交易员背景与业绩 - 交易员为计算机专业出身，曾在华为任职，其系统化、工程化的思维方式对构建稳健交易系统至关重要[1] - 自2010年专职从事量化交易以来，已实现连续十五年实盘平均年化收益率超过30%，累计收益超过50倍[1] - 在第十九届全国期货（期权）实盘交易大赛中，凭借短期趋势策略荣获量化组第十名[1] 核心交易策略与体系 - 策略核心是完全程序化的交易体系，自2010年以来遵循全自动程序化交易，避免情绪化并实现收益与风险的定量分析和管理[1] - 采用短期趋势策略，并且是多策略、多周期、多品种的组合，认为趋势策略长期有效[1] - 系统包含自动化的品种选择和仓位管理算法，会根据市场品种波动情况，通过仓位加减权自动抓取波动率高的品种[1] - 策略自2016年起未做过重大调整，当行情短期不适应策略导致回撤在控制范围内时，会坚持原有策略[2] 市场观点与机会展望 - 随着美联储降息通道打开，宏观流动性的释放加大了市场波动，更利于趋势策略取得较好收益[1] - 2024年以来非常看好期货市场，因美联储降息周期打开，市场进入流动性充裕的宏观周期，市场波动率必将大幅提升，从而增加交易获利机会[2] - 期货市场相比于股票市场，更能做到每年绝对收益，是一个非常适合量化交易的市场[2] 策略表现与风控 - 策略经历了多次极端市场考验，在多晶硅、碳酸锂行情急剧反转及股指反复震荡时面临挑战[1] - 当挑战性行情出现时，系统的单品种和总仓位都会迅速下降，以较好地控制回撤风险[1] - 强调风险管理是交易的核心，只有做好风险管理才能取得更好的投资回报[2] 策略未来发展 - 目前策略中尚未包含期权策略，后期可能会加强期权类策略的研究[2]