中证500股指期货行情 - 中证500股指期货（IC）主力合约突破5600点关口 [1] - 当日涨幅达1.60% [1]

周五（5月2日）亚太盘初，纳斯达克100股指期货跌超0.6%，标普股指期货跌0.4%，道指期货跌0.2%。 爱彼迎目前（美股盘后）跌5.9%，苹果跌超4%，亚马逊跌2.7%，美光科技跌1%，特斯拉跌0.7%，Meta 跌0.6%，英伟达跌0.5%，C3.ai则涨0.2%，谷歌A涨0.5%，Pinterest涨1.4%。 ...

股指期货表现 - 标普500股指期货上涨0.34% [1] - 道指期货上涨0.05% [1] - 纳斯达克100股指期货上涨0.66% [1] - 罗素2000股指期货上涨0.59% [1]

报告行业投资评级 - 股指期货短期建议轻仓观望，静待市场方向明朗；节前可考虑介入股指期权双买策略 [6] 报告的核心观点 - 短期降准降息紧迫性下降；股指短期多空因素交织，后续关注关税压力和海外经贸环境；IC与IC贴水率回落，多头贴水优势减弱 [4][6] 各部分内容总结 宏观金融数据 - DRO01收盘价1.54，较前一日变动-5.09bp；DR007收盘价1.78，较前一日变动3.35bp；GC001收盘价1.61，较前一日变动-28.50bp；GC007收盘价1.68，较前一日变动-17.00bp；SHBOR 3M收盘价1.75，较前一日变动0.00bp；LPR 5年收盘价3.60，较前一日变动0.00bp；1年期国债收盘价1.46，较前一日变动-0.50bp；5年期国债收盘价1.51，较前一日变动-2.00bp；10年期国债收盘价1.62，较前一日变动-2.35bp；10年期美债收盘价4.23，较前一日变动-6.00bp [3] - 央行开展3405亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日2205亿元逆回购到期，单日净投放1200亿元 [3] - 本周央行公开市场有5045亿元逆回购到期，周一至周三分别到期1760亿元、2205亿元、1080亿元，周四和周五到期资金顺延到节后首个交易日 [4] 股指行情 - 沪深300收盘价3775，较前一日变动-0.17%；上证50收盘价2646，较前一日变动-0.22%；中证500收盘价5604.9，较前一日变动0.12%；中证1000收盘价5903.4，较前一日变动0.45%；沪深两市成交额1.02万亿，较昨日缩量343亿；行业板块涨多跌少，美容护理等板块涨幅居前，电力行业等板块跌幅居前 [5] - IF当月收盘价3758，较前一日变动-0.1%；IH当月收盘价2639，较前一日变动-0.2%；IC当月收盘价5574，较前一日变动0.3%；IM当月收盘价2868，较前一日变动0.7%；IF成交量63647，较前一日变动-7.4%；IF持仓量241073，较前一日变动-1.2%；IH成交量33464，较前一日变动-8.6%；IH持仓量78771，较前一日变动-0.2%；IC成交量64920，较前一日变动-4.5%；IC持仓量198932，较前一日变动-0.4%；IM成交量178842，较前一日变动-4.8%；IM持仓量310352，较前一日变动-1.6% [5] 升贴水情况 - IF升贴水当月合约9.83%，下月合约9.35%，当季合约7.10%，下季合约5.35%；IH升贴水当月合约5.29%，下月合约6.45%，当季合约5.38%，下季合约3.66%；IC升贴水当月合约11.92%，下月合约14.74%，当季合约11.12%，下季合约9.16%；IM升贴水当月合约12.87%，下月合约15.43%，当季合约12.68%，下季合约11.23% [7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 结合一季度超预期经济数据及当前关税政策不确定性因素，短期降准降息紧迫性有所下降 [4] - 股指短期走势多空因素交织，后续政策发力窗口需观察关税压力对经济数据的负反馈及海外经贸环境恶化情况，短期建议股指期货轻仓观望，节前可考虑介入股指期权双买策略 [6] 根据相关目录分别进行总结 宏观金融数据 - DRO01收盘价1.54，较前一日变动-5.09bp；DR007收盘价1.78，较前一日变动3.35bp；GC001收盘价1.61，较前一日变动-28.50bp；GC007收盘价1.68，较前一日变动-17.00bp；SHBOR 3M收盘价1.75，较前一日变动0.00bp；LPR 5年收盘价3.60，较前一日变动0.00bp；1年期国债收盘价1.46，较前一日变动-0.50bp；5年期国债收盘价1.51，较前一日变动-2.00bp；10年期国债收盘价1.62，较前一日变动-2.35bp；10年期美债收盘价4.23，较前一日变动-6.00bp [3] - 