薪资保护计划（PPP）相关 - 薪资保护计划（PPP）拨款从3490亿美元增至6590亿美元，截至2020年9月30日，银行已发放1071笔PPP贷款，总额约1.53亿美元，利率为1%，预计大部分贷款将获小企业管理局（SBA）豁免，还有400万美元递延处理费收入将在贷款期内确认，平均授权贷款规模为15万美元，积极影响约1.5万个就业岗位[199] - 截至2020年9月30日，公司通过PPP项目发放1071笔贷款，总计1.529亿美元[319] 贷款延期项目相关 - 截至2020年9月30日，贷款延期项目中，商业房地产贷款延期总额2.31758亿美元，占未偿还贷款的5.8%；商业和工业贷款延期总额4471.8万美元，占比1.1%；商业建筑贷款延期总额1271.1万美元；一至四户家庭贷款延期总额5540.8万美元，占比1.4%；二次抵押贷款和信贷额度延期总额124.4万美元，占比0.1%；消费贷款延期总额1326万美元，占比0.2%；所有延期贷款总额3.59099亿美元，占未偿还贷款总额的2.8%[202][203] - 公司为某些商业、抵押贷款和消费贷款实施还款延期计划，多数初始延期为90天，最长不超过180天，延期于2020年第三季度开始到期[201] 商业贷款组合结构相关 - 公司商业贷款组合中商业房地产贷款占比66.6%，六个被认定为高风险的商业行业贷款总额9.452亿美元，占商业贷款组合的45.6%，其中商业房地产贷款7.076亿美元、商业和工业贷款1.859亿美元、商业建筑贷款5170万美元[206] - 截至2020年9月30日，零售、办公、酒店等行业贷款占总商业贷款比例分别为12.6%、10.3%、9.4%等[207][208][211][212] - 截至2020年9月30日，零售、办公、酒店等行业贷款金额分别为2.617亿美元、2.140亿美元、1.938亿美元等[207][208][211][212] - 2020年9月30日，商业贷款中，商业房地产贷款为13.8亿美元，占比39.3%；商业建设贷款为2.119亿美元，占比6.0%；商业和工业贷款为4.801亿美元，占比13.7%[227] 新冠疫情相关政策及公司应对 - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）颁布，以应对新冠疫情经济影响[198] - 从2020年3月1日至2020年12月31日或总统宣布的国家紧急状态终止日期后60天（以较早者为准），金融机构可选择暂停美国公认会计原则中与新冠疫情相关的贷款修改要求[200] - 公司主要在新英格兰东南部提供商业和消费银行产品及服务，自2020年3月起当地经济活动大幅缩减，公司通过网上银行、驾车服务窗口和预约服务继续为客户服务[205] - 公司实施非分行员工在家工作协议，未影响客户服务和运营，新冠疫情响应团队持续监测当地疫情影响[205] 公司重大交易相关 - 2019年8月14日，公司完成二次转换发行，出售31036812股普通股，每股10美元，净现金收益3.041亿美元[219][221] - 2018年10月5日，公司以约1.256亿美元现金收购Coastway Bancorp, Inc.[223] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，总资产为44.3亿美元，较2019年12月31日增加3.694亿美元，增幅9.1%[224] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为1.375亿美元，较2019年12月31日减少7410万美元[225] - 截至2020年9月30日，待售贷款为1.904亿美元，较2019年12月31日增加7980万美元[225] - 截至2020年9月30日，净贷款为34.7亿美元，较2019年12月31日增加3.191亿美元，增幅10.1%[226] - 截至2020年9月30日，总商业贷款为20.7亿美元，较2019年12月31日增加4.436亿美元，增幅27.2%[226] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金为4920万美元，2019年12月31日为2410万美元[226] - 截至2020年9月30日，公司贷款总额为35.16亿美元，较2019年12月31日的31.72亿美元有所增加；贷款损失准备金为4923万美元，贷款净额为34.67亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司投资证券总额为2.803亿美元，较2019年12月31日的2.658亿美元增加1450万美元，增幅5.4%；期间投资证券销售7230万美元，收益250万美元，购买美国政府机构抵押贷款支持证券1.537亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司抵押服务权（MSRs）为2020万美元，较2019年12月31日的1720万美元有所增加；服务的抵押贷款未偿还本金余额为26.5亿美元[227] - 截至2020年9月30日，公司存款总额为33.7亿美元，较2019年12月31日的29.4亿美元增加4.23亿美元，增幅14.4%；消费者和企业存款增加4.286亿美元，批发存款增加2690万美元，市政存款减少3250万美元[230] - 