广发量化多因子混合基金表现 - 自2018年3月21日成立至今累计收益率达109.93% [1] - 短中长期各阶段大幅跑赢业绩比较基准 [1] - 近1年跑出国证2000指数30个点的超额收益 [2] - 2025年二季报显示权益仓位为91.75%，前十大重仓股中6只总市值在百亿元以下 [2] - 基金经理月度胜率高达81%，平均每月超额收益1.20% [3][4] 投资策略与团队 - 采用"传统量化多因子模型+前沿机器学习模型"双引擎模式 [4] - 量化多因子提供基本面支撑，机器学习因子快速捕捉市场变化 [5] - 基金经理李育鑫为统计学博士，易威为应用统计硕士 [3] - 团队搭建因子共享库，避免重复开发并确保阿尔法来源覆盖广度 [5] 小盘股市场环境 - 国证2000指数近1年收益率54.33%，中证1000指数45.41% [2] - 经济基本面稳步复苏、流动性充裕环境下小盘股更易跑赢大盘 [2] - 沪深300指数近1年收益率23.21%，上证50指数20.33% [2] 广发基金量化产品线 - 覆盖指增、量化多头、量化对冲、Smart Beta、主动+量化等多类策略 [7] - 广发多因子混合(002943)连续7年战胜沪深300指数 [6] - 广发东财大数据精选A任职回报28.46%，超额收益率16.34% [7][8] 红利风格基金表现 - 广发稳健策略2024年收益率25.93%，跑赢中证红利7.17% [10] - 2025年前7个月回报16.7%，跑赢中证红利约14个百分点 [10] - 广发高股息优享年内收益率12.10%，跑赢中证红利(5.27%) [14] - 广发高股息优享近三年涨幅26.83%，基准回报18.43% [14][18] 价值风格基金表现 - 广发百发大数据策略成长A近一年上涨41.52% [19] - 广发估值优势近一年涨幅37.77%，基准回报22.78% [19] - 稳健策略团队储备十余种策略，构建精细化因子库 [20]

基金经理投资理念 - 量化投资核心在于从大量数据中寻找规律，构建收益预测模型与风险评价模型，并结合具体投资目标"量体裁衣"[1] - 采用"基本面+量化"复合背景，形成"量化+主动"投资体系，力争获得可解释性强的贝塔收益和独创性的阿尔法收益[1] - 将科学严谨的量化方法与深度研究的主动投资逻辑有机结合，形成以"科学定量的主动投资"为核心的投资理念[2] - "主动+量化"路径通过系统化投研方法使投资过程中艺术与科学边界更加清晰[2] 投资策略与方法 - 在宏观配置模型构建时，根据经济周期判断对模型输入变量进行修正[2] - 在中观行业配置层面，构建以赔率为主、兼顾胜率的评价体系，以估值分位数判断行业赔率，结合景气度指标判断胜率[4] - 采用多层次选股策略：第一步强调赔率筛选安全候选池，第二步引入胜率视角筛选景气改善个股，第三步从五个关键维度对个股进行"质检"[5] - 自上而下重视仓位择时和行业风格配置价值，通过宏观视角研判市场节奏，在大周期中进行择时[4] - 自下而上看好小盘股贝塔收益，筛选具备估值安全边际、基本面扎实、成长性可预期的标的[4] 基金业绩表现 - 广发百发大数据策略成长A份额近一年上涨29.97%，在同类灵活配置型基金中排名前20%[3] - 近三年回报同类排名前10%，获银河证券三年期五星评级[3] 团队与平台支持 - 公司构建一体化投研平台，基础研究资源充分，行业研究员队伍在广度和及时性上给予基金经理充分支撑[6] - 稳健策略部有9名投研成员，团队使用系统化投研方法挖掘阿尔法并形成投资策略[6] - 团队储备价值、成长、红利、质量、大小盘等10余种策略，能够适应不同市场风格[6] - 构建精细化因子库涵盖基本面和技术面众多维度，搭建高效市场跟踪、信号提示和量化回测平台[6] - 引入AI选股技术，通过自研神经网络架构构建"垂类"AI模型，专注于挖掘结构化和非结构化数据中的潜在阿尔法信息[7]