市场两融余额概况 - 11月7日两市ETF两融余额为1181.09亿元，较前一交易日减少26.7亿元 [1] - 其中融资余额为1097.25亿元，较前日减少26.26亿元，融券余额为83.84亿元，较前日减少4377.89万元 [1] - 沪市ETF两融余额为823.95亿元，较前日减少22.91亿元，深市ETF两融余额为357.14亿元，较前日减少3.79亿元 [1] 两融余额领先的ETF - 华安易富黄金ETF以79.9亿元的融资融券余额位居首位 [2] - 易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以56.87亿元和40.7亿元的余额位列第二、三位 [2] - 宽基指数ETF如华泰柏瑞沪深300ETF（40.3亿元）和南方中证500ETF（34.23亿元）也进入前十 [2] 融资买入活跃的ETF - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，达11.47亿元 [3][4] - 博时中证可转债及可交换债券ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)融资买入额分别为9.2亿元和8.75亿元 [3][4] - 易方达中证香港证券投资主题ETF融资买入额为7.29亿元，显示对港股证券板块的关注 [4] 融资净流入显著的ETF - 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)获得最高融资净买入8734.78万元 [5][6] - 鹏华中证细分化工产业主题ETF和大成恒生科技(QDII-ETF)融资净买入额分别为7273.72万元和6006.07万元 [5][6] - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)融资净买入5027.51万元，反映资金看好海外互联网中概股 [6] 融券卖出较多的ETF - 华泰柏瑞沪深300ETF融券卖出额最高，为3083.81万元 [7][8] - 南方中证1000ETF和南方中证500ETF融券卖出额分别为1637.27万元和1219.94万元 [7][8] - 华夏中证1000ETF融券卖出1132.67万元，显示部分投资者对中小盘股进行对冲或看空操作 [8]

市场两融余额概况 - 11月6日两市ETF两融余额为1207.79亿元，较前一交易日减少11.93亿元 [1] - 其中融资余额为1123.51亿元，较前一交易日减少13.66亿元，融券余额为84.28亿元，较前一交易日增加1.73亿元 [1] - 沪市ETF两融余额为846.86亿元，减少9.26亿元，深市ETF两融余额为360.93亿元，减少2.67亿元 [1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以79.9亿元的融资融券余额位居首位 [2] - 易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以56.91亿元和40.99亿元的余额位列第二、三位 [2] - 前十大ETF两融余额榜单中包含多只宽基指数ETF（如华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF）和行业主题ETF（如国泰中证全指证券公司ETF） [2] ETF融资买入活跃度 - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，达18.24亿元 [3][4] - 易方达中证香港证券投资主题ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF融资买入活跃，分别为14.12亿元和10.53亿元 [3][4] - 融资买入额前十的ETF涵盖短融、港股证券、恒生科技、科创板和国债等多种资产类别 [4] ETF融资净买入情况 - 鹏扬中债-30年期国债ETF获得最大融资净买入，净流入1.09亿元 [5][6] - 鹏华中证酒ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF融资净买入额分别为5210.17万元和4139.66万元 [5][6] - 融资净买入前十的ETF显示出资金对长期国债、可转债、创新药及黄金产业等板块的偏好 [6] ETF融券卖出情况 - 华泰柏瑞沪深300ETF融券卖出额最高，为5269.21万元 [7][8] - 南方中证500ETF和华夏上证50ETF融券卖出额分别为4997.08万元和2885.77万元 [7][8] - 融券卖出主要集中于大盘宽基指数ETF，反映出对相关指数的看空或对冲需求 [8]

