量化模型与构建方式 1. **模型名称：周期分析模型**[1][6] * **模型构建思路**：通过分析市场价格的周期性波动规律，来判断大盘中期的主要趋势方向[1][6] * **模型具体构建过程**：报告未详细描述该模型的具体构建过程和公式，仅提及了其分析结论[1][6][7] 2. **模型名称：缠论及趋势分析模型**[1][6][11] * **模型构建思路**：结合缠论技术分析理论对市场走势进行结构划分，并利用趋势因子指标判断市场趋势的强弱状态[1][6][11] * **模型具体构建过程**：报告未详细描述该模型的具体构建过程和公式。其中提及的“趋势因子指标”构建思路为：通过观察大盘均线系统的排列与修复情况，来判断趋势的强弱。当均线系统修复并呈现多头排列时，趋势因子指标进入偏强状态[1][6] 3. **模型名称：历史走势相似性对比模型**[1][6][12] * **模型构建思路**：将当前市场的走势（如调整时间、幅度等特征）与历史特定时期（如2017年12月）的走势进行对比，寻找相似性，以辅助判断当前市场可能所处的阶段和未来走向[1][6][12] * **模型具体构建过程**：报告未详细描述该模型的具体构建过程和量化规则[1][6][12] 4. **模型名称：行业四轮驱动模型（行业轮动模型）**[1][6][14] * **模型构建思路**：通过多维度信号捕捉不同行业的交易机会，为板块配置提供建议[1][6][14] * **模型具体构建过程**：报告未详细描述该四轮驱动的具体构成维度、信号生成规则及合成公式。模型最终输出结果为提示具有“交易机会”的行业列表[1][6][14] 模型的回测效果 （报告中未提供任何量化模型的回测效果指标数据，如年化收益率、夏普比率、最大回撤、信息比率IR等） 量化因子与构建方式 1. **因子名称：趋势因子**[1][6] * **因子构建思路**：通过分析价格均线系统的状态来量化市场趋势的强度[1][6] * **因子具体构建过程**：报告未给出该因子的具体计算公式。构建思路描述为：观察大盘指数（如上证综指）的均线系统（如短期、中期、长期均线）。当短期均线向上穿越长期均线，且各均线呈多头向上排列时，认为趋势修复，因子指标进入“偏强状态”；反之则为偏弱状态[1][6] 因子的回测效果 （报告中未提供任何量化因子的回测效果指标数据，如IC值、ICIR、因子收益率、分组收益单调性等）