3.6 [2] - 当月服装及衣着附件出口额1357773.7万美元，环比197117.9；当月纺织纱线、织物及制品出口额1263177.3万美元，环比5210.9 [2] 期权市场 - 棉花平值看涨期权隐含波动率11.65%，环比3.66；棉花平值看跌期权隐含波动率11.66%，环比3.66 [2] - 棉花20日历史波动率5.64%，环比0；棉花60日历史波动率12.61%，环比-0.02 [2] 行业消息 - 6月12日止当周，美国当前市场棉花出口销售净增8.32万包，较前一周增38%，较前四周均值减23%；下一市场年度棉花出口销售净增27.49万包 [2] - 当周，美国棉花出口装船20.47万包，较前一周减13%，较前四周均值减24% [2] - 国际方面，美棉周度出口销售报告显示销售强劲，美棉播种进度落后于往年同期，且作物评级有所下调 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 焦煤供需矛盾缓和，叠加地缘冲突对能源品类的支撑作用，短期内盘面有继续上冲的可能，但下游企业普遍对未来需求缺乏信心，此轮反弹并未提振现货市场情绪，焦煤上游矿山库存持续累积，现货销售压力仍然较大；焦化利润尚可，四轮提降落地后直接开启提涨的概率不高；单边建议观望，近期双焦盘面反弹基差明显收缩，产业可关注低基差下的套保机会 [3] 根据相关目录分别进行总结 双焦价格区间预测 - 焦煤月度价格区间预测为700 - 850，当前波动率（20日滚动）为38.07%，当前波动率历史百分位为75.79% [2] - 焦炭月度价格区间预测为1320 - 1450，当前波动率（20日滚动）为26.36%，当前波动率历史百分位为53.39% [2] 双焦风险管理策略建议 |行为导向|情景分析|现货敞口|策略推荐|套保工具|买卖方向|套保比例（%）|建议入场区间| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |锁定售价|钢厂对焦炭提降，担心焦炭价格下跌|多|做空焦炭2509合约|J2509|卖出|25%|1400 - 1420| | | | | | | |50%|1420 - 1450| |锁定售价|焦煤现货库存高企，担心价格进一步下跌|多|做空焦煤2509合约|JM2509|卖出|25%|800 - 820| | | | | | | |50%|820 - 850| [2] 黑色仓单日报 | |单位|2025 - 06 - 23|2025 - 06 - 20|环比| | --- | --- | --- | --- | --- | |螺纹钢|吨|18221|18221|0| |热卷|吨|75537|77312|-1775| |铁矿石|手|3000|3000|0| |焦煤|手|0|100|-100| |焦炭|手|90|90|0| |硅铁|张|12535|13832|-1297| |硅锰|张|94951|95545|-594| [3] 利多解读 - 铁水高位，钢厂盈利率稳定，钢材淡季特征暂未显现 [4] 利空解读 - 安全生产月，矿山和洗煤厂开工波动 [6] - 动力煤需求旺季，坑口挺价 [6] - 中东局势紧张，能源价格波动加剧 [6] - 四轮落地后开启立即提涨的概率不大 [7] - 全年来看，煤炭稳产保供的大方向不变 [7] - 铁水拐点出现，煤焦需求转弱 [7] 煤焦盘面价格 | |2025 - 06 - 23|2025 - 06 - 20|2025 - 06 - 16|日环比|周环比| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |焦煤仓单成本（唐山蒙5）|791|791|793|0|-2| |焦煤主力基差（唐山蒙5）|-17|-5|-3|-12|-14| |焦煤仓单成本（澳峰景）|1148|1150|1170|-2|-22| |焦煤主力基差（澳峰景）|353|359|395|-6|-42| |焦煤09 - 01|-36.5|-26.5|-15|-10|-21.5| |焦煤05 - 09|59|53|40.5|6|18.5| |焦煤01 - 