市场概况 - 11月5日两市ETF两融余额为1219.72亿元，较前一交易日增加6.65亿元 [1] - 融资余额为1137.17亿元，较前一交易日增加7.11亿元 [1] - 融券余额为82.55亿元，较前一交易日减少4605.56万元 [1] - 沪市ETF两融余额为856.12亿元，较前一交易日增加6.05亿元，其中融资余额增加6.54亿元至783.27亿元，融券余额减少4850.2万元至72.85亿元 [1] - 深市ETF两融余额为363.6亿元，较前一交易日增加5979.72万元，其中融资余额增加5735.08万元至353.9亿元，融券余额增加244.64万元至9.7亿元 [1] ETF两融余额排名 - 华安易富黄金ETF以80.9亿元位列两融余额首位 [2][3] - 易方达黄金ETF以56.9亿元位列两融余额第二位 [2][3] - 华夏恒生(QDII-ETF)以41.06亿元位列两融余额第三位 [2][3] - 两融余额前十的ETF还包括华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF等 [2][3] ETF融资买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，为15.27亿元 [4][5] - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)融资买入额为13.3亿元 [4][5] - 博时中证可转债及可交换债券ETF融资买入额为13.13亿元 [4][5] - 融资买入额前十的ETF还包括易方达中证香港证券投资主题ETF、华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)等 [4][5] ETF融资净买入额排名 - 鹏扬中债-30年期国债ETF融资净买入额最高，为1.8亿元 [6][7] - 博时上证30年期国债ETF融资净买入额为1.42亿元 [6][7] - 博时中证可转债及可交换债券ETF融资净买入额为1.22亿元 [6][7] - 融资净买入额前十的ETF还包括多只纳斯达克100指数ETF以及银行、煤炭等行业ETF [6][7] ETF融券卖出额排名 - 华泰柏瑞沪深300ETF融券卖出额最高，为3650.5万元 [8][9] - 南方中证500ETF融券卖出额为2142.85万元 [8][9] - 华夏上证50ETF融券卖出额为1677.47万元 [8][9] - 融券卖出额前十的ETF主要为宽基指数ETF，如中证1000ETF、科创50ETF等 [8][9]

二级市场概况 - 样本期内（20251027-20251031）日经225、中证1000和中证500收益排名靠前，分别为6.31%、1.18%和1.00% [1][10] - 申万一级行业中电力设备、有色金属和钢铁收益排名靠前，分别为4.29%、2.56%和2.55%；通信、美容护理和银行收益排名靠后，分别为-3.59%、-2.21%和-2.16% [1][15] - 估值分位数最高的三个行业为电力设备、公用事业和环保，均为98.77%；估值分位数较低的三个行业为非银金融、农林牧渔和综合，分别为36.21%、40.95%和46.50% [15] ETF市场表现 - 按类别划分，样本期内QDII ETF加权平均收益最优为0.47%，商品ETF表现最差为-1.74% [19] - 按上市板块划分，日股和美股相关ETF市场表现较好，加权平均收益分别为7.51%和3.21%；科创板相关和科创创业50ETF表现较差，加权平均收益分别为-2.45%和-1.88% [19] - 按行业板块划分，传统制造板块ETF平均表现最优为2.12%，科技板块平均表现最差为-2.38% [21] - 按主题划分，新能源和低碳环保ETF表现较好，加权平均收益分别为6.24%和4.38%；芯片半导体和人工智能ETF表现落后，加权平均收益分别为-4.24%和-2.86% [21] ETF资金流情况 - 宽基ETF资金净流入最多为156.53亿元，货币ETF资金净流入最少为-60.83亿元 [2][24] - 沪深300ETF资金净流入最多为54.83亿元，美股ETF资金净流入最少为-18.08亿元 [2][24] - 科技板块ETF资金净流入最多为86.33亿元，周期板块ETF资金净流入最少为-48.59亿元 [2][26] - 芯片半导体和非银ETF资金净流入最多，分别为45.76亿元和38.67亿元；新能源和银行ETF资金净流入最少，分别为-55.03亿元和-28.34亿元 [2][26] - 资金净流入排名前5的宽基ETF中华泰柏瑞沪深300ETF净流入最多为53.76亿元 [31] ETF成交额情况 - 债券ETF日均成交额变化率增长最多为6.57%，商品ETF减少最多为-12.10% [32][34] - 美股ETF日均成交额变化率增加最多为20.56%，中证500ETF减少最多为-23.09% [35] - 生物医药板块ETF日均成交额变化率增加最多为4.08%，周期板块减少最多为-11.55% [38][39] - 非银和芯片半导体ETF近5日日均成交额最多，分别为303.68亿元和136.06亿元；低碳环保和新能源ETF日均成交额变化率增长最多，分别为28.48%和13.89% [41][42] ETF融资融券情况 - 样本期内所有股票型ETF融资净买入为21.85亿元，融券净卖出为-1.43亿元 [2][47] - 华夏上证科创板50ETF融资净买入最多为28.41千万元，国泰CES半导体芯片ETF融券净卖出最多为1.94千万元 [2][48] ETF新发及上市情况 - 样本期内共有8只基金成立，3只基金上市 [3][49] - 新成立基金包括天弘国证港股通科技ETF、南方恒生科技ETF等 [50] - 新上市基金包括华夏上证180ETF、嘉实恒指港股通ETF和汇添富中证500ETF [51]

