上证180等风险加权指数表现 - 上证180等风险加权指数(180ERC H50067)收盘报5107 99点 [1] - 近一个月上涨2 82% 近三个月上涨6 34% 年初至今上涨2 48% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数编制方法 - 采用等风险加权调整方法 使每个样本对组合的风险贡献相同 [1] - 相比市值加权 等风险加权能实现风险分散化并获取更高夏普比率 [1] - 样本每季度调整一次 实施时间为每年3月/6月/9月/12月的第二个星期五下一交易日 [2] 指数权重构成 前十大权重股 - 长江电力(1 85%) 建设银行(1 77%) 农业银行(1 62%) [1] - 工商银行(1 54%) 中国银行(1 34%) 川投能源(1 27%) [1] - 国投电力(1 17%) 山东高速(1 12%) 中国移动(1 05%) 宁沪高速(1 04%) [1] 行业分布 - 金融(27 44%) 工业(23 49%) 公用事业(10 34%) [2] - 原材料(9 22%) 信息技术(8 17%) 可选消费(5 83%) [2] - 能源(5 07%) 医药卫生(4 28%) 主要消费(3 22%) [2] - 通信服务(2 55%) 房地产(0 39%) [2] 市场分布 - 全部样本来自上海证券交易所 占比100 00% [1]

文章核心观点 介绍上证380等风险加权指数的行情、编制方式、持仓情况及样本调整规则等信息 [1][2] 指数行情 - 3月27日上证380等风险加权指数报9102.64点 [1] - 该指数近一个月上涨1.24%，近三个月上涨1.34%，年至今上涨2.80% [1] 指数编制 - 上证380等风险加权指数通过风险加权调整，使每个样本股对组合的风险贡献相同 [1] - 该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 十大权重股 - 山东高速（1.44%）、宁沪高速（1.36%）、唐山港（1.04%）、渝农商行（0.98%）、沪农商行（0.81%）、皖通高速（0.73%）、成都银行（0.73%）、青岛港（0.71%）、申能股份（0.66%）、瀚蓝环境（0.65%） [1] 市场板块 - 上海证券交易所占比100.00% [1] 行业分布 - 工业占比29.92%、原材料占比12.71%、可选消费占比9.70%、医药卫生占比9.18%、信息技术占比7.68%、金融占比7.51%、公用事业占比5.48%、通信服务占比5.03%、主要消费占比4.75%、能源占比4.71%、房地产占比3.33% [2] 样本调整 - 指数样本每季度调整一次，实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整，样本退市时将其从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]