截至2020年9月30日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的借款总额为2.361亿美元，较2019年12月31日的3.541亿美元减少1.18亿美元，降幅33.3%[231] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为6.941亿美元，较2019年12月31日的6.658亿美元有所增加[231] - 2020年第三季度和前九个月，公司合并净收入分别为1190万美元和2720万美元，而2019年同期分别为710万美元和1400万美元[232] 公司利息相关指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为4017341000美元，收益率为3.67%；2019年同期平均余额为3569835000美元，收益率为4.42%[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为2931087000美元，成本率为0.80%；2019年同期平均余额为2760483000美元，成本率为1.69%[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利息收入为31169000美元，2019年同期为27985000美元[237] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利息收益率为3.09%，2019年同期为3.11%[237] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为3885611000美元，收益率为3.81%；2019年同期平均余额为3415338000美元，收益率为4.51%[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总利息负债平均余额为2906893000美元，成本率为1.08%；2019年同期平均余额为2765062000美元，成本率为1.66%[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净利息收入为87316000美元，2019年同期为80728000美元[241] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.00%，2019年同期为3.16%[241] - 截至2020年9月30日的三个月，公司总存款成本率为0.53%，2019年同期为1.31%[237] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总存款成本率为0.79%，2019年同期为1.28%[241] - 2020年三季度利息和股息收入减少270万美元，降幅6.8%，至3710万美元；前九个月减少430万美元，降幅3.7%[247][248] - 2020年三季度贷款平均余额增加4.01亿美元，增幅13.0%，但平均收益率下降72个基点；前九个月平均余额增加3.074亿美元，增幅10.1%，收益率下降57个基点[247][248] - 2020年三季度贷款持有待售平均余额增加5600万美元，增幅110.3%，收益率下降106个基点，利息收入增加97.8万美元[248] - 2020年三季度利息支出减少590万美元，降幅49.9%，至590万美元；前九个月减少1080万美元，降幅31.5%，至2350万美元[249][250] - 2020年三季度有息存款平均余额增加2.343亿美元，增幅9.3%，成本下降92个基点；前九个月平均余额增加2.24亿美元，增幅9.2%，成本下降56个基点[249][250] - 2020年三季度FHLB借款利息支出减少41.4万美元，因成本下降10个基点和平均余额减少6380万美元，降幅29.9%；前九个月减少因成本下降52个基点和平均余额减少8230万美元，降幅27.6%[249][250] - 2020年三季度净利息和股息收入增加320万美元，增幅11.3%，至3120万美元；前九个月增加650万美元，增幅8.1%，至8730万美元[251][252] - 2020年三季度税等效净利息利差增加14个基点至2.87%，净利息收益率下降2个基点至3.09%；前九个月利差减少12个基点至2.73%，收益率减少16个基点至3.00%[251][252][253] 公司各部门业绩相关 - 公司有两个可报告部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage[257] - 2020年三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入3.06亿美元，较2019年增加2744万美元，增幅9.9%；HarborOne Mortgage净利息和股息收入100万美元，较2019年增加71.5万美元，增幅250.9%[258] - 2020年前三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入8.62亿美元，较2019年增加4952万美元，增幅6.1%；HarborOne Mortgage净利息和股息收入202万美元，较2019年增加141.6万美元，增幅234.4%[260] - 2020年三季度，HarborOne