市场概况 - 10月31日两市ETF两融余额为1189.32亿元，较前一交易日增加6.48亿元，其中融资余额增加9.35亿元至1109.85亿元，融券余额减少2.87亿元至79.47亿元 [1] - 沪市ETF两融余额增加9.31亿元至833.93亿元，融资余额增加11.96亿元至764.04亿元，融券余额减少2.65亿元至69.89亿元 [1] - 深市ETF两融余额减少2.83亿元至355.39亿元，融资余额减少2.6亿元至345.81亿元，融券余额减少2231.96万元至9.58亿元 [1] ETF两融余额排名 - 华安易富黄金ETF以81.13亿元的余额位居市场首位，易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以56.9亿元和41.16亿元的余额位列第二和第三 [2][3] - 两融余额前十的ETF还包括华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、博时黄金ETF等主流宽基和行业主题产品 [3] ETF融资买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，达20.59亿元，易方达中证香港证券投资主题ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF紧随其后，融资买入额分别为16.61亿元和9.92亿元 [4] - 融资买入活跃的ETF涵盖短融、港股证券、可转债、恒生科技、纳斯达克100等多个细分领域，显示融资资金偏好多元化配置 [4] ETF融资净买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资净买入额居首，为2.85亿元，华泰柏瑞沪深300ETF和易方达创业板ETF的融资净买入额分别为1.42亿元和1.19亿元 [5] - 融资资金呈现向短融ETF、沪深300ETF、创业板ETF等稳健型或代表性宽基产品净流入的态势 [5] ETF融券卖出额排名 - 国泰CES半导体芯片行业ETF融券卖出额最高，为1988.33万元，华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证申万有色金属ETF的融券卖出额分别为1979.35万元和403.23万元 [6] - 融券卖出活动主要集中在半导体芯片、沪深300、有色金属、中证1000等波动性较大的行业或宽基指数ETF上 [6]

市场概况 - 10月30日两市ETF两融余额为1182.84亿元，较前一交易日减少32.5亿元 [1] - 其中融资余额为1100.5亿元，较前一交易日减少31.93亿元，融券余额为82.34亿元，较前一交易日减少5795.47万元 [1] - 沪市ETF两融余额为824.62亿元，较前一交易日减少25.32亿元，深市ETF两融余额为358.22亿元，较前一交易日减少7.19亿元 [1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以81.81亿元的融资融券余额位居首位 [2] - 易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以57.22亿元和41.16亿元的余额位列第二、三位 [2] - 前十大ETF两融余额榜单中包含多只宽基指数ETF（如华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF）和行业主题ETF（如国泰中证全指证券公司ETF） [2] ETF融资买入额排名 - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)和易方达中证香港证券投资主题ETF融资买入额最高，分别为20.15亿元和20.08亿元 [3][4] - 海富通中证短融ETF以17.03亿元的融资买入额位列第三 [3][4] - 融资买入活跃的ETF主要集中在港股科技主题、黄金以及固定收益类产品 [4] ETF融资净买入额排名 - 华安创业板50ETF融资净买入额最高，为1.14亿元 [5][6] - 易方达沪深300医药卫生ETF和华宝中证全指证券公司ETF融资净买入额分别为6230.7万元和4992.39万元，位列第二、三位 [5][6] - 融资净买入榜单显示资金对创业板、医药卫生、证券公司以及海外互联网等板块有积极配置意向 [6] ETF融券卖出额排名 - 华夏上证50ETF融券卖出额最高，为3251.05万元 [7][8] - 华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证500ETF融券卖出额分别为2260.88万元和1832.34万元 [7][8] - 融券卖出活动主要集中于大盘宽基指数ETF，如上证50、沪深300和中证500ETF [8]

