国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益1.87%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.06%，本年绝对收益2.62%，超额收益-2.75%，在主动股基中排名51.60%分位点（1790/3469）[1][12] - 超预期精选组合本周绝对收益5.01%，超额收益3.07%，本年绝对收益14.85%，超额收益9.48%，在主动股基中排名10.93%分位点（379/3469）[1][13] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益3.14%，超额收益1.20%，本年绝对收益8.27%，超额收益2.90%，在主动股基中排名25.02%分位点（868/3469）[1][24] - 成长稳健组合本周绝对收益3.37%，超额收益1.44%，本年绝对收益19.35%，超额收益13.98%，在主动股基中排名6.54%分位点（227/3469）[1][25] - 本周股票收益中位数1.74%，76%股票上涨，主动股基收益中位数1.69%，95%基金上涨[1][35] - 本年股票收益中位数6.24%，66%股票上涨，主动股基收益中位数2.93%，70%基金上涨[1][35] 优秀基金业绩增强组合策略 - 从对标宽基指数转变为对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化方法增强[1][36] - 对基金进行优选时对收益类因子分层中性化处理，控制风格集中化问题[36] - 以优选基金持仓为选股空间，采用组合优化控制个股、行业及风格偏离[37] - 2012-2024年区间年化收益20.50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12.36%，大部分年度排名前30%[38][40] 超预期精选组合策略 - 以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为条件筛选股票池，进行基本面和技术面双层优选[9][41] - 2010-2024年区间年化收益28.53%，相对偏股混合型基金指数年化超额23.02%，基本每年排名前30%[42][45] 券商金股业绩增强组合策略 - 以券商金股股票池为选股空间，采用组合优化控制个股和风格偏离，以公募基金行业分布为基准[18][46] - 2018-2024年区间年化收益19.01%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.87%，每年排名前30%[47][50] 成长稳健组合策略 - 采用"先时序、后截面"构建成长股二维评价体系，根据距离财报披露日间隔天数分档优选[21][51] - 引入弱平衡机制、跃迁机制、缓冲机制和风险规避机制[51] - 2012-2024年区间年化收益34.74%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.43%，基本每年排名前30%[52] 市场表现监控 - 本周股票收益分布：最小值-23.59%，10%分位-1.69%，中位数1.74%，90%分位6.85%，最大值88.24%[29] - 本年股票收益分布：最小值-41.33%，10%分位-11.58%，中位数6.24%，90%分位44.80%，最大值382.10%[29] - 本周主动股基收益分布：最小值-2.47%，10%分位0.32%，中位数1.69%，90%分位3.77%，最大值13.24%[29] - 本年主动股基收益分布：最小值-24.65%，10%分位-4.18%，中位数2.93%，90%分位15.59%，最大值69.38%[29]