05|-22.5|-26.5|-25.5|4|3| |焦炭仓单成本（日照港湿熄）|1272|1272|1304|0|-32| |焦炭主力基差（日照港湿熄）|-113|-113|-67|-1|-46| |焦炭仓单成本（吕梁湿熄）|1318|1318|1318|0|0| |焦炭主力基差（吕梁湿熄）|-67|-67|-53|-1|-14| |焦炭仓单成本（吕梁干熄）|1395|1395|1395|0|0| |焦炭主力基差（吕梁干熄）|10|10.5|24|-0.5|-14| |焦炭09 - 01|-39|-27|-21.5|-12|-17.5| |焦炭05 - 09|65|50.5|13|14.5|52| |焦炭01 - 05|-26|-23.5|8.5|-2.5|-34.5| |盘面焦化利润|105|122|111|-17.153|-6| |主力矿焦比|0.510|0.508|0.514|0.002|-0.004| |主力螺焦比|2.163|2.161|2.181|0.001|-0.018| |主力炭煤比|1.705|1.733|1.720|-0.028|-0.015| [7] 煤焦现货价格 |指标名称|价格类型|单位|2025 - 06 - 23|2025 - 06 - 20|2025 - 06 - 16|日环比|周环比| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |安泽低硫主焦煤|出厂价|元/吨|1170|1170|1170|0|0| |蒙5原煤：288口岸|自提价|元/吨|718|718|701|0|17| |蒙4原煤：288口岸|自提价|元/吨|685|685|685|0|0| |蒙3精煤：288口岸|自提价|元/吨|765|765|790|0|-25| |蒙5精煤：乌不浪口|自提价|元/吨|868|868|860|0|8| |蒙5精煤：唐山|自提价|元/吨|1013|1013|1015|0|-2| |澳大利亚峰景北|CFR价|美元/湿吨|186|186|185.5|0|0.5| |澳大利亚LV|CFR价|美元/湿吨|148|148|150|0|-2| |俄罗斯K4|CFR价|美元/湿吨|110|110|116.5|0|-6.5| |俄罗斯K10|CFR价|美元/湿吨|106|106|106|0|0| |俄罗斯Elga|CFR价|美元/湿吨|98|98|98|0|0| |俄罗斯伊娜琳|CFR价|美元/湿吨|101|101|110|0|-9| |加拿大鹿景|CFR价|美元/湿吨|159|159|159|0|0| |美国布坎南|CFR价|美元/湿吨|152|152|153|0|-1| |吕梁准一级焦|出厂价|元/吨|1030|1030|1030|0|0| |日照准一级焦|出库价|元/吨|1150|1150|1180|0|-30| |日照准一级焦|平仓价|元/吨|1270|1270|1270|0|0| |焦炭出口价|FOB价|美元/吨|200|200|203|0|-3| |即期焦化利润|利润|元/吨|73|69|64|4|9| |蒙煤进口利润（长协）|利润|元/吨|-15|-24|-26|9|10| |澳煤进口利润（峰景北）|利润|元/吨|-419|-421|-471|2|51| |澳煤进口利润（中挥发）|利润|元/吨|-66|-6|-97|-60|31| |俄煤进口利润（K4）|利润|元/吨|111|110|56|1|55| |俄煤进口利润（K10）|利润|元/吨|29|28|24|1|5| |俄煤进口利润（伊娜琳）|利润|元/吨|31|30|-91|1|122| |俄煤进口利润（Elga）|利润|元/吨|31|30|28|1|3| |焦炭出口利润|利润|元/吨|166|168|210|-2|-44| |焦煤/动力煤|比价|/|1.8462|1.8462|1.8437|0|0.0025| [8][9]

