宏观对冲基金对澳元的看涨押注 - 宏观对冲基金正加大押注澳元升值潜力，近期增持了澳元看涨期权合约 [1] - 美国存托信托与清算公司数据显示，上周澳元兑美元期权出现自7月末以来最活跃的两个交易日，看涨期权成交量达到看跌期权的三倍，且频繁出现单笔交易规模达1.5亿澳元及以上的大额交易 [1] - 澳元兑美元汇率触及自去年11月以来的最高水平 [1] 市场交易活动与需求 - 美国银行亚太地区G-10外汇交易主管指出，市场对澳元兑其他货币的看涨期权需求持续升温，因宏观投资界正寻求积累头寸以应对澳元可能出现的突破行情 [1] - 花旗驻悉尼外汇销售主管表示，过去两周对冲基金倾向于通过澳元看涨期权来表达其看涨澳元兑美元的观点 [3] - 在澳元期权交易最活跃的日子之一，澳元兑加元汇率中所有单笔规模超过5000万澳元的交易均为看涨期权 [3] 澳元表现与驱动因素 - 澳元是9月表现第二好的主要货币，仅次于挪威克朗 [1] - 宏观基金押注澳元优异表现将在未来数周延续，驱动因素包括：澳大利亚国内家庭支出保持韧性、经济增长超出预期、大宗商品价格上涨，以及澳洲联储释放的鹰派信号 [1] - 澳洲联储行长曾表示强劲的消费需求可能会限制降息空间 [1] 澳元兑其他主要货币走势 - 澳元兑其他十国集团货币已攀升至数月来的高点 [3] - 受加拿大经济增长乏力及劳动力数据疲软影响，澳元兑加元汇率升至去年11月以来的最高水平，交易员上调了对加拿大央行在9月17日会议上降息25个基点的预期概率 [3] - 在瑞士央行行长释放可能将利率调回零以下的信号后，澳元兑瑞士法郎汇率创下了自6月中旬以来的新高 [3] - 澳元兑加元、澳元兑瑞士法郎成为市场表达看涨澳元立场的热门选择 [3]

外汇市场动态 - 期权交易员押注澳元和欧元兑美元走高，因美国经济数据表现不佳[1] - 澳元受到澳洲联储"谨慎且渐进"的宽松政策立场以及风险情绪改善的支撑[1] - 欧元的吸引力源于预期国防开支增加将支撑欧元区经济以及欧洲央行立场趋于强硬[1] - 美元形势严峻，美国7月就业增长不及预期且前几个月数据被向下修正[1] 市场交易情况 - 美国非农就业数据公布后，市场对欧元兑美元和澳元兑美元看涨期权兴趣浓厚[1] - 8月7日9月到期澳元看涨期权交易量是看跌期权的三倍[6] - 同期欧元看涨期权交易量比看跌期权高出77%[6] - 投资者对澳元看涨期权以及新西兰元看涨期权的需求上升[6] 市场预期与事件 - 市场预期美国7月CPI将同比上涨2.8%，高于6月的2.7%[6] - 预计澳洲联储将官方现金利率下调25个基点至3.6%[6] - 澳洲联储主席将坚持对货币政策前景的谨慎态度[6] - 市场关注即将发生的美国通胀数据和美联储杰克逊霍尔研讨会[1] 市场情绪变化 - 澳元和欧元看涨期权上涨表明市场愈发相信美元将进一步贬值[6] - 在关税风险和美国数据恶化背景下，交易员仓位配置更加谨慎[6] - 此前看涨美元的趋势因负面非农就业数据修正而逆转[6]

外汇期权市场动态 - 期权交易员利用澳元和欧元等货币表达看空美元的观点 澳元受澳洲联储"谨慎渐进"宽松政策立场及风险情绪改善支撑 欧元因地区国防开支增加预期及欧洲央行鹰派立场吸引力提升[2] - 美元前景因美国7月就业增长不及预期且前几个月数据被下修而更加坎坷 市场聚焦美国通胀数据和美联储杰克逊霍尔研讨会等即将发生事件[2] 澳元期权交易活动 - 9月前到期澳元看涨期权交易量达看跌期权三倍 反映市场对澳元兑美元上涨预期增强[3] - 澳大利亚国民银行观察到澳元兑美元短期看涨期权活动显著增加 市场预期包括美国CPI发布和澳洲联储议息会议在内的数据繁忙一周[3] 欧元期权交易活动 - 欧元看涨期权交易量比看跌期权多出77% 显示市场对欧元兑美元上涨偏好[3] - 渣打银行指出非农数据公布后欧元兑美元看涨期权出现大量兴趣 体现美元看空情绪升温[2] 市场情绪转变 - 看涨澳元和欧元期权增加表明市场越来越相信美元将进一步走弱 交易员在关税风险和经济数据恶化背景下头寸布局更具选择性[2] - 加拿大皇家银行资本市场指出欧盟-美国贸易协议宣布后曾出现美元定向需求 但该主题迅速被负面非农就业修正数据否定[3]