Bank贷款损失拨备1350万美元，较2019年增加1256.5万美元，增幅1413.4%；2020年前三季度，贷款损失拨备2720万美元，较2019年增加2371.1万美元，增幅678.2%[258][260] - 2020年三季度，HarborOne Bank净亏损406.5万美元，较2019年减少1076.4万美元，降幅160.7%；2020年前三季度，净亏损275.1万美元，较2019年减少1961.1万美元，降幅116.3%[258][260] - 2020年三季度和前九月，贷款损失拨备分别含与COVID - 19疫情影响相关的1070万美元和1790万美元[264] - 2020年三季度和前九月，净冲销分别为33.8万美元和200万美元，2019年同期分别为10.6万美元和110万美元[268] - 2020年三季度和前九月，净冲销与平均未偿还贷款的年化比率分别为0.04%和0.08%，2019年同期分别为0.01%和0.05%[268] - 截至2020年9月30日，不良资产为4090万美元，不良资产与总资产比率为0.93%；2019年同期分别为2790万美元和0.71%[268] - 2020年三季度，HarborOne Bank税前亏损350万美元，较2019年减少1120万美元，降幅145.3%；2020年前三季度，税前亏损55.2万美元，较2019年减少2067.9万美元，降幅102.7%[258][260] - 2020年三季度和前九月，所得税拨备分别减少44.8万美元和106.8万美元，降幅分别为44.0%和32.7%[258][260] - 2020年前三季度非利息收入分别为570万美元和1620万美元，上年同期分别为520万美元和1690万美元，前三季度同比下降3.8%[269][270] - 2020年前三季度非利息支出分别为2630万美元和7580万美元，上年同期分别为2440万美元和7450万美元，前三季度同比增长1.7%[272][274] - 2020年前三季度HarborOne Mortgage净收入分别为1610万美元和3090万美元，上年同期分别为100万美元和净亏损65.7万美元[275] - 2020年前三季度HarborOne Mortgage非利息收入分别为3880万美元和8580万美元，上年同期分别为1210万美元和2600万美元，前三季度同比增长230.4%[277] - 2020年前三季度出售抵押贷款收益分别为3405.5万美元和7719.5万美元，上年同期分别为1101.5万美元和2408.5万美元，前三季度同比增长220.5%[277] - 2020年前三季度处理、承销和结算费用分别为296.4万美元和749万美元，上年同期分别为170.5万美元和367.7万美元，前三季度同比增长103.7%[277] - 2020年前三季度银行自有寿险收入分别为56万美元和166.5万美元

For the quarterly period ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of inc ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-38955 HarborOne Bancorp, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Massachusetts 81-1607465 (State or other jurisdiction of in ...

公司融资与收购 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，扣除630万美元费用后，净现金收入3.041亿美元，出售31036812股普通股，每股10美元，交换发行12162763股普通股[222] - 2018年10月5日公司完成对Coastway Bancorp的收购，增加9家全服务分行，收购包括公允价值7.039亿美元的贷款和4.765亿美元的存款，现金对价1.194亿美元[224] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日公司总资产为40.6亿美元，较2018年12月31日的36.5亿美元增加4.058亿美元，增幅11.1%[235] - 2019年12月31日现金及现金等价物为2.116亿美元，较2018年12月31日的1.055亿美元增加100.5%，主要是发行所得约1.28亿美元计入短期投资[235] - 2019年12月31日待售贷款为1.106亿美元，较2018年12月31日的4210万美元增加6840万美元，主要是2019年住宅抵押贷款需求高于2018年[236] - 2019年12月31日净贷款为31.5亿美元，较2018年12月31日的29.6亿美元增加1.826亿美元，增幅6.2%，总贷款增加1.855亿美元，商业贷款增加2.592亿美元，部分被住宅房地产贷款减少1500万美元和消费贷款减少5870万美元抵消[237] - 2019年12月31日贷款损失准备金为2410万美元，2018年12月31日为2070万美元[237] - 2019年末总贷款为31.66亿美元，其中商业贷款占比51.6%，住宅房地产贷款占比34.7%，消费贷款占比13.7%[239] - 2019年贷款净活动为2.54亿美元，使年末贷款及待售贷款达32.76亿美元[240] - 2019年贷款发放总额为20.46亿美元，其中住宅房地产贷款发放18.32亿美元[240] - 