交易者背景与参赛动机 - 交易者韩国熙为第三届全国期货（期权）模拟交易大赛期权组冠军，从近两万名参赛者中脱颖而出 [1] - 参赛初衷包括与高手同台竞技学习经验、证明自身实力、寻求与机构合作机会以实现梦想和创造辉煌业绩 [1] - 将此次模拟竞赛视为通往职业化交易道路的“试金石” [1] 核心交易策略与专注领域 - 在长达数月的赛程中，几乎将全部精力聚焦于股指期权交易 [1] - 擅长操作股指期货和期权，源于对国内国际宏观经济形势有比较全面的把握和深刻的了解 [1] - 在其交易逻辑中，GDP、CPI、PMI、央行货币政策、地缘政治事件等都直接映射到股指期货价格波动上 [1] - 作为期权组冠军，其核心策略出乎意料的纯粹，主要为“买入看涨/看跌”，认为该策略易于操作且风险可控 [2] - 该策略体现了其对期权本质的理解，即抓住核心矛盾，而非迷失在复杂的希腊字母丛林中 [2] 风险控制与交易哲学 - 将成功归功于其“护身符”——止损，认为在高杠杆、高波动的期权市场中仅有方向性判断远远不够 [1] - 建立了一套极其严苛、高度自律的风险控制系统，其核心便是止损 [1] - 风控第一道防线是设置固定止损位并由软件自动执行，杜绝任何人为的犹豫和幻想 [2] - 将止损上升为生存哲学，强调“活着才能看见明天的太阳” [2] - 冠军之路并非一帆风顺，偶尔也有大的回撤，但其凭借信仰相信自己能在资本市场成功，从而克服困难 [2] - 这种信仰建立在15年的操盘经历、几百万的生不如死的亏损折磨以及几亿元模拟资金的历练之上 [2] 对期权风险指标的看法 - 对于Delta、Gamma、Theta、Vega等风险暴露管理，认为这些数字指标具有滞后性，按照它们决策是本末倒置 [3] - 决策的根本在于锚定驱动现货（股指）价格变化的宏观经济因素，期权自身的指标仅是辅助参考 [3] 模拟盘与实盘交易心得 - 认为模拟盘与实盘最大的不同在于心态变化，实盘的真金白银会带来巨大心理压力并易导致操作变形 [3] - 模拟盘因使用虚拟资金压力较小，更能保持操作纪律 [3] - 其成功关键之一在于“把模拟盘当实盘对待”，通过大量操作提升操盘水平，在模拟环境中以实盘心态进行高强度系统性训练 [3] - 通过比赛掌握概率和规律，打磨自己的操盘系统，寻找引起失败的原因，培养信心并坚定必胜的信仰 [3] - 认为没有信仰的交易者很难成功 [3]