央行开展3405亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日2205亿元逆回购到期，单日净投放1200亿元 [3] - 本周央行公开市场将有5045亿元逆回购到期，周一至周三分别到期1760亿元、2205亿元、1080亿元，周四和周五到期资金顺延到节后首个交易日 [4] 股指行情 - 沪深300收盘价3775，较前一日变动-0.17%；IF当月收盘价3758，较前一日变动-0.1%；上证50收盘价2646，较前一日变动-0.22%；IH当月收盘价2639，较前一日变动-0.2%；中证500收盘价5604.9，较前一日变动0.12%；IC当月收盘价5574，较前一日变动0.3%；中证1000收盘价5903，较前一日变动0.45%；IM当月收盘价2868，较前一日变动0.7% [5] - IF成交量63647，较前一日变动-7.4%；IF持仓量241073，较前一日变动-1.2%；IH成交量33464，较前一日变动-8.6%；IH持仓量78771，较前一日变动-0.2%；IC成交量64920，较前一日变动-4.5%；IC持仓量198932，较前一日变动-0.4%；IM成交量178842，较前一日变动-4.8%；IM持仓量310352，较前一日变动-1.6% [5] - 沪深两市成交额1.02万亿，较昨日小幅缩量343亿，行业板块涨多跌少，美容护理、塑料制品等板块涨幅居前，电力行业、保险等板块跌幅居前 [5] - IF升贴水当月合约9.83%、下月合约9.35%、当季合约7.10%、下季合约5.35%；IH升贴水当月合约5.29%、下月合约6.45%、当季合约5.38%、下季合约3.66%；IC升贴水当月合约11.92%、下月合约14.74%、当季合约11.12%、下季合约9.16%；IM升贴水当月合约12.87%、下月合约15.43%、当季合约12.68%、下季合约11.23% [7]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 各部分总结 指数走势 - 04月29日，上证综指涨跌幅-0.05%，收于3286.65点，成交额4308.81亿元；深成指数涨跌幅-0.05%，收于9849.8点，成交额5912.02亿元 [1] - 中证1000指数涨跌幅0.45%，成交额2194.12亿元，开盘价5850.83，收盘价5903.38，当日最高价5921.56，最低价5836.03 [1] - 中证500指数涨跌幅0.12%，成交额1580.33亿元，开盘价5583.72，收盘价5604.91，当日最高价5622.02，最低价5571.24 [1] - 沪深300指数涨跌幅-0.17%，成交额1974.63亿元，开盘价3776.0，收盘价3775.08，当日最高价3785.32，最低价3768.03 [1] - 上证50指数涨跌幅-0.22%，成交额538.94亿元，开盘价2650.43，收盘价2645.51，当日最高价2655.34，最低价2639.8 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价上涨26.32点，机械设备、计算机、电子等板块对指数向上拉动明显，公用事业等板块对指数向下拉动明显 [3] - 中证500较前收盘价上涨6.61点，计算机、医药生物、食品饮料等板块对指数向上拉动明显，国防军工、电力设备、公用事业等板块对指数向下拉动明显 [3] - 沪深300较前收盘价上涨 - 6.54点，电子、机械设备、家用电器等板块对指数向上拉动明显，食品饮料、公用事业、电力设备等板块对指数向下拉动明显 [3] - 上证50较前收盘价上涨 - 5.72点，电子、医药生物、机械设备等板块对指数向上拉动明显，非银金融、电力设备、银行等板块对指数向下拉动明显 [3] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 - 39.94，IM01日均基差 - 136.95，IM02日均基差 - 297.78，IM03日均基差 - 425.98 [13] - IC00日均基差 - 33.17，IC01日均基差 - 119.32，IC02日均基差 - 246.92，IC03日均基差 - 340.05 [13] - IF00日均基差 - 15.5，IF01日均基差 - 48.3，IF02日均基差 - 104.23，IF03日均基差 - 131.19 [13] - IH00日均基差 - 4.81，IH01日均基差 - 21.88，IH02日均基差 - 54.45，IH03日均基差 - 59.08 [13] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出了IM、IC、IF、IH不同合约换月点数差折算年化成本及15分钟均值的相关数据 [23][25][27]