2018年从Coastway收购贷款总额为7.13亿美元[240] - 2019年贷款销售总额为11.25亿美元，主要是住宅房地产贷款[240] - 2019年其他活动（含本金偿还等）总计减少贷款7.78亿美元[240] - 按合同到期日，一年以内到期贷款为839.3万美元，1 - 5年到期为10.35亿美元，5年以上到期为21.22亿美元[242] - 一年后到期贷款中，固定利率贷款为18.13亿美元，浮动利率贷款为13.44亿美元[242] - 2019年末净递延贷款发起成本为582.5万美元，贷款损失准备金为2406万美元[239] - 2019年住宅房地产贷款中，一至四户住宅贷款为9.32亿美元，占比29.4%[239] - 2019年12月31日，公司投资证券总额为2.658亿美元，较2018年12月31日增加1190万美元，增幅4.7%，占总资产的6.5%，低于2018年的7.0%[243] - 2019年，公司购买了1.093亿美元的证券，同时有7520万美元的证券提前还款、到期、赎回和摊销，出售了2710万美元的证券，实现毛收益130万美元[243] - 2019年12月31日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为18.3亿美元，抵押贷款服务权（MSRs）总额为1720万美元，较2018年的2220万美元减少510万美元[244] - 2019年，MSRs的加权平均假设为：提前还款速度12.43%，折现率9.34%，违约率2.61%，均高于2018年[247] - 2019年12月31日，公司存款增加2.578亿美元，增幅9.6%，达到29.4亿美元[249] - 零售存款增加2.295亿美元，市政存款增加3180万美元，推动了存款增长，批发存款减少350万美元部分抵消了增长[249] - 零售存款增加主要是由于定期储蓄增加1.386亿美元、货币市场账户增加4610万美元、定期存单增加2900万美元和NOW账户增加2230万美元，非利息存款减少650万美元部分抵消了增长[249] - 2019年12月31日，批发存款包括8110万美元的经纪存款、1500万美元的机构投资者存单和600万美元的互惠存款[249] - 2019年12月31日，公司存款中包括2.779亿美元的互惠存款，其中市政存款为1.434亿美元[249] - 2019年末存款总额28.95亿美元，加权平均利率1.28%，较2018年的22.34亿美元和0.92%有所增长[250] - 2019年末定期存款总额8.88亿美元，其中2.00% - 2.99%利率区间占比67.95% [250] - 2019年末10万美元以上非经纪定期存款到期金额4.43亿美元，其中三个月或以内到期的为1.33亿美元[251] - 2019年末从FHLB借款总额3.54亿美元，较2018年末的5.20亿美元减少1.66亿美元[251] - 2018年8月公司发行3500万美元固定 - 浮动利率次级票据，2019年末账面价值扣除未摊销发行成本110万美元[252] - 2019年末FHLB借款余额3.54亿美元，全年加权平均利率2.30%，年末加权平均利率2.02% [253] - 2019年末次级债务余额3500万美元，全年加权平均利率（含发行成本）6.14%，年末加权平均利率5.63% [253] - 2019年末股东权益6.66亿美元，较2018年末的3.58亿美元增加，主要源于净收入、发行所得等[253] - 2019年全年合并净收入1830万美元，2018年为1140万美元[255] - 2019年结果包含证券出售收益130万美元和待售资产处置损失48.2万美元，2018年包含合并费用510万美元和人寿保险死亡抚恤金74.6万美元[255] - 2019年贷款平均余额3126816千美元，利息144995千美元，收益率4.64%；2018年平均余额2474644千美元，利息107637千美元，收益率4.35%；2017年平均余额2165806千美元，利息83853千美元，收益率3.87%[258] - 2019年总生息资产平均余额3474647千美元，利息154888千美元，收益率4.46%；2018年平均余额2764136千美元，利息115888千美元，收益率4.19%；2017年平均余额2453959千美元，利息90587千美元，收益率3.69%[258] - 2019年总付息负债平均余额2771046千美元，利息45722千美元，成本率1.65%；2018年平均余额2228314千美元，利息26778千美元，成本率1.20%；2017年平均余额1966600千美元，利息15936千美元，成本率0.81%[258] - 2019年与2018年相比，净利息收入变化受生息资产和付息负债影响，生息资产增加39000千美元，付息负债增加18944千美元，净利息收入增加20056千美元[261] - 2019年利息和股息收入较2018年增加39100千美元，增幅33.7%，主要因资产负债表转向高收益商业贷款和利率上升[261] - 2019年贷款利息收入较2018年增加37400千美元至145000千美元，平均贷款增加652200千美元，收益率提高29个基点[261] - 2019年利息支出较2018年增加18900千美元，增幅70.7%，至45700千美元，主要因平均付息存款增加526000千美元，增幅27.3%，成本率提高44个基点[262] - 