基金估值调整 - 民生加银基金管理有限公司决定自2025年8月7日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的股票"中国神华"采用"指数收益法"进行估值 [1] - 该调整依据中国证券监督管理委员会[2017]13号公告及中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见 [1] - 在中国神华复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复按市场价格估值且不再另行公告 [1] 持仓情况 - 民生加银旗下仅有民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A持有中国神华18.96万股 [1] - 持仓数据来源于中国神华A股2025年二季报 [1]

停牌公告 - 中国神华股票自2025年8月4日起开始停牌 [1] - 万家基金管理有限公司决定自2025年8月7日起对旗下基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）所持有的中国神华股票采用"指数收益法"进行估值 [1] - 待中国神华股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值 [1] - 恢复估值时将不再另行公告 [1] 估值方法 - 公司严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值 [1]

估值调整 - 国联基金自2025年8月6日起对旗下部分基金持有的中国神华股票采用指数收益法进行估值 [1] - 估值调整依据中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算基准 [1] - 待中国神华股票复牌且交易恢复活跃市场特征后将恢复市价估值 [1] 持仓情况 - 国联基金旗下5只产品合计持有中国神华A股104.67万股 [1] - 国联中证煤炭指数基金持股量最大达101.96万股 [1] - 其余四只基金持股数量分别为1.95万股、0.8万股、0.38万股和0.08万股 [1]

海光信息与中科曙光重组事件 - 海光信息拟通过换股方式吸收合并中科曙光 两家公司同步停牌 预计停牌期不超过10个交易日 [1] - 两家公司在信创指数中占据重要地位 为国证信创指数前两大权重股 合计权重13.57% 同时位列中证信创指数前十大权重股 合计权重9.66% [1] 资金涌入信创主题ETF - 5月26日至6月5日的8个交易日期间 7只信创主题ETF净流入额合计达49.81亿元 其中华夏基金和国泰基金旗下两只产品合计贡献超30亿元 [2] - 华夏中证信息技术应用创新产业ETF规模由4.40亿元激增至21.20亿元 增长超3倍 国泰国证信息技术创新主题ETF规模从1.24亿元飙升至14.98亿元 增长11倍 [2] - 7只信创主题ETF整体份额变化率平均值为539% 6月4日至6月6日均创下单日最高成交额纪录 [2] - 投资者通过ETF间接持有停牌个股 把握潜在的复牌上涨机会 较高的指数权重放大套利空间 促使投资者在停牌期间积极配置相关ETF [2] 基金公司风控措施 - 富国基金、国泰基金、广发基金等密集发布公告 指出旗下相关产品近期规模变动较大 可能导致跟踪误差及跟踪偏离度扩大 [5] - 多家基金公司对旗下基金持有的股票停牌后估值方法进行调整 采用"指数收益法"予以估值 使基金净值更真实反映市场和行业整体波动 [6] - 部分基金公司启动流动性预案 新增做市商对冲头寸 维护产品平稳运行 例如富国基金新增广发证券为流动性服务商 [6]