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全球宏观资产市场-晴雨气候表
对冲研投· 2025-09-15 08:37
核心观点 - 该晴雨气候表是一个多资产、多维度的市场监控仪表盘,覆盖股票、外汇、大宗商品、加密货币四大类资产,通过技术指标和量化信号提供趋势、反转、波动、超买超卖等状态的判断依据 [1] - 工具旨在为交易者提供综合判断框架,需结合多指标共振和宏观事件使用 [5] 资产分类与指标维度 - 股票覆盖全球主要股指,包括美国、中国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、印度、澳大利亚、英国、欧洲、德国、巴西、阿根廷、南非、以色列、俄罗斯等 [2] - 外汇包括美元指数、G10货币、新兴市场货币、主要货币对如USD/JPY、EUR/USD等 [2] - 大宗商品覆盖能源、贵金属、工业金属、农产品、软商品等 [2] - 加密货币包括BTC、ETH、SOL、TON、XRP、BNB等 [2] - 核心指标包括价格、EMA20、EMA100(趋势判断基础)、趋势提示、价值提示、反转提示(定性信号)、乖离率20D%(偏离均线程度)、波动状态(Vol%、VolRank、Range%、ATR%)、市场表现(RollMax、Drawdown、Drawup、RollMin等回撤与反弹幅度)、多周期涨跌幅与Sigma值(5D、20D、60D超买超卖状态) [2] 重点品种与关注理由 - 股票中SP500_US和Nasdaq100_US作为全球风向标,科技股波动大,易出现趋势延续或反转 [1] - 中国股指CSI300_China和SSE_China因政策敏感、估值低位,具备反弹潜力但波动大 [1] - 外汇中USDJPY和USDCNY因央行政策差异大、汇率波动性强,适合趋势跟踪;EURUSD和GBPUSD因欧美经济对比明显,适合宏观对冲 [1] - 商品中Gold和CrudeWTI受避险与通胀预期双驱动,地缘政治敏感;CopperHG和Soybean对经济周期敏感,中国需求影响大 [1] - 加密货币BTCUSD和ETHUSD因高波动性、资金流向指标,适合波段操作 [1] 潜在交易机会类型 - 超跌反弹机会:当品种Sigma20D或Sigma60D为极低值(如<-2)且反转提示出现,可能迎来反弹,示例如中国股指、部分新兴市场货币、白银、农产品 [5] - 趋势延续机会:当EMA20 > EMA100、趋势提示为"上涨"且乖离率适中(未过度偏离),可考虑顺势操作,示例如美股、美元指数、黄金 [5] - 波动率策略机会:当VolRank高且ATR%(7)上升,适合期权策略或突破交易,示例如VIX、加密货币、天然气 [5] 操作框架建议 - 多资产对比:优先在同一类别内横向比较,如股票中选强势市场,外汇中选趋势明确品种 [5] - 多指标共振:需结合趋势、乖离、波动、市场表现综合判断,不依赖单一指标 [5] - 风控优先:所有交易必须配合止损,可参考ATR%、Drawdown等设定 [5] - 宏观结合:该表为技术面工具,需结合美联储政策、地缘政治、经济数据等宏观事件使用 [5] 工具与资源提供 - 完整版EXCEL表格需通过扫码加入交易理想国知识星球获取 [7] - 知识星球提供VIP服务,包括全面升级版报告、期货市场日报、大类资产周报、商品投研框架、嘉宾在线问答、专属交流群、周度直播、月度线上展望、内部电子书单及投资管理工具等 [11][12] - 额外服务包括1v1私教服务、期货交易训练营和交易员孵化计划,旨在帮助用户建立交易理念和系统体系 [13]