焦煤期货主力合约2509表现 - 主力合约焦煤2509收盘涨幅+1.25%，成交量77.68万手，前20席位净空差额头寸9886手 [1] - 全合约总成交量85.08万手，较上一日减少13.39万手 [1] - 全合约前20席位多头持仓36.79万手，较上一日增加9499手；空头持仓39.33万手，较上一日减少1373手 [1] 主力合约持仓排名 - 多头前三席位：中信期货（39123手）、华泰期货（39119手）、银河期货（34305手） [1] - 空头前三席位：银河期货（39159手）、国泰君安（38646手）、中信期货（35637手） [1] - 多头增仓前三：海通期货（增2343手至12844手）、招商期货（增1787手至7300手）、中信期货（增1176手至35634手） [1] - 多头减仓前三：东吴期货（减2779手至9870手）、中信建投（减1121手至13478手）、银河期货（减515手至26097手） [1] - 空头增仓前三：方正中期（增2318手至13426手）、银河期货（增2288手至27407手）、中泰期货（增1245手至15575手） [1] - 空头减仓前三：国泰君安（减12389手至31663手）、中信建投（减1972手至12130手）、华泰期货（减1405手至19601手） [1] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头持仓34.27万手，较上一日增加8362手；空头持仓37.89万手，较上一日减少1466手 [4] - 多头前三席位：中信期货（39123手）、华泰期货（39119手）、银河期货（34305手） [4] - 空头前三席位：银河期货（39159手）、国泰君安（38646手）、中信期货（35637手） [4] - 成交量前三会员：中信期货（168380手）、国泰君安（161594手）、东证期货（99600手） [4]

尿素期货市场表现 - 主力合约尿素2509收盘下跌2 00% 成交量26 97万手 前20席位呈现净空 差额头寸1611手 [1] - 全合约总成交量29 56万手 较上一日减少14 07万手 前20席位多头持仓17 89万手(增加1651手) 空头持仓18 07万手(增加1 09万手) [1] 主力合约持仓变动 - 多头增仓前三：永安期货(持仓13191手 增2247手) 华泰期货(持仓3871手 增1389手) 中信建投(持仓3858手 增1293手) [1] - 多头减仓前三：银河期货(持仓10051手 减2849手) 徽商期货(持仓5278手 减1770手) 东证期货(持仓12959手 减1461手) [1] - 空头增仓前三：东证期货(持仓11804手 增2033手) 银河期货(持仓9137手 增1767手) 方正中期(持仓9670手 增1502手) [1] - 空头减仓前三：国泰君安(持仓21258手 减1045手) 徽商期货(持仓3943手 减312手) 中粮期货(持仓3576手 减133手) [1] 全合约持仓数据 - 成交量前三位：国泰君安59 544手(减20 415手) 中信期货58 817手(减19 710手) 东证期货44 991手(减32 841手) [4] - 多头持仓前三：国泰君安23225手 永安期货16673手(增1446手) 东证期货15156手(减1197手) [4] - 空头持仓前三：国泰君安29645手(减997手) 中信期货19579手(增902手) 东证期货13321手(增736手) [4] 机构持仓排名 - 主力合约多头前三席位：国泰君安(17873手) 永安期货(13191手) 东证期货(12959手) [3] - 主力合约空头前三席位：国泰君安(21258手) 中信期货(17093手) 东证期货(11804手) [3] - 全合约多头前三席位：国泰君安(23225手) 永安期货(16673手) 东证期货(15156手) [4] - 全合约空头前三席位：国泰君安(29645手) 中信期货(19579手) 东证期货(13321手) [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年上半年可转债市场呈现“BETA稳健性凸显、优质标的稀缺性加剧、投资者结构分层、策略分化升级”特征，后续布局需聚焦四大主线，包括延续“债性为盾、股性为矛”的BETA逻辑、锚定“正股优、条款优、债底优”稀缺标的、推动策略向“复合工具化”迭代、管控风险，以实现收益风险最优平衡 [1] 根据相关目录分别进行总结 2025年上半年可转债市场走势回顾 数据揭示下的BETA稳健性 - A股市场波动加剧，稳健型资产稀缺，中证转债指数具有“债性为盾、股性为矛”双重属性，能攻守兼备为资产配置注入价值 [4] - 近一年中证转债最大回撤仅 -8.87%，下跌日占比最低为 