基准库结构与规模 - 公募基金业绩比较基准要素库分为一类库和二类库，基准类型分为宽基指数、行业主题类和策略指数 [1] - 一类库包括69只核心指数，二类库包括72只指数，合计141只指数覆盖A股、港股主流投资标的 [1] - 一类库纳入市场表征性强、认可度高的指数，二类库兼顾创新和差异化，对一类库形成有效补充 [1][2] 一类库入库标准 - 纳入一类库的股票指数需在符合二类库标准基础上，要求指数成份证券过去一年日均自由流通市值总值不低于10000亿元 [5] - 宽基指数需至少已被10只主动管理型基金使用，且被近5年新成立的基金使用过，对于相似指数优先纳入使用率更高的 [6] - 一类库中至少纳入1只上海、深圳、北京证券交易所发布的单市场重要指数，并需符合投资导向且经专家委员会评议通过 [6] 二类库入库标准 - 宽基类指数要求单一标的指数成份证券权重不超过20% [5] - 非宽基指数需满足成份证券数量不低于30只，单一成份证券权重不超过15%且前十大成份证券权重合计不超过80% [5] - 非宽基指数发布期不短于3个月，过去一年日均自由流通市值总值不低于5000亿元，原则上至少被2家管理人的主动权益基金使用 [5] 行业主题指数标准 - 行业类指数需为中证全指行业优选指数系列的一级行业指数，或属于国家重点发展的战略性新兴产业 [6][7] - 主题类指数需至少已被5只主动管理型基金使用，或为科技、医药、消费等板块纳入行业认可的港股指数 [7] - 主题类指数需属于国家战略新兴产业或政策扶持重点领域，表征性强、市场认可度高且经专家委员会评议通过 [7] 策略指数标准 - 策略类指数应清晰反映特定策略因子或风格表现，不同因子风险收益具备区分度，优先选取主流宽基指数基础上开发的策略指数 [8] - 策略指数需基于沪深300、中证500等重要宽基开发的成长及价值风格指数，或已被10只基金使用的红利、ESG指数 [8] - 策略指数需符合国家政策支持方向或行业发展方向，且经专家委员会评议通过 [8] 基准库动态调整机制 - 基准库将按季度启动基准要素的出、入库评估，每半年启动一、二类库之间的调整评估 [1][9] - 二类库要素若满足一类库标准可调入一类库，一类库要素不再满足标准可被调出，库外要素可调入基准库且原则上先入二类库 [9] - 基准要素若编制机构停止编制、不符合入库标准或其他情形，经专家组评议将被移出基准库 [9]