基准库结构与规模 - 公募基金业绩比较基准要素库分为一类库和二类库，基准类型分为宽基指数、行业主题类和策略指数 [1] - 一类库包括69只核心指数，二类库包括72只指数，合计141只指数覆盖A股、港股主流投资标的 [1] - 一类库纳入市场表征性强、认可度高的指数，二类库兼顾创新和差异化，对一类库形成有效补充 [1][2] 一类库入库标准 - 纳入一类库的股票指数需在符合二类库标准基础上，要求指数成份证券过去一年日均自由流通市值总值不低于10000亿元 [5] - 宽基指数需至少已被10只主动管理型基金使用，且被近5年新成立的基金使用过，对于相似指数优先纳入使用率更高的 [6] - 一类库中至少纳入1只上海、深圳、北京证券交易所发布的单市场重要指数，并需符合投资导向且经专家委员会评议通过 [6] 二类库入库标准 - 宽基类指数要求单一标的指数成份证券权重不超过20% [5] - 非宽基指数需满足成份证券数量不低于30只，单一成份证券权重不超过15%且前十大成份证券权重合计不超过80% [5] - 非宽基指数发布期不短于3个月，过去一年日均自由流通市值总值不低于5000亿元，原则上至少被2家管理人的主动权益基金使用 [5] 行业主题指数标准 - 行业类指数需为中证全指行业优选指数系列的一级行业指数，或属于国家重点发展的战略性新兴产业 [6][7] - 主题类指数需至少已被5只主动管理型基金使用，或为科技、医药、消费等板块纳入行业认可的港股指数 [7] - 主题类指数需属于国家战略新兴产业或政策扶持重点领域，表征性强、市场认可度高且经专家委员会评议通过 [7] 策略指数标准 - 策略类指数应清晰反映特定策略因子或风格表现，不同因子风险收益具备区分度，优先选取主流宽基指数基础上开发的策略指数 [8] - 策略指数需基于沪深300、中证500等重要宽基开发的成长及价值风格指数，或已被10只基金使用的红利、ESG指数 [8] - 策略指数需符合国家政策支持方向或行业发展方向，且经专家委员会评议通过 [8] 基准库动态调整机制 - 基准库将按季度启动基准要素的出、入库评估，每半年启动一、二类库之间的调整评估 [1][9] - 二类库要素若满足一类库标准可调入一类库，一类库要素不再满足标准可被调出，库外要素可调入基准库且原则上先入二类库 [9] - 基准要素若编制机构停止编制、不符合入库标准或其他情形，经专家组评议将被移出基准库 [9]

基准库结构与分类 - 公募基金业绩比较基准要素库分为一类库和二类库，合计包含141只指数，其中一类库包括69只核心指数，二类库包括72只指数 [1] - 基准类型分为宽基指数、行业主题类和策略指数，覆盖A股、港股主流投资标的 [1] - 一类库纳入市场表征性强、认可度高的指数，旨在提高主动管理型基金产品间业绩的可比性；二类库兼顾创新和差异化，对一类库形成有效补充 [1][2] 入库标准 - 纳入二类库的股票指数需满足多项标准：宽基指数单一成份证券权重不超过20%；非宽基指数成份证券数量不低于30只，单一成份证券权重不超过15%且前十大成份证券权重合计不超过80%，指数发布时间不短于3个月，过去一年日均自由流通市值总值不低于5000亿元 [3] - 二类库指数原则上需被至少2家管理人的主动权益基金使用，表征特定投资方向的非宽基指数至少被1只基金使用 [3] - 纳入一类库的股票指数在符合二类库标准基础上，要求指数成份证券过去一年日均自由流通市值总值不低于10000亿元，并综合考虑市场表征性、认可度及符合国家战略导向等因素 [3] 宽基指数选取原则 - 宽基指数选取以表征性、代表性、可投资性为主要原则，需至少已被10只主动管理型基金用作业绩比较基准，且被近5年新成立的基金使用过 [4] - 一类库中至少纳入1只上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发布的单市场重要指数，以兼顾投资导向和盘别覆盖 [4] - 对于相似或重合度高的指数，优先考虑纳入使用率更高的指数 [4] 行业主题指数选取原则 - 行业类指数需覆盖中证全指行业优选指数系列的一级行业指数，或属于国家重点发展的战略性新兴产业、政策扶持重点领域且经专家委员会评议通过 [4] - 主题类指数需至少已被5只主动管理型基金用作业绩比较基准，或为科技、医药、消费等市场容量较大的投资板块纳入行业认可的港股指数 [5] - 主题类指数需符合国家发展战略性新兴产业或政策扶持领域，且表征性强、市场认可度高 [5] 策略指数选取原则 - 策略类指数应清晰反映特定策略因子或风格的整体表现，不同因子风险收益及定位需具备足够区分度，优先选取在主流宽基指数基础上开发的策略指数 [5] - 策略指数需基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、国证1000等重要宽基开发的成长及价值风格指数，或已被10只主动管理型基金使用的红利、ESG指数 [5] - 策略指数需符合国家政策支持方向或行业发展方向，且经专家委员会评议通过 [5] 其他资产基准选取 - 对于债券类、基金类、商品类、多资产等指数或合约价格、利率，应选取市场表征性强、认可度高的主流要素 [6] - 投资于除港股外的境外市场资产，需选择市场表征性强、认可度高的主流指数，且指数编制发布机构所在国家或地区证券监管机构已与中国证监会签订双边合作谅解备忘录，且该机构在中国大陆设有分支机构 [6] 基准库动态调整机制 - 基准库将按季度启动基准要素的出、入库评估，每半年启动一、二类库之间的调整评估，由协会组织行业机构成立专家组进行动态维护 [7] - 二类库中的基准要素若满足一类库入库标准，经专家组评议可调入一类库；一类库中不再满足标准的要素可被调出；库外要素经评议可调入基准库，原则上先调入二类库 [7] - 基准要素若出现编制机构停止发布、不符合入库标准或其他情形，经专家组评议将被移出基准库 [7]