46.47%，市场表现最差月亏损幅度 -2.68%，涨幅 9.72%，凸显其Beta值小于 1且相对稳定，是稳健型资产典型代表 [5][6] - 近一年中证转债市场成交活跃度回升，估值稳步回升，吸引资金涌入，为后续行情奠定基础 [9] 可转债市场：波动率与价格分布的动态分析 隐含波动率分布的时间序列分析 - 2023年6月到2025年6月初，可转债市场隐含波动率先降后升，24年年初市值风格转换致隐含波动率跳高，24年年中股市走弱和转债信用风险使隐含波动率下滑，8月触底反弹 [11] - 波动率下降阶段，10%分位数曲线下行，低波动率占比增加，投资者风险偏好下降；上升阶段，90%分位数曲线上升显著，高波动率可转债数量占比上升 [11][12] 不同价格区间可转债数量占比分析 - 2024年1 - 8月，80 - 100元价格区间可转债数量占比高，市场估值低和信用风险使投资者观望；8月后，100元以上区间占比上升，80元以下占比减少，投资者风险偏好上升 [16][18] - 市场不同阶段对可转债偏好不同，平稳时倾向接近面值可转债，上涨时青睐中高价可转债，隐含波动率变化与不同价格区间可转债数量占比变动有关 [18] 私募转债策略回顾 可转债私募管理人：数量与规模的最新变化 - 可转债交易策略私募管理人以0 - 5亿规模为主，管理人数量23家，产品数量159只，中等及以上规模管理人数量和产品数量较少 [20] - 2020 - 2025年，核心策略为可转债的管理人数量稳步增长，2025年达30家，反映可转债市场对私募管理人吸引力增强 [22] - 可转债私募管理人市场集中度低，小型管理人凭借灵活决策和细分市场挖掘寻找机会，策略类型向转债多头转型和利用股指期货对冲转变 [23][24] 可转债策略表现情况 - 量化转债策略在收益获取、风险控制和风险调整后收益方面优势显著，区间收益中位数4.35%，年化收益中位数10.48%，最大回撤中位数2.41%，夏普比率2.31 [26][27][31] - 主观转债策略依赖基金经理研究分析，在市场平稳时能把握机会，出现趋势性行情后收益弹性大于量化转债策略 [31] 结论与投资展望 风险集中释放后的估值提升 - 24年可转债市场信用风险集中释放，正股市场回暖使转债错误定价修复，双低策略从24年9月至25年3月强势，后虽受关税扰动回撤但修复快 [32] - 偏债型、平衡型、偏股型转债定价逻辑差异显著，市场近一年呈现“错误定价→定价修正”规律，转股价值锚定长期价值，债底提供短期安全垫 [33][36] 存量收缩，投资者结构分化 存量格局 - 2024年6月至2025年6月，转债市场债券余额从7998.18亿元降至6765.46亿元，余额占比从88.44%降至84.73%，优质转债稀缺性增强 [40] 投资者结构 - 基金和个人投资者被动减持，加速劣质标的出清；QFII机构和阳光私募逆向增持，聚焦优质转债；保险公司等细分机构调仓分层，强化优质转债定价溢价 [42][45][46] 稀缺性本质 - 转债市场存量缩水和投资者结构分化源于供需错配，优质转债有效需求大于有效供给，稀缺性催生估值溢价 [47] 可转债策略展望：锚定稀缺价值，拥抱结构分化下的多元机遇 Beta稳健性延续 - 中证转债双重属性使其仍是核心选择，未来策略进攻端聚焦中小盘成长和政策催化赛道筛选股性占优标的，防守端配置纯债价值高、下修条款灵活的转债 [48] 优质标的稀缺性 - 转债存量收缩使优质转债稀缺性长期化，策略需聚焦正股优、条款优、债底优的“三优”标的深挖Alpha [50] 投资者结构与策略迭代 - 私募管理人数量增长和策略分化推动可转债策略向“复合策略”进化，套利、多头策略有不同迭代方向 [51] 量化与主观的差异化机遇 - 量化与主观转债策略分化为策略组合提供空间，二者可通过“核心 + 卫星”组合适配不同市场阶段 [51][52]

