报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 周四国债现券收益率集体走弱，国债期货短弱长强，DR007加权利率持续上行至1.68%附近震荡 [3] - 国内5月经济数据偏弱，金融数据延续分化态势，贸易层面出口小幅回落 [3] - 政策面上央行宣布八项增量政策，有助于现代化货币政策体系建设和增强汇率风险管理能力 [3] - 海外美国劳动力市场降温，市场对美联储首次降息时点预期调整至9月 [3] - 短期内期债或维持偏强震荡走势，建议投资者保持一定仓位 [3] 根据相关目录分别进行总结 期货盘面 - T主力收盘价109.135，成交量减少1102；TF主力收盘价106.250，成交量减少295；TS主力收盘价102.526，成交量增加175；TL主力收盘价121.060，成交量增加507 [2] 期货价差 - TL2512 - 2509价差为 - 0.19，下降0.06；T2512 - 2509价差为 - 0.02，上升0.01；TF2512 - 2509价差为0.08，上升0.02；TS2512 - 2509价差为0.14，上升0.01 [2] - T09 - TL09价差为 - 11.93，下降0.16；TF09 - T09价差为 - 2.89，下降0.03；TS09 - T09价差为 - 6.61，下降0.01；TS09 - TF09价差为 - 3.72，上升0.01 [2] 期货持仓头寸 - T主力持仓量205808，增加1849；前20名多头191192，增加2240；前20名空头204273，增加2616；前20名净空仓13081，增加376 [2] - TF主力持仓量158688，增加2715；前20名多头142408，增加2415；前20名空头167412，增加4312；前20名净空仓25004，增加1897 [2] - TS主力持仓量121064，减少1116；前20名多头170917，增加10936；前20名空头179406，增加7245；前20名净空仓8489，减少3691 [2] - TL主力持仓量109264，增加558；前20名多头101199，增加329；前20名空头108377，减少287；前20名净空仓7178，减少616 [2] 前二CTD（净价） - 250007.IB(6y）为101.3829，下降0.0230；220010.IB(6y）为99.0955，下降0.0199 [2] - 2500801.IB(4y)为99.7664，上升0.0116；240020.IB(4y)为100.8844，下降0.0154 [2] - 250006.IB(1.7y)为100.3687，下降0.0092；240010.IB(2y)为100.8386，无变化 [2] - 210005.IB(17y)为136.8721，上升0.1206；210014.IB(18y)为133.2747，上升0.3667 [2] 国债活跃券（%） - 1y为1.3600，下降1.00bp；3y为1.3850，上升0.25bp；5y为1.4725，上升0.25bp；7y为1.5680，上升0.10bp；10y为1.6370，上升0.35bp [2] 短期利率（%） - 银质押隔夜为1.4005，上升2.05bp；Shibor隔夜为1.3670，上升0.10bp [2] - 银质押7天为1.5577，上升2.77bp；Shibor7天为1.5240，上升1.90bp [2] 行业消息 - 央行行长宣布8项重磅金融政策，包括推动人民币外汇期货交易、设立银行间市场交易报告库等 [2] - 证监会主席宣布进一步深化科创板改革“1 + 6”政策措施，强化股债联动 [2] - 金融监管总局局长表示将复制推广自贸区自贸港扩大制度型开放经验，加大金融开放力度 [2] 重点关注 - 6月19日02:00美国至6月18日美联储利率决定(上限） [3] - 6月20日22:00欧元区6月消费者信心指数初值；美国5月谘商会领先指标月率 [3]