基金概况 - 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，力争日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内 [1] - 基金运作方式为上市契约型开放式（LOF），基金合同生效日为2020年12月1日，基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 [1] - 报告期末基金份额总额为1,554,052,221.24份，其中A类份额597,739,000.31份，C类份额956,313,220.93份 [1] 财务表现 - 报告期内A类份额净值增长率为8.14%，C类份额净值增长率为7.92%，同期业绩比较基准收益率为7.85% [2] - 报告期末A类份额净值为1.3055元，C类份额净值为1.2871元，期末基金资产净值合计2,011,183,134.52元 [2][8] - 报告期内基金利润总额为13,193,518.05元，其中已实现收益为-28,938,945.12元，公允价值变动收益为42,132,463.17元 [9] 投资组合 - 期末股票投资市值1,903,313,732.50元，占基金资产净值比例94.64%，债券投资市值3,531,406.03元，占基金资产净值比例0.18% [8] - 基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [12] - 基金持有流通受限股票总市值未在报告中披露具体数值，但列出了包括信凯科技、富岭股份等在内的多项新股投资 [27][28][29] 投资策略与运作 - 基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合，并根据标的指数变化进行相应调整 [1] - 报告期内基金日均跟踪偏离为0.04%，年化跟踪误差为0.85%，符合基金合同约定 [5] - 基金管理人通过算法交易系统、跟踪误差分析系统和指数基金日报表系统控制跟踪误差 [4][5] 行业与市场分析 - 报告期内中证云计算与大数据主题指数上涨8.07%，主要权重行业为计算机、通信以及少量传媒、电力设备等行业 [3] - 人工智能技术突破推动TMT板块成为市场主线，板块成交额占比一度突破45%，但随后因交易过热和美国关税政策冲击进入调整期 [5] - 海外芯片厂恢复对华供货缓解算力硬件焦虑，国内高速光模块、液冷温控等环节订单能见度高，产业链业绩确定性较强 [5] 费用结构 - 报告期内基金管理费支出9,980,638.50元，托管费支出1,996,127.66元，销售服务费支出310,858.61元（全部为C类份额） [25][26] - 基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，托管费按0.20%年费率计提，C类份额销售服务费按0.40%年费率计提 [25][26]