市场表现 - 创业板指领涨 中证A500指数上涨1.31% [1] - 固态电池概念股再度爆发 光伏和风电概念股表现活跃 CPO概念股震荡反弹 [1] - 消费股展开调整 [1] 中证A500指数ETF交易情况 - 14只中证A500相关ETF成交额超1亿元 3只超24亿元 [1] - A500ETF基金成交额38.92亿元 涨跌幅1.29% IOPV 1.1023 溢折率-0.03% 换手率23.81% [2] - A500ETF华泰柏瑞成交额25.18亿元 涨跌幅0.95% IOPV 1.1700 溢折率-0.09% 换手率12.18% [2] - A500ETF南方成交额24.36亿元 涨跌幅1.23% IOPV 1.1529 溢折率-0.08% 换手率13.66% [2] - A500ETF易方达成交额20.14亿元 涨跌幅1.44% IOPV 1.1268 溢折率-0.07% 换手率10.29% [2] - 中证A500ETF成交额16.96亿元 涨跌幅1.09% IOPV 1.1089 溢折率-0.08% 换手率8.65% [2] 市场展望 - 券商维持对市场中期趋势偏乐观观点 [1] - 后续市场需观察宏观经济数据改善力度 海外市场环境尤其是美联储货币政策转向时点和幅度变化 半年报业绩披露后机构调仓方向及成交量能变化 [1]

市场表现与配置机遇 - A股市场表现持续向好 中国权益类资产迎来战略配置机遇[1] - 中证A500指数自去年9月发布以来关注度不断提升[1] 公司投资行动 - 摩根基金运用自有资金2470万元认购正在发行中的摩根中证A500指数增强基金[1] - 公司以实际行动与投资者风险共担 利益共享 传递对中证A500指数投资价值的坚定看好[1] 产品特征与策略 - 摩根中证A500指数增强基金于8月27日正式发行 锚定中证A500指数[1] - 产品聚焦代表中国经济转型方向的"新核心资产"[1] - 通过科学的量化增强策略 力争在控制跟踪误差的基础上实现稳定超额收益[1] - 产品旨在捕捉市场风格切换的关键时机 选取中证A500指数为基准[2] - 依托团队在深度基本面研究 行业轮动策略上的差异化[2] 指数特性 - 中证A500指数行业结构均衡 覆盖消费 金融 科技 医药等多条核心赛道[1] - 指数兼具价值与成长属性 较好体现经济结构转型和新质生产力的发展方向[1] 市场规模与认可度 - 截至2025年6月30日 全市场跟踪中证A500指数的被动指数基金及指数增强基金总规模达2377亿元[1] - 中证A500指数配置价值获得广泛认可[1]

市场表现 - 市场早盘震荡 中证A500指数下跌0.1% [1] - 贵金属 白酒 银行 BC电池等板块涨幅居前 [1] 资金流向 - A500ETF易方达（159361）近10个交易日资金净流入4亿元 最新规模超200亿元 [1] - A股两融余额达2.3万亿元 创历史新高 超过2015年峰值2.27万亿元 [1] - 8月21日起两融余额连续增加 胜宏科技 寒武纪 新易盛 中际旭创等25只个股融资净买入超10亿元 [1] 指数特征 - 中证A500指数由各行业市值较大 流动性较好的500只股票组成 [1] - 采用行业均衡+细分龙头编制逻辑 实现核心资产与新质生产力双轮驱动 [1] 产品优势 - A500ETF易方达（159361）实行0.15%/年管理费率 属ETF最低费率档位 [1] - 该产品可助力投资者低成本配置A股代表性公司 [1] 市场情绪 - 资本市场行情整体上行及交投热情升温推动两融规模增长 [1] - 两融余额持续刷新阶段性纪录反映投资者对后市持乐观态度 [1]