股指期货早盘收盘 金十期货4月30日讯，沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.18%，上证50股指期货（IH）主力合约跌 0.18%，中证500股指期货（IC）主力合约涨0.56%，中证1000股指期货（IM）主力合约涨0.90%。 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 多空因素并存，预计假期前股指震荡整理为主，外部环境不确定性上升，4月政治局会议释放稳定预期和信心信号，但政策面未集中加码，关注后续宏观经济指标，经济数据走弱政策预期将升温，外部关税战影响边际减弱，国内政策面在观察期，股指驱动力减弱陷入震荡盘整，股市成交金额稳定在1万亿元左右投资者观望情绪升温追涨意愿不强，股指反弹至4月初跳空缺口面临技术性抛压，临近五一假期投资者保持谨慎 [5] 根据相关目录分别进行总结 品种观点参考—金融期货股指板块 - IH2506短期震荡、中期震荡、日内震荡偏强，观点为区间震荡，核心逻辑是政策面利好预期与外部不确定性风险并存 [1] 主要品种价格行情驱动逻辑—金融期货股指板块 - IF、IH、IC、IM日内观点震荡偏强，中期观点震荡，参考观点区间震荡，核心逻辑是昨日各股指延续窄幅震荡整理，股市成交金额10417亿元较上日缩量350亿元，外部环境不确定性上升，4月政治局会议释放稳定信号但政策未集中加码，关注宏观经济指标，经济数据走弱政策预期升温，外部关税战影响减弱，国内政策在观察期，股指驱动力减弱陷入震荡盘整，股市成交金额稳定在1万亿元左右投资者观望情绪升温追涨意愿不强，股指反弹至4月初跳空缺口面临技术性抛压，临近五一假期投资者保持谨慎 [5]

文章核心观点 4月29日纽约尾盘，多种股指期货上涨 [1] 分组1 - 标普500股指期货最终上涨0.53% [1] - 道指期货涨0.88% [1] - 纳斯达克100股指期货涨0.43% [1] - 罗素2000股指期货涨0.73% [1]

报告行业投资评级 - 短期建议股指期货轻仓观望,节前可考虑介入股指期权双买策略 [6] 报告的核心观点 - 短期降准降息紧迫性有所下降,后续关注关税压力对经济数据负反馈及海外经贸环境恶化情况 [4] - 股指短期多空因素交织,后续政策发力观察关税对经济负反馈和海外经贸恶化两方面,IC贴水率回落显示多头贴水优势减弱 [6] 各部分总结 宏观金融数据 - DR001收盘价1.45,较前一日变动-1.96bp;DR007收盘价1.75,较前一日变动3.59bp;GC001收盘价1.90,较前一日变动21.50bp;GC007收盘价1.85,较前一日变动7.00bp;SHBOR 3M收盘价1.75,较前一日变动0.00bp;LPR 5年收盘价3.60,较前一日变动0.00bp;1年期国债收盘价1.46,较前一日变动1.00bp;5年期国债收盘价1.54,较前一日变动-0.50bp;10年期国债收盘价1.65,较前一日变动-1.25bp;10年期美债收盘价4.29,较前一日变动-3.00bp [3] - 央行开展2790亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,当日1760亿元逆回购到期,单日净投放1030亿元 [3] - 本周央行公开市场有5045亿元逆回购到期,周一至周三分别到期1760亿元、2205亿元、1080亿元,周四和周五到期资金顺延到节后首个交易日 [4] 股指行情 - 沪深300下跌0.14%至3781.6;上证50上涨0.09%至2651.2;中证500下跌0.51%至5598.3;中证1000下跌1.05%至5877.1;沪深两市成交额10564亿,较上周五缩量572亿;行业板块普跌,房地产服务等板块跌幅居前,银行等行业逆市上涨 [5] - IF当月收盘价3762,较前一日变动-0.3%;IH当月收盘价2645,较前一日变动0.0%;IC当月收盘价未给出,较前一日变动-0.5%;IM当月收盘价5828,较前一日变动-1.0%;IF成交量68720,较前一日变动-16.5%;IF持仓量244031,较前一日变动-0.6%;IH成交量36602,较前一日变动-17.0%;IH持仓量78966,较前一日变动-3.8%;IC成交量68008,较前一日变动-16.0%;IC持仓量199764,较前一日变动-2.6%;IM成交量187860,较前一日变动-16.9%;IM持仓量315511,较前一日变动-2.2% [5] 升贴水情况 - IF升贴水当季合约10.41%、当月合约9.29%、下月合约7.33%、下季合约5.51%;IH升贴水当季合约4.46%、当月合约6.03%、下月合约5.41%、下季合约3.56%;IC升贴水当季合约15.32%、当月合约15.66%、下月合约11.48%、下季合约9.61%;IM升贴水当季合约16.86%、当月合约17.35%、下月合约13.18%、下季合约11.40% [7]