白银期货市场表现 - 主力合约白银2508收盘涨跌-2.79%，成交量65.31万手，前20席位呈现净多，差额头寸为32167手 [1] - 白银期货全合约总计成交108.43万手，比上一日减少13.11万手 [1] - 全合约前20席位多头持仓48.86万手，比上一日减少1.73万手，空头持仓38.77万手，比上一日减少9218手 [1] 主力合约持仓数据 - 多头前三席位为中信期货(总持仓87272手)、国泰君安(66158手)、光大期货(30122手) [1] - 空头前三席位为中信期货(52965手)、国泰君安(44569手)、银河期货(30208手) [1] - 主力合约前20席位多头增仓前三：东亚期货(增仓1588手)、中泰期货(1497手)、方正中期(686手) [1] - 主力合约前20席位多头减仓前三：国泰君安(减仓4980手)、中信期货(4017手)、东证期货(1618手) [1] - 主力合约前20席位空头增仓前三：乾坤期货(3032手)、永安期货(818手)、国信期货(434手) [1] - 主力合约前20席位空头减仓前三：方正中期(3448手)、银河期货(2604手)、中泰期货(2508手) [1] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头持仓总计409,500手，比上一日减少19,129手 [4] - 全合约前20席位空头持仓总计319,085手，比上一日减少13,054手 [4] - 全合约成交量前三位：中信期货(230,757手)、国泰君安(227,467手)、东证期货(174,605手) [4] - 全合约多头持仓前三：中信期货(87,272手)、国泰君安(66,158手)、光大期货(30,122手) [4] - 全合约空头持仓前三：中信期货(52,965手)、国泰君安(44,569手)、银河期货(30,208手) [4] 会员持仓变动 - 主力合约成交量前三：国泰君安(167,607手)、中信期货(112,010手)、东证期货(85,032手) [3] - 主力合约持买单前三：中信期货(31,358手)、国泰君安(24,299手)、光大期货(20,015手) [3] - 主力合约持卖单前三：国泰君安(28,006手)、中信期货(23,335手)、银河期货(20,688手) [3]

20号胶期货市场表现 - 主力合约2508收盘下跌1.76%，成交量9.67万手，前20席位净空差额头寸2542手 [1] - 全合约总成交量20.30万手，较前一日新增8.72万手 [1] - 全合约前20席位多头持仓7.78万手（日增184手），空头持仓8.53万手（日增2642手） [1] 主力合约持仓结构 - **多头集中度**：国泰君安（11707手）、中信期货（8742手）、华泰期货（4959手）位列前三 [1] - **空头集中度**：国泰君安（13652手）、中信期货（10583手）、东证期货（6195手）主导 [1] - **多头动态**：申万期货（增仓366手）、物产中大（增仓326手）、新湖期货（增仓314手）增仓显著；乾坤期货（减仓1202手）减持最多 [1] - **空头动态**：摩根大通（增仓2146手）、宝城期货（增仓760手）、海通期货（增仓603手）大幅加仓；广发期货（减仓269手）减持明显 [1] 全合约持仓数据 - **成交量排名**：东证期货（63,625手双边）、华泰期货（38,812手）、中信期货（33,886手）居前三 [4] - **多头持仓**：国泰君安（11,707手）、中信期货（8,742手）、华泰期货（4,959手）领先 [4] - **空头持仓**：国泰君安（13,652手）、中信期货（10,583手）、东证期货（6,195手）占优 [4] - **资金流向**：全合约前20席位多头总持仓68,333手（日增496手），空头总持仓78,504手（日增1977手） [4] 机构行为分析 - **主力合约**：摩根大通空头增持2146手成为最大空头增量方，乾坤期货多头减持1202手为最大减仓方 [1][3] - **全合约**：瑞银期货多头增持1197手，摩根大通空头增持2190手显示机构分歧 [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 中长线或偏多，短线在降息仍需等待、地缘风险未升级以及贸易关税谈判未进入敏感期等环境下，预计整体仍高位震荡，但仍将短线回调视为中长期做多机会 [4] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 