基金基本信息 - 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金（简称：浦银安盛中证A500ETF，场内简称：A500ETF指数基金）基金主代码为159376，运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2024年12月30日，上市日期为2025年1月13日，在深圳证券交易所上市交易 [1] - 基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，报告期末基金份额总额为402,922,317.00份，基金合同存续期为不定期 [1] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数（中证A500指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用完全复制法构建投资组合，力争控制日均跟踪偏离度绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2% [1] 主要财务指标 - 本期已实现收益为33,417,693.38元，本期利润为46,056,378.07元，加权平均基金份额本期利润为0.0790元，本期加权平均净值利润率为7.72% [2] - 本期基金份额净值增长率为5.81%，期末可供分配利润为23,417,039.95元，期末可供分配基金份额利润为0.0581元，期末基金资产净值为426,345,267.39元，期末基金份额净值为1.0581元，基金份额累计净值增长率为5.81% [2] - 过去一个月基金份额净值增长率为3.56%，过去三个月为1.92%，过去六个月为5.81%，同期业绩比较基准收益率分别为2.82%、0.84%、0.47% [4] 管理人报告 - 浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司（持股51%）、AXA Investment Managers S.A.（持股39%）及上海国盛集团资产有限公司（持股10%），注册资本为120,000万元人民币，总部位于上海，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等业务 [5] - 截至2025年6月30日，浦银安盛旗下共管理108只基金，涵盖混合型、债券型、货币市场型、指数型等多种产品类型 [5][6][7][8] - 基金经理宋施怡女士自2024年12月30日起担任本基金的基金经理，具有11年证券从业年限，曾任职于万国证券研究所金融工程部，2023年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任指数与量化投资部基金经理 [11][17] 投资策略与运作分析 - 2025年上半年A股整体表现为"哑铃型"行情，一端是以银行为代表的红利资产，另一端是微盘股，两端表现较好，上证综指上涨2.76%，中证银行上涨12.98%，中证2000上涨15.24%，而代表大盘均衡风格的中证A500指数上涨0.47% [15] - 中证A500指数编制具有行业均衡、剔除ESG评分C级及以下公司、引入互联互通标筛选等特点，使指数更具代表性并降低潜在风险，方便境内外资金配置 [16] - 本基金作为被动型投资产品，采取完全复制指数策略，紧密跟踪标的指数，将跟踪误差控制在较低水平，报告期内基金份额净值增长率为5.81%，同期业绩比较基准收益率为0.47% [16][19] 展望与投资方向 - 展望下半年，A股有望在资金面驱动下震荡上行，2025年是居民存款到期再配置的高峰期，无风险利率回落促使居民增配权益资产，股市赚钱效应可能吸引更多资金进入 [19] - 结构上自主可控科技和内需消费有望成为市场主线，政策端提振内需消费和科技创新是重点，特朗普上台后的高额关税及出口限制利好高科技领域国产替代 [19] - 中证A500作为科技+消费的宽基指数，汇集各行业龙头，在行业轮动较快环境下，为投资者提供一键投资中国核心资产的工具性产品 [19] 财务会计数据 - 报告期末货币资金为815,301.42元，结算备付金为9,159,916.11元，存出保证金为703,540.80元，交易性金融资产为418,145,057.87元（全部为股票投资），资产总计为428,823,816.20元 [22] - 负债合计为2,478,548.81元，其中应付管理人报酬为48,753.25元，应付托管费为16,251.08元，净资产合计为426,345,267.39元 [22][23] - 本期营业总收入为46,750,963.07元，其中存款利息收入为53,887.36元，买入返售金融资产收入为60,977.34元，股票投资收益为26,929,272.21元，股利收益为5,306,125.49元，衍生工具收益为269,984.11元，营业总支出为694,585.00元，净利润为46,056,378.07元 [23]

指数表现 - 中证A500指数午间收盘上涨0.7% [1] - 中证A100指数午间收盘上涨0.6% [1] - 中证A50指数午间收盘上涨1.6% [1] A500ETF易方达资金流动 - A500ETF易方达（159361）连续5个交易日获净流入 [1] - 基金最新规模近200亿元人民币 [1] - 基金规模创历史新高 [1]

基金表现 - A500ETF中金（512080）8月26日下跌0.17% [1] - 当日成交额为5196.73万元 [1] - 近一个月回报率为8.83% [1] - 成立以来回报率为19.76% [1] 份额变动 - 当日份额减少300.00万份 [1] - 最新份额为11.48亿份 [1] - 近20个交易日份额增加7200.00万份 [1] 基金概况 - 最新资产净值计算值为13.75亿元 [1] - 业绩比较基准为中证A500指数收益率 [1] - 基金管理人为中金基金管理有限公司 [1] - 基金经理为刘重晋 [1] - 基金成立日期为2025年1月14日 [1]

市场表现 - 市场早盘探底回升 三大指数小幅上涨 中证A500指数上涨0.34% [1] - 游戏股集体走强 算力股维持强势 稀土永磁概念股展开调整 [1] - 券商观点认为科技权重股对大盘涨幅贡献较大 建议关注中小票补涨机会 [1] ETF交易数据 - 15只中证A500相关ETF成交额超1亿元 其中3只超27亿元 [1] - A500ETF基金成交额42.3亿元 溢折率0.18% 换手率26.07% [1][2] - A500ETF华泰柏瑞成交额33.68亿元 溢折率0.17% 换手率15.97% [1][2] - A500ETF南方成交额27.52亿元 溢折率0.43% 换手率14.71% [1][2] - A500ETF嘉实成交额24.87亿元 溢折率0.35% 换手率19.02% [2] 政策与资金面 - 中期关注"反内卷"政策及需求端政策对市场高度的影响 [1] - 居民储蓄存款入市被视为市场指数走强的重要支撑因素 [1] - 维持指数震荡偏强运行判断 建议积极参与A股市场 [1]

