基金基本信息 - 基金全称为鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金，简称低碳ETF，场内简称为碳中和ETF基金，基金主代码为159885 [1] - 基金成立于2021年4月6日，上市日期为2021年4月14日，在深圳证券交易所上市交易 [1] - 基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司 [1] - 报告期末基金份额总额为433,467,316.00份，期末基金资产净值为251,122,940.60元，期末基金份额净值为0.5793元 [1][3] 投资策略与目标 - 基金投资目标为紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内 [1] - 采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 [1] - 投资策略包括股票投资组合的构建和调整，以及可投资债券、可转换债券、可交换债券、股指期货、资产支持证券等金融工具 [1][2] 主要财务指标 - 本期基金份额净值增长率为-5.00%，同期业绩比较基准增长率为-5.49% [3][4] - 本期加权平均净值利润率为-5.20%，加权平均基金份额本期利润为-0.0299元 [3] - 期末可供分配利润为-37,855,336.07元，期末可供分配基金份额利润为-0.0873元 [3] - 基金份额累计净值增长率为-13.11% [3] 业绩表现与比较 - 过去一个月份额净值增长率为3.58%，业绩比较基准增长率为3.49% [4] - 过去三个月份额净值增长率为0.59%，业绩比较基准增长率为0.13% [4] - 过去六个月份额净值增长率为-5.00%，业绩比较基准增长率为-5.49% [4] - 过去一年份额净值增长率为7.72%，业绩比较基准增长率为6.37% [4] - 过去三年份额净值增长率为-44.19%，业绩比较基准增长率为-47.79% [4] - 自基金合同生效起至今份额净值增长率为-13.11%，业绩比较基准增长率为-24.20% [4] 投资组合与资产配置 - 期末股票投资公允价值为249,110,067.40元，占基金资产净值的绝大部分 [14] - 股票投资成本为342,809,849.79元，公允价值变动为-93,699,782.39元 [21] - 货币资金为2,100,752.20元，结算备付金为54,004.07元，存出保证金为95,360.72元 [14] 行业与市场分析 - 报告期内光伏板块受"531"抢装节点驱动，但下半年国内需求承压 [9] - 锂电方面，固态电池产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，板块催化不断 [9] - 供给端产能压力仍存，两会政府工作报告再次强调综合整治"内卷式"竞争，6月底开始供给侧预期再度提升 [9] - 尽管全球不确定性因素多，但国内经济数据整体维持较好韧性，流动性持续充裕 [10] 基金经理信息 - 基金经理为闫冬先生，拥有15年证券从业经验，2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司 [5] - 闫冬先生目前担任多只指数基金的基金经理，包括鹏华中证细分化工产业主题ETF、鹏华国证有色金属行业ETF等 [5][6][7] - 基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理 [8] 基金费用结构 - 支付基金管理人的管理费年费率为0.50% [25] - 支付基金托管人的托管费年费率为0.10% [25] - 报告期内基金管理费为648,411.65元，基金托管费为129,682.37元 [25] 关联方交易 - 报告期内通过关联方华泰证券的股票交易成交金额为60,056,653.05元，占当期股票成交总额的72.29% [25] - 华泰证券期末持有基金份额4,006,977.00份，占基金总份额的0.92% [28] - 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金期末持有基金份额292,589,493.00份，占基金总份额的67.50% [28]