人民币汇率表现 - 10月离岸人民币兑美元即期汇率升值，月末收于7.1224，较上月末升值0.09% [1][3] - 10月在岸人民币兑美元即期汇率升值，月末收于7.1135，较上月末升值0.07% [1][3] - 10月CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子指数分别较上月末上升0.87%、1.19%、1.13% [1][3] - 10月日均平均价差为51BP，较上月减少16BP [1][3] 离岸人民币存款与跨境结算 - 2025年9月香港地区人民币存款规模为10017.71亿元，较上月增加3.5% [2] - 2025年9月台湾地区人民币存款规模为1199.13亿元，较上月减少0.6% [2] - 2025年9月香港地区跨境贸易结算金额为11232.13亿元，较上月增加12.7% [2] 汇率衍生品市场 - 10月CNH 1年期掉期点收于-1449BP，较上月末上升24BP；CNY 1年期掉期点收于-1287BP，较上月末上升35BP [4] - 10月在岸和离岸日均掉期点差绝对值为126BP，较上月上升51BP [4] - 10月港交所USD/CNH期货标准合约成交量为173.70万张，较上月减少21.2%，月末未平仓合约3.10万张，较上月减少4.2% [4] - 10月港交所USD/CNH期权合约成交69张，较上月增加43.8%，月末未平仓合约314张，较上月增加27.6% [4] - 2025年9月新交所USD/CNH期货标准合约成交量为330.79万张，较上月增加14.3%，月末未平仓合约18.97万张，较上月增加0.9% [4] - 2025年9月新交所USD/CNH期权合约成交15400张，较上月增加13.7%，月末未平仓合约25917张，较上月增加42.5% [4] 离岸人民币债券市场 - 10月离岸人民币债券市场发行债券77只，较上月减少44只 [5] - 10月离岸人民币债券发行额为734.31亿元，较上月减少74.8% [5] 离岸人民币货币市场 - 10月末隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.2421%、1.4988%、1.7085%和1.9183%，较上月末分别下降57BP、下降12BP、基本持平和下降5BP [1][6] - 10月末离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差分别为23BP、15BP、16BP和25BP，较上月平均值分别上升29BP、上升11BP、下降1BP和基本持平 [6] - 10月末7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于1.2611%、1.4838%和1.5193%，较上月末分别下降11BP、上升3BP和基本持平 [6] 境外机构参与境内市场动态 - 截至10月末参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达239家，较上月增加2家 [7] - 截至10月末参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5802家，较上月末增加27家 [7] - 10月境外机构在境内银行间外汇市场成交量共计27746.55亿元，环比减少16.1% [8] - 10月境外机构在境内银行间货币市场成交量共计4516.95亿元，环比减少18.7% [8] - 10月境外机构在境内银行间债券市场成交总额共计9411.06亿元，环比减少2.5% [8]

人民币汇率表现 - 8月离岸人民币兑美元即期汇率升值1.23% 在岸人民币兑美元即期汇率升值0.84% [1][3] - CFETS人民币汇率指数较上月末下降0.20% BIS货币篮子指数下降0.13% SDR货币篮子指数下降0.28% [1][3] - 离岸与在岸即期汇率日均价差扩大至80BP 较上月增加18BP [1][3] 离岸人民币存款规模 - 香港地区人民币存款规模达9382.28亿元 环比增长6.4% [2] - 台湾地区人民币存款规模为1243.41亿元 环比增长4.3% [2] - 香港跨境贸易结算金额12443.2亿元 环比增长1.7% [2] 外汇衍生品市场 - CNH 1年期掉期点收于-1523BP 较上月上升232BP CNY 1年期掉期点收于-1583BP 同步上升232BP [4] - 港交所USD/CNH期货成交量229.89万张 环比增加3.2% 新交所同类型合约成交量314.23万张 环比减少10.9% [4] - 港交所USD/CNH期权未平仓合约359张 环比增加38.1% 新交所同类型未平仓合约7435张 环比增加16.9% [4] 离岸债券市场 - 8月离岸人民币债券发行1640.87亿元 环比大幅增长178.2% [5] - 当月发行债券数量110只 与上月持平 [5] 货币市场利率 - CNH HIBOR隔夜利率收于1.5891% 较上月上升51BP 7天期利率上升29BP至1.5700% [6] - 3个月期HIBOR收于1.7430% 上升2BP 1年期利率收于1.9222% 上升10BP [6] - 离岸对在岸拆借利差保持稳定 3个月期利差19BP较上月上升1BP [6] 境外机构参与情况 - 参与境内银行间外汇市场境外机构达236家 环比增加3家 [7] - 参与本币市场境外机构及产品总数5755家(只) 环比增加15家(只) [7] - 境外机构外汇市场总成交量37336.51亿元 环比减少6.9% 其中即期交易量2361.59亿元环比增12.2% [8] - 银行间债券市场境外机构成交11573.91亿元 环比减少21.2% 商业银行成交8208.38亿元环比减21.9% [8]