市场概况 - 10月29日两市ETF两融余额为1215.34亿元，较前一交易日增加5.24亿元 [1] - 融资余额为1132.43亿元，较前一交易日增加4.35亿元；融券余额为82.92亿元，较前一交易日增加8887.59万元 [1] - 沪市ETF两融余额为849.94亿元，较前一交易日增加4.38亿元，其中融资余额增加3.76亿元，融券余额增加6257.21万元 [1] - 深市ETF两融余额为365.41亿元，较前一交易日增加8584.67万元，其中融资余额增加5954.29万元，融券余额增加2630.38万元 [1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以81.54亿元的融资融券余额位居首位 [2] - 易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以57.53亿元和41.14亿元的余额位列第二、三位 [2] - 前十大ETF两融余额均超过27亿元，涵盖黄金、沪深300、证券公司、政策性金融债等多个主题 [2] ETF融资买入额排名 - 海富通中证短融ETF融资买入额最高，达27.5亿元 [3][4] - 易方达中证香港证券投资主题ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF融资买入额分别为22.67亿元和8.69亿元，位列第二、三位 [3][4] - 融资买入额前十的ETF涉及短融、港股证券、黄金、科创50、券商、国债、纳斯达克、恒生科技、科创板芯片等多元主题 [4] ETF融资净买入额排名 - 易方达中证香港证券投资主题ETF融资净买入额最高，为2.53亿元 [5][6] - 国泰中证全指通信设备ETF和鹏扬中债-30年期国债ETF融资净买入额分别为7953.74万元和7867.89万元 [5][6] - 融资净买入额前十的ETF集中在港股投资主题、通信设备、长期国债、科创板芯片、港股创新药、黄金产业、酒、光伏、港股通创新药等领域 [6] ETF融券卖出额排名 - 华泰柏瑞沪深300ETF融券卖出额最高，为2977.63万元 [7][8] - 南方中证500ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF融券卖出额分别为779.37万元和705.85万元 [7][8] - 融券卖出活动主要集中于宽基指数ETF，如沪深300、中证500、上证50等，以及部分行业或策略ETF [8]

市场概况 - 10月27日两市ETF两融余额为1176.26亿元，较前一交易日减少2.95亿元 [1] - 融资余额为1094.77亿元，较前一交易日减少3.95亿元；融券余额为81.5亿元，较前一交易日增加1.0亿元 [1] - 沪市ETF两融余额为819.77亿元，减少2.48亿元；深市ETF两融余额为356.49亿元，减少4680.42万元 [1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以80.52亿元的融资融券余额位居首位 [2] - 易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以57.58亿元和40.84亿元的余额位列第二、三位 [2] - 前十大ETF中，黄金、港股及券商主题ETF占据主导地位 [2] ETF融资买入额排名 - 易方达中证香港证券投资主题ETF融资买入额最高，达34.48亿元 [3][4] - 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)和海富通中证短融ETF融资买入额分别为12.44亿元和11.42亿元 [3][4] - 融资买入活跃的ETF主要集中在港股科技、短融债券及科创板等主题 [4] ETF融资净买入额排名 - 广发中证香港创新药(QDII-ETF)融资净买入额最高，为7379.09万元 [5][6] - 国泰中证全指证券公司ETF和华宝中证全指证券公司ETF融资净买入额分别为6690.85万元和6625.55万元 [5][6] - 融资资金净流入方向包括香港创新药、证券公司、纳斯达克指数及动漫游戏等主题 [6] ETF融券卖出额排名 - 南方中证500ETF融券卖出额最高，为7143.43万元 [7][8] - 华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证1000ETF融券卖出额分别为2852.21万元和1836.45万元 [7][8] - 融券卖出活动主要集中于宽基指数ETF，如中证500、沪深300等 [8]