周四贵金属市场金震银调，COMEX黄金2508合约收报3387.4美元/盎司，跌幅0.61%；美白银2507合约收报36.36美元/盎司，跌幅1.5%；SHFE黄金2508主力合约收报781.24元/克，跌幅0.49%；SHFE白银2508合约收8819元/千克，跌幅1.91% [2] - 市场聚焦中东局势进展及美国是否直接军事介入以伊冲突 [2] 降息预期与基金持仓 - 据CME“美联储观察”数据，美联储7月维持利率不变概率89.7%，降息25个基点概率10.3%；9月维持利率不变概率31.7%，累计降息25个基点概率61.7%，累计降息50个基点概率6.7%；10月维持利率不变概率15.4%，累计降息25个基点概率46.3%，累计降息50个基点概率34.9%，累计降息75个基点概率3.4% [3] - 长线基金方面，SPDR黄金ETF持仓维持在947.37吨；iShares白银ETF持仓维持在14763吨 [3] - 库存方面，SHFE银库存日增14吨至1243吨；截止6月13日当周的SGX白银库存周增59.6吨至1378.9吨 [3] 本周关注 - 周四英国央行议息会议维持基准利率4.25%不变，但投票委员分歧加大 [4] 贵金属期现价格表 | 名称 | 单位 | 最新价 | 日涨跌 | 日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | SHFE黄金主连 | 元/克 | 781.24 | -4.18 | -0.53% | | SGX黄金TD | 元/克 | 777.44 | -4.2 | -0.54% | | CME黄金主力 | 美元/盎司 | 3387.4 | 1 | 0.03% | | SHFE白银主连 | 元/千克 | 8819 | -226 | -2.5% | | SGX白银TD | 元/千克 | 8777 | -212 | -2.36% | | CME白银主力 | 美元/盎司 | 36.76 | -0.42 | -1.13% | | SHFE - TD黄金 | 元/克 | 3.8 | 0.02 | 0.53% | | SHFE - TD白银 | 元/千克 | 42 | -14 | 69.7% | | CME金银比 | / | 92.1491 | 0.0272 | 0.03% | [4][5] 库存持仓表 | 名称 | 单位 | 最新价 | 日涨跌 | 日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | SHFE金库存 | 千克 | 18168 | 0 | 0% | | CME金库存 | 吨 | 1175.2202 | -0.009 | 0% | | SHFE金持仓 | 手 | 161031 | -1390 | -0.86% | | SPDR金持仓 | 吨 | 947.37 | 1.43 | 0.15% | | SHFE银库存 | 吨 | 1242.994 | 13.962 | 1.14% | | CME银库存 | 吨 | 15419.0964 | -26.3768 | -0.17% | | SGX银库存 | 吨 | 1378.875 | 59.55 | 4.51% | | SHFE银持仓 | 手 | 387527 | -58454 | -13.11% | | SLV银持仓 | 吨 | 14763.000528 | 87.6368 | 0.6% | [13] 股债商汇总览 | 名称 | 单位 | 最新值 | 日涨跌 | 日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美元指数 | 1973.3 = 199 | 98.7857 | -0.066 | -0.07% | | 美元兑人民币 | / | 7.19 | -0.002 | -0.03% | | 道琼斯工业指数 | 点 | 42171.66 | -44.14 | -0.1% | | WTI原油现货 | 美元/桶 | 75.6 | 0.46 | 0.61% | | LmeS铜03 | 美元/吨 | 9619.5 | -31 | -0.32% | | 10Y美债收益率 | % | 4.38 | -0.01 | -0.23% | | 10Y美实际利率 | % | 2.07 | -0.01 | -0.48% | | 10 - 2Y美债息差 | % | 0.44 | -0.01 | -2.22% | [17]