2019年净利息和股息收入较2018年增加20100千美元，增幅22.6%，至109100千美元[263] - 2019年税等效净息差较2018年下降18个基点至2.81%，税等效净利息收益率下降8个基点至3.14%[263] - 2018年第三季度公司发行35000千美元次级债券，年利率5.625%，2023年9月30日后季度调整利率[262] - 2019年所得税拨备为440万美元，有效税率为19.4%，2018年分别为280万美元和19.8%，2019年确认联邦和州退税250万美元[264] - 2019年末公司总资产为40.58921亿美元，2018年末为36.53121亿美元[340] - 2019年末公司总负债为33.93127亿美元，2018年末为32.95547亿美元[340] - 2019年末公司股东权益为6.65794亿美元，2018年末为3.57574亿美元[340] - 2019年末现金及现金等价物为2.11616亿美元，2018年末为1.05521亿美元[340] - 2019年末贷款总额为31.71558亿美元，2018年末为29.85507亿美元[340] - 2019年末存款总额为29.42873亿美元，2018年末为26.85061亿美元[340] - 2019年净利息和股息收入为109,062千美元，2018年为88,930千美元，2017年为74,348千美元[343] - 2019年净收入为18,268千美元，2018年为11,394千美元，2017年为10,379千美元[343][346] - 2019年基本每股收益为0.33美元，2018年为0.20美元，2017年为0.19美元[343] - 2019年综合收入为22,106千美元，2018年为9,668千美元，2017年为11,141千美元[346] - 2019年证券可供出售的未实现持有收益为6,266千美元，2018年为 - 2,212千美元，2017年为211千美元[346] - 2019年末股东权益总额为665,794千美元，2018年末为357,574千美元，2017年末为343,484千美元[350] - 2019年公司转换成本为6300000美元[350] - 2019年ESOP购买2482945股，成本为24829千美元[350] - 2019年限制性股票授予净数量为14957股[352] - 2019年库藏股购买数量为71201股，成本为721千美元[352] - 2019年净收入为18268千美元，较2018年的11394千美元增长约59%[354] - 2019年经营活动净现金使用为36127千美元，2018年为提供61165千美元[354] - 2019年投资活动净现金使用为228834千美元，2018年为215903千美元[354] - 2019年融资活动净现金提供为371056千美元，2018年为179468千美元[358] - 2019年末现金及现金等价物为211616千美元，2018年末为105521千美元[358] - 2019年支付存款利息36824千美元，2018年为20423千美元[358] - 2019年公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，净现金收入3.041亿美元[362] - 2019年公司利用2480万美元为额外员工持股计划贷款提供资金，向银行运营投资1.513亿美元[362] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司有两个可报告部门：HarborOne Bank和HarborOne Mortgage，前者产生大部分净利息收入，后者产生大部分非利息收入[225][226] - 2019年HarborOne Bank净利息和股息收入为1.09106亿美元，较2018年的8847.8万美元增加2062.8万美元，增幅23.3% [267] - 2019年HarborOne Bank贷款损失拨备为474.7万美元，较2018年的382.8万美元增加91.9万美元，增幅24.0% [267] - 2019年HarborOne Bank净收入为2090万美元，较2018年的1480万美元增加610万美元，增幅40.9% [267][268] - 2019年总非利息收入为2220万美元，较2018年的2020万美元增加200万美元，增幅9.9% [267][271] - 2019年非利息支出为1.007亿美元，较2018年的8660万美元增加1410万美元，增幅16.3% [267][273] - 2019年HarborOne Mortgage净收入为11.4万美元，2018年净亏损140万美元 [267][275] - 2019年HarborOne Mortgage净利息和股息收入为106.4万美元，较2018年的101.8万美元增加4.6万美元，增幅4.5% [267] - 2019年银行净冲销为130万美元，2018年为170万美元；2

公司融资与发行情况 - 2019年8月14日公司完成二次转换发行，筹集毛收入3.104亿美元，净现金收入3.041亿美元，出售31036812股普通股，每股10美元，非MHC股东的普通股按1.795431的比例进行交换，发行12162763股[169] - 2019年8月14日公司完成发售31,036,812股普通股，每股面值0.01美元，注册售价为每股10美元[267] - 销售代理Sandler O'Neill & Partners, L.P.收取290万美元