原来如此!那如果都是对标同一基准的指数增 强产品,我该怎么判断哪位基金管理人的"增 强"效果更好? 超额收益(α) 信息比率= 跟踪误差 信息比率就是"超额收益的夏馨比率"! 这时候就要派出"信息比率"了!它用 来衡量指增产品的超额收益实力。 指增产品的信息比率越高, 说明基金管理人可持续的 "增强"效果更好! 超额收益(α) 基金超越业绩 基准的收益 信息比率 波动率 超额收益的 基金绝对收益的 评估 夏普比率 波动程度 夏普比率 跟踪误差 基金的 基金超额收益的 收益风险比 波动程度 看懂这五个指标，带你顺畅理解 "赚的是什么""风险来自哪" 和"投资性价比"，助力实现 "理性决策"的完整闭环! 投资不迷路 专业第一步 I 基准! a<0:糟糕,没跑 赢基准 ... 基金收益=基准收益+超额收益(α) d=8% 18% 基金收益 //// 基准收益 10% 借市场的风! 靠自己的翅膀! 原来收益是这样构成的 …… 那风险呢?是不 是跌得越多,风险就越高? 已知的下跌不是风险,不确定性(波动)才会带 中网除 "冲击落"是继最其全体对此公治动程 AMILLO 上 丙 里 生 江 - G 小 】 【 IX 44 ...