中债金融估值中心有限公司举办 "第三届中债估值杯-固收量化专题" 征文活动 NEWS 近日，由中债金融估值中心有限公司举办的"第三届中债估值杯-固收量化专题"征文 活动结果揭晓，申万宏源固定收益外汇商品事业部撰写的征文《基于合成期权的国债投 资组合对冲策略》荣获一等奖，《国债期货期权定价模型和波动率曲面模型SABR Model 的实证研究》荣获三等奖。 《基于合成期权的国债投资组合对冲策略》 国债期货期权定价模型和波动率曲面模型SABR Model的实证研究有效支持投资者剥 离和切分特定维度的风险，对资产的风险收益特征进行拆分和重新组合，从而对境内利 率市场波动率维度的定价提供扎实、可复制的理论分析。在当前低利率、高波动的市场 水平下，固定收益外汇商品事业部将持续投入场内外衍生品的理论研究、产品创设和系 统化建设，满足投资者对风险管理和策略投资研究的迭代升级需求，进一步服务居民财 富的增值管理需求和资本市场的风险对冲需求。 展望未来，完善的量化分析和投资体系 为助力高质量发展不断深入，申万宏源固定收益外汇商品事业部将持续、坚定地在量化领域和衍生品领域不断探索创新，构建完善的量化分析 和投资体系，坚持金融科技赋 ...