调查显示，香港维持全球最大离岸人民币外汇及场外利率衍生工具中心的地位。人民币外汇交易平均每 日成交金额由2022年4月的1912亿美元，增长64.8%至2025年4月的3151亿美元。人民币场外利率衍生工 具的平均每日成交金额亦由2022年4月的147亿美元，增长67.1%至2025年4月的245亿美元。 场外利率衍生工具方面，香港在2025年4月的平均每日成交金额为841亿美元，其中以美元、人民币及澳 元场外利率衍生工具在香港市场交易最活跃。(完) 9月30日，国际结算银行公布调查指出，香港继续是全球第四大的外汇中心。图为香港国际金融中心大 厦及维多利亚港资料图。 中新社记者 李志华 摄 调查指出，香港外汇交易的平均每日成交金额由2022年4月的6944亿美元，增长27.2%至2025年4月的 8831亿美元，主要由外汇掉期、即期交易及场外期权交易的增加所带动。其中，外汇掉期合约是交投最 活跃的工具，占平均每日成交金额的64%。 中新社香港9月30日电 国际结算银行30日公布三年一度的中央银行外汇与场外衍生工具市场成交额调查 结果。结果显示，香港继续成为全球第四大外汇中心，以及全球最大的离岸人民币业务枢纽。 ...

银行间外汇市场整体表现 - 8月银行间外汇市场日均交易量1918.60亿美元，同比下降1.29%，环比下降7.06% [1] - 人民币外汇市场日均交易量1360.28亿美元，同比下降9.32%，环比下降7.65% [1] - 外币对市场和外币利率市场交易活跃，同比增速维持在20%以上 [1] 人民币汇率走势 - 月末人民币汇率中间价报7.1030，收盘于7.1330，全月升值0.83% [1] - 市场成交价相对中间价偏贬，全月日均偏贬幅度为441个基点，较上月走阔236个基点 [1] - CFETS人民币对一篮子货币汇率报96.57，与7月基本持平 [1] - 伴随美元指数震荡走弱及国内股市上涨，人民币汇率走强 [1] 美元指数与中美利差 - 8月末美元指数收于97.7710，全月贬值2.29% [1] - 10年期中美国债利差月末收于-239个基点，较7月末缩窄32个基点，接近年内高点 [4] - 10年期美债收益率从7月末的4.4%附近下行至月末的4.23% [4] 境内外汇差与市场交易行为 - 全月日均境内外汇差为-28个基点，月初最大汇差为-97个基点，月末汇差转正 [2] - 月末离岸人民币CNH报7.1276，较7月末升值1.02% [2] - 上半月即期市场机构发起方日均净买汇6.99亿美元，下半月转为日均净卖汇11.42亿美元，全月日均净卖汇1.78亿美元 [2] - 8月市场羊群效应指数为63.52，较7月小幅下降0.49点，高于近一年历史平均值62.65点 [2] 期权与衍生品市场 - 人民币外汇期权日均成交58.3亿美元，环比下降22.51% [4] - 平价期权隐含波动率反弹回升，风险逆转期权隐含波动率下探，反映市场对人民币短期升值预期升温 [4] - 1年期期限掉期点月末收于-1583个基点，较上月末大幅上涨232个基点 [5] - 在岸与离岸1年期掉期点差维持在-100个基点以内，处于年内较高水平 [5] 外币利率市场 - 美元流动性维持宽松，境内外利差8月全月均为负向且波动减弱 [6]

外汇市场总体表现 - 银行间外汇市场交投平稳 外汇市场日均成交量同比持续上升 [1][2][3] - 美元指数先涨后跌 全月贬值2.68% 月末收于96.77 [2] - 人民币汇率震荡收涨 CFETS人民币汇率指数全月累计贬值0.64% 月末收于95.35点 [2] 成交量分析 - 银行间外汇市场日均交易量2082.17亿美元 连续3个月维持在2000亿美元规模以上 同比上升15.71% 环比上升0.45% [3] - 人民币外汇市场日均交易量1524.44亿美元 同比上升8.89% 环比下降3.58% [3] - 外币对市场和外币利率市场交易活跃 同比增速均超30% [3] - 即期市场全月总体偏向净卖汇 为连续第2个月卖汇且卖汇规模较5月明显增长 [3] 利率与利差变动 - 10年期中美国债利差持续缩窄 月末收于-264基点 较上月缩窄10个基点 [4] - 1年期掉期点月末收于-1866基点 较5月末上涨194个基点 创近8个月新高 [4] - 1年期掉期点与利率平价理论值差值由负转正 月末收于117基点 创今年以来新高 [5] - 境内外美元隔夜利差全月维持负方向 月末收于-18个基点 [5] 影响因素分析 - 美联储降息预期增强 欧央行降息周期接近尾声 美元指数承压 [2] - 美国通胀连续4个月低于预期 一季度GDP环比按年率计算萎缩0.5% 经济下行风险增加 [2] - 中美经贸磋商取得新进展 中东地缘冲突风险加剧 [1][2] - 掉期点变化主要受利率因素主导 利率因素导致上行97个基点 市场供需因素导致上行89个基点 [4]

7月22日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌在国新办新闻发布会上表示，上半年外汇市场交易 活跃。上半年境内人民币外汇市场交易量总计达到21万亿美元，同比增长10.2%。(人民财讯) ...

人民币汇率动态 - 5月9日在岸和离岸人民币对美元盘中双双跌破7.25关口 随后回升至7.2473和7.24725 [1] - 美元指数8日大幅上涨1.03%至100.639 创近一个月新高 [2] - 美元兑人民币现价7.2473 涨0.16% 美元兑离岸人民币现价7.24725 涨0.05% [2] 美元走强驱动因素 - 特朗普宣布美英达成有限贸易协议提振美元 [2] - 美国上周初请失业金人数大幅下降 显示就业市场保持强劲 [2] - 美元短期大幅反弹导致全球风险偏好升温 [2] 黄金市场表现 - COMEX黄金盘中跌至3278.9美元/盎司后回升至3316.10美元/盎司 涨幅0.31% [2][3] - 持仓量26.3万手 增仓-2.1万手 [3] - 贸易情绪缓解和美元企稳削弱黄金避险属性 [2] 机构观点 - 东海期货认为黄金中长期配置价值不变 建议在回调至整数关口时采用比例价差结构建仓 [2] - 中信证券预计人民币汇率将围绕新中枢双向波动 央行政策侧重纠偏单边预期 [4] - 民生宏观提出人民币汇率需关注央行心理价位和相对其他货币变化两个标准 [4] - 农业银行专家指出美国经济趋弱或加速美联储降息 中美利差收敛可能推动人民币升值 [4]