市场概况 - 10月24日两市ETF两融余额为1179.21亿元，较前一交易日减少16.31亿元，其中融资余额为1098.72亿元，减少17.75亿元，融券余额为80.49亿元，增加1.44亿元 [1] - 沪市ETF两融余额为822.25亿元，减少13.05亿元，其中融资余额750.91亿元，减少14.19亿元，融券余额71.34亿元，增加1.15亿元 [1] - 深市ETF两融余额为356.96亿元，减少3.26亿元，其中融资余额347.81亿元，减少3.56亿元，融券余额9.15亿元，增加2936.46万元 [1] ETF融资融券余额排名 - 华安易富黄金ETF以81.69亿元的融资融券余额位居首位，易方达黄金ETF和华夏恒生(QDII-ETF)分别以57.65亿元和40.81亿元位列第二、三位 [2] - 融资融券余额前十的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(39.38亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(39.18亿元)、博时黄金ETF(35.09亿元)等 [2] ETF融资买入额排名 - 易方达中证香港证券投资主题ETF融资买入额最高，达23.52亿元，海富通中证短融ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF)分别以20.16亿元和10.87亿元位列第二、三位 [3][4] - 融资买入额前十的ETF还包括博时中证可转债及可交换债券ETF(10.58亿元)、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体(QDII-ETF)(9.13亿元)等 [4] ETF融资净买入额排名 - 嘉实上证科创板芯片ETF融资净买入额最高，为1.39亿元，华泰柏瑞中证红利低波动ETF和招商中证AAA科技创新公司债ETF分别以8049.58万元和6377.55万元位列第二、三位 [5][6] - 融资净买入额前十的ETF包括鹏华中证酒ETF(5679.18万元)、国泰中证全指证券公司ETF(4112.17万元)等 [6] ETF融券卖出额排名 - 南方中证500ETF融券卖出额最高，达4444.73万元，华泰柏瑞沪深300ETF和博时中证可转债及可交换债券ETF分别以3389.66万元和2974.02万元位列第二、三位 [7][8] - 融券卖出额前十的ETF还包括华夏上证50ETF(1021.12万元)、国泰中证A500ETF(597.54万元)等 [8]

两市ETF两融余额总体情况 - 截至10月24日，两市ETF两融余额为1179.21亿元，较上一交易日减少16.31亿元，环比下降1.36% [1] - ETF融资余额为1098.72亿元，较上一日减少17.75亿元，环比下降1.59% [1] - ETF融券余额环比增加1.44亿元 [1] - 深市ETF两融余额356.96亿元，较上一日减少3.26亿元，其中融资余额347.81亿元，环比减少3.56亿元，融券余额9.15亿元，环比增加2936.46万元 [1] - 沪市ETF两融余额822.25亿元，较上一日减少13.05亿元，其中融资余额750.91亿元，环比减少14.19亿元，融券余额71.34亿元，环比增加1.15亿元 [1] 重点ETF融资余额及变动 - 最新融资余额超亿元的ETF有136只，融资余额居前的为华安黄金易(ETF)81.69亿元、易方达黄金ETF57.65亿元、华夏恒生ETF40.79亿元 [2] - 融资余额环比增幅居前的有招商中证AAA科技创新公司债ETF（6479.91万元，+6230.56%）、华夏国证航天航空行业ETF（4240.69万元，+1320.03%）、国泰上证科创板芯片ETF（410.64万元，+1144.08%）[2][3] - 融资余额环比降幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF（-99.47%）、平安中证A500红利低波动ETF（-81.27%）、易方达中证500ETF（-76.01%）[2][3] - 易方达中证光伏产业ETF融资余额14.86万元，环比增长222.39% [4][5] ETF融资净买入/卖出情况 - 融资净买入金额居前的为嘉实上证科创板芯片ETF（1.39亿元）、红利低波（8049.58万元）、招商中证AAA科技创新公司债ETF（6377.55万元）[6][7] - 融资净卖出金额居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF（-8.96亿元）、博时中债0-3年国开行ETF（-3.68亿元）、海富通中证短融ETF（-1.82亿元）[6][7] ETF融券情况 - 最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF26.38亿元、南方中证1000ETF24.59亿元、华夏中证1000ETF4.52亿元 [7] - 融券余额增加金额居前的有博时可转债ETF（+2956.12万元）、南方中证500ETF（+2712.58万元）、华泰柏瑞沪深300ETF（+1493.40万元）[7][9] - 融券余额减少金额居前的有华夏上证50ETF（-1032.54万元）、南方中证1000ETF（-574.68万元）、国泰中证全指证券公司ETF（-178.76万元）[7][9] - 融券余量增幅最高的是嘉实中证高端装备细分50ETF，环比增加17198.00%，化工ETF和易方达沪深300医药ETF增幅分别为1805.88%和364.12% [8] - 融券余量降幅居前的有红利低波、国泰中证畜牧养殖ETF、国泰中证钢铁ETF等 [8]