公司概况与市场地位 - 蒙玺投资是一家成立于2016年的量化私募，于2025年新晋成为百亿私募阵营的一员 [2] - 公司是国内量化行业的先行者之一，构建了覆盖多市场、多品种、全频段的量化资产管理平台 [2] - 公司自主研发的低延迟交易策略和系统形成了技术壁垒，业绩获得市场广泛认可 [2] 核心团队与资源投入 - 公司投研团队有60余人，具备世界顶级高校的物理、数学、金融等多元学科背景 [2] - 公司在数据资源方面储备充足，每年有千万级别另类数据购买成本，构建了来自全球200+的另类数据库 [2] - 公司每年投入千万级IT费用，构建强大算力集群，其自主研发的低延迟算法交易能实现百纳秒级别延迟 [2] 产品业绩表现 - 截至2025年11月21日，公司旗下由李骧管理的10只有业绩展示的产品，今年以来平均收益为***% [3] - 其中8只量化多头产品，今年来的平均超额收益为***% [3] - “蒙玺中证1000指数量化5号A类份额”今年以来的超额收益在百亿私募中位列第1，且在8-9月市场多数产品超额回撤时仍能保持正超额 [10][11] - “蒙玺中证A500指数量化1号B类份额”近半年收益领先 [13][14] 核心策略与技术优势 - 公司是国内最早投身低延迟交易的团队之一，并持续重金投入，实现了系统全栈自研，形成了强有力的技术护城河 [7][8] - 公司核心投研团队大多具备低延迟领域相关技术背景，是国内最早一批该领域的从业者 [7] - 公司采用全频段Alpha预测模型，基于量价、基本面及另类因子等进行建模，使用多种机器学习、深度学习模型进行组合预测 [11] - 全频段布局使公司能捕捉不同周期的波动，策略来源更丰富，波动更小，在极端行情下调整更快，回撤较小 [19] 产品线与风控理念 - 公司指数增强产品覆盖从沪深300到万得小市值等多种宽基与风格指数 [9] - 不同指增产品虽然共享同一套底层架构，但针对不同指数进行风控优化，使得策略间相关性较低，能为投资人提供覆盖全市场的投资标的 [9] - 公司目标是为客户创造长期稳健收益，从组合构建、仓位管理、执行到治理均建立多层次保护措施，严格控制风险敞口 [16] - 公司不会特意关注单一热门板块，而是通过全市场全频段预测结合风控模型得出最终组合持仓 [18] AI战略布局 - 公司于2019年率先使用AI辅助投研，并于2025年初正式成立AI Lab，整合资源持续发力端到端、深度学习，借助AI深度赋能投研 [20] - 希望通过AI技术优化策略研发效率、延长策略生命周期，增强策略稳定性 [21]