公司量化产品表现 - 中信保诚量化阿尔法股票A自2017年7月12日成立以来连续7.5年跑赢沪深300指数 超额收益显著[3] 其中2020年净值增长率达45.74% 跑赢基准19.88% 跑赢沪深300指数18.53%[4] 2024年净值增长率为15.58% 跑赢基准1.54% 跑赢沪深300指数0.90%[4] - 中信保诚沪深300指数增强A成立于2023年12月18日 2024年净值增长率为16.88% 跑赢基准2.84个百分点 跑赢沪深300指数2.2个百分点[7][8] 成立以来净值增长率为20.82% 跑赢基准3.8个百分点 跑赢沪深300指数4.49个百分点[8] - 中信保诚中证500指数增强A自2024年6月21日成立以来近1年跑赢中证500指数近12个百分点[11] 今年以来净值增长率为7.10% 跑赢基准3.89个百分点 跑赢中证500指数3.79个百分点[12] 近1年净值增长率为31.65% 跑赢基准12.82个百分点 跑赢中证500指数11.97个百分点[12] 指数产品长期业绩 - 中信保诚中证500指数（LOF）A连续12年保持优异业绩 2013年至2024年期间每年均跑赢基准指数[14] 其中2020年基金收益达33.8% 跑赢基准13.9个百分点 信息比高达6.8[15] 2024年基金收益为8.5% 跑赢基准3.1个百分点[15] - 该产品长期保持较低跟踪误差 2013年至2025年上半年跟踪误差范围在0.6%至4.5%之间[15] 信息比多数年份保持在1.0以上 2021年达到9.2[15] 产品矩阵与特色 - 公司拥有全市场唯一对标中证800有色金属指数的产品中信保诚中证800有色指数（LOF）[1] 同时布局基建指数类产品中证基建工程（LOF）等特色指数产品[1] - 量化团队采用基本面因子为核心主模型 并融合人工智能与行为金融学等前沿技术[2] 团队深耕量化领域十余年 保持量化模型严谨性的同时持续进化投资策略[18] 市场环境与投资逻辑 - 中证500指数在宽货币周期下表现突出 当前信息技术、工业、材料和医药行业权重占比超60% 包含专精特新和数字经济等核心方向[11] - 中证500指数活跃度提升 为量化投资提供较好的超额收益获取环境[11] 该指数有效反映中小市值股票表现 代表经济复苏中"新质生产力"的爆发力[11]