日本股市表现 - 日经225指数盘中一度下跌超过1000点，跌幅超2%至49224.94点，收盘下跌1.89%至49303.28点 [1] - 日经225期货同样大跌超过2% [2] 日本债券市场 - 2年期国债收益率突破1%，为2008年以来首次，5年期收益率上行4个基点至1.35%，10年期收益率上升5个基点至1.85%，均创2008年6月以来新高 [1] - 国债暴跌因日本加息预期重燃 [1] 日本央行货币政策 - 日本央行12月加息概率升至64% [2] - 日本央行行长植田和男发出明确信号，暗示可能在12月提高基准利率，并指出加息将是对宽松程度的调整 [2] - 市场对日本央行加息的猜测日益升温，推动两年期国债收益率升至2008年以来最高水平 [2] 日元汇率 - 植田和男发表言论后，日元兑美元小幅走高 [2] - 截至发稿，美元兑日元报155.55左右 [2] 加密货币市场 - 比特币价格跌至86000美元关口，日内跌幅5.34%，以太坊跌超5%，索尔币和狗狗币跌超7% [2] - 最近24小时全球超过21万人爆仓，爆仓总金额达6.39亿美元 [2]

股指期货合约命名规则 通用命名逻辑 - 名称或代码由标的指数标识、到期时间标识和合约类型（可选）三部分组成 [4] - 标的指数标识明确跟踪的股票指数（如沪深300、标普500等） [4] - 到期时间标识标注合约的到期月份和年份 [4] - 合约类型多为交易软件中的俗称，官方命名通常不体现 [4] 中国金融期货交易所（CFFEX）规则 - 命名结构为"指数代码+到期年份后两位+到期月份" [5] - 指数代码首字母缩写：IF（沪深300）、IC（中证500）、IH（上证50）、IM（中证1000） [6][9] - 合约月份规则为"当月、下月及随后两个季月"（季月指3月、6月、9月、12月） [7] - 示例：IF2406表示沪深300股指期货2024年6月到期，IC2503表示中证500股指期货2025年3月到期 [6] 美国市场（CME集团）规则 - 命名侧重"指数缩写+合约类型+到期月份代码"，月份代码用字母表示 [8] - E-mini标普500期货代码为ES，后接字母月份代码和年份后两位（如ESZ4表示2024年12月到期） [9][10] - 纳斯达克100期货代码为NQ，规则同标普500（如NQM6表示2026年6月到期） [10] - 月份字母代码：F（1月）、G（2月）至Z（12月）共12个字母对应 [10] 日本市场（大阪交易所）规则 - 日经225期货代码为NKD，后接数字月份和年份（如NKD2412表示2024年12月到期） [11] - 命名与美国类似但月份代码可能简化 [10][11]

趋势跟随策略(CTA)持仓调整 - CTA在完成原油空头回补后，正集中火力做空美元和做多黄金 [1] - WTI原油期货上周暴涨13%，其中周三单日飙升4.9%的走势部分由CTA大规模平仓推动，12个趋势跟随模型中有5个触发止损平仓 [1] - 原油中期价格趋势可能转为正面，为CTA短期和中期模型转为做多打开可能性，但CTA建仓速度通常较慢 [4] 大宗商品配置 - CTA维持黄金和豆油的多头头寸，同时做空铝和豆粕 [5] - 黄金多头配置在短期、中期和长期趋势模型中均达到100%极值水平，当前金价为每盎司3451美元 [12][14] - 黄金多头头寸尚未触发卖出信号，反映市场对通胀和地缘政治风险的担忧 [14] 外汇市场动态 - CTA在欧元、英镑和墨西哥比索对美元的多头头寸接近最大值，显示强烈做空美元共识 [6] - 美元空头持仓逼近极值水平，日元和加元多头头寸延伸程度较小，澳元头寸呈现混合状态 [11] - 极端美元空头配置反映市场深度悲观，大规模平仓可能引发连锁反应 [11] 股票与债券市场 - 长期趋势跟随者做空Russell 2000和日经225期货，短期和中期趋势跟随者做多标普500、纳斯达克100和日经225期货 [15] - 欧洲斯托克50指数的多头头寸获得最多共识 [15] - CTA做空10年期美国国债期货，但在全球其他债券期货上的配置更加多样化 [16]