指数成分股表现 - 中证A500指数成分股涨跌互现 天孚通信领涨16.87% 物产中大上涨10.07% 广联达上涨10.03% 菲利华领跌6.14% 包钢股份下跌5.69% 凯莱英下跌5.01% [2] - 前十大权重股合计占比19.83% 贵州茅台权重3.85% 宁德时代权重2.90% 中国平安权重2.60% 招商银行权重2.47% [4] - 前十大权重股当日表现分化 美的集团上涨0.52% 比亚迪上涨0.96% 紫金矿业上涨0.27% 其余七只权重股均下跌 [6] ETF基金表现 - 中证A500ETF指数基金最新报价1.18元 近1周累计上涨5.09% [2] - 基金盘中换手率0.34% 成交额604.11万元 近1周日均成交5333.48万元 [2] - 最新规模达17.66亿元 融资买入额204.53万元 融资余额65.86万元 [2] 历史收益特征 - 成立以来最高单月回报4.45% 最长连涨3个月 连涨涨幅9.98% 涨跌月数比3/1 [3] - 上涨月份平均收益率3.23% 月盈利百分比75.00% 月盈利概率86.59% 持有3个月盈利概率100% [3] - 最大回撤8.01% 相对基准回撤0.31% 回撤后修复天数35天 [3] 产品结构特征 - 管理费率0.15% 托管费率0.05% 在可比基金中费率最低 [3] - 近2月跟踪误差0.029% 在可比基金中跟踪精度最高 [3] - 紧密跟踪中证A500指数 选取各行业市值较大流动性较好的500只证券作为样本 [3]

基金基本信息 - 嘉实中证A500指数增强型证券投资基金为契约型开放式股票指数增强型证券投资基金 [2][16] - 基金分为A类（代码025311）和C类（代码025312）份额，A类收取认申购费，C类不收取认申购费但从基金资产中计提销售服务费 [3] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司 [3] 募集安排 - 基金募集期为2025年9月1日至2025年9月19日，最长不超过3个月 [4][23] - 募集对象包括符合规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资证券投资基金的投资人 [3][22] - 不设募集目标上限 [21] 认购规定 - 通过网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元，追加认购单笔最低1元 [5][16][32] - 通过直销中心柜台首次认购单笔最低人民币20,000元，追加认购单笔最低1元 [5][16][32] - 对单一投资者累计认购份额不设上限，但若达到或超过基金总份额50%，基金管理人可采取部分确认等方式进行限制 [5][17][32] - 认购申请确认以基金注册登记机构最终确认为准 [5][17][32] 投资目标与策略 - 基金为增强型指数基金，跟踪标的指数为中证A500指数（代码000510） [11][20] - 投资目标是在有效跟踪标的指数基础上通过精选个股策略获取超越业绩比较基准的超额收益 [20] - 力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75% [20] - 投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品及存托凭证、科创板股票、创业板股票等 [9][10] 指数编制方法 - 中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本 [11] - 选样方法包括可投资性筛选（过去一年日均成交金额排名样本空间前90%）、剔除中证ESG评价C及以下证券、按自由流通市值和行业分布选取样本 [11][13] - 样本空间同中证全指指数，具体编制方案详见中证指数有限公司网站 [11][14] 销售渠道 - 直销机构包括嘉实基金管理有限公司直销中心和网上直销 [23][71] - 非直销销售机构将根据法律法规要求选择符合资格的机构销售并在管理人网站公示 [23][72] - 投资者可通过基金管理人网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站获取招募说明书及发售公告 [7] 账户与认购程序 - 投资者须开立基金账户，一个投资者只能开设和使用一个基金账户 [6][35] - 机构投资者需提供企业营业执照、法定代表人身份证件、银行开户许可证等材料开立账户 [38][40][41] - 个人投资者需提供有效身份证件、银行储蓄卡等材料开立账户 [55] - 认购采取金额认购方式，缴款需全额缴付 [24][34]

市场表现与产品动态 - 中证A500指数延续反弹行情 截至8月22日收盘点位达近三年高点 带动核心资产配置热情升温 [1] - A500ETF华泰柏瑞（563360）连续两个交易日单日成交额超50亿元 日均成交额达50.69亿元 流动性表现优异 [1] - 基金规模连续三周净增长 8月22日规模达207.83亿元 为跟踪中证A500指数的ETF中唯一规模超200亿元的产品 [1] 指数编制与产品优势 - 中证A500指数选取各行业市值较大、流动性较好的500只证券 优先纳入中证三级细分行业新兴龙头 多维度刻画中国经济转型升级表现 [2] - 产品管理费率为0.15%/年 托管费率为0.05%/年 均为A股市场权益指数产品最低费率档位 [2] - 截至8月22日累计单位净值达1.1570元 为首批跟踪中证A500指数的ETF中唯一净值超1.15元的产品 [2] 基金管理人背景 - 管理人华泰柏瑞基金为境内首批ETF管理人之一 拥有超18年ETF运营经验 [3] - 旗下非货ETF规模截至8月22日超5520亿元 位列行业第一梯队 [3] - 管理着A股市场规模居首的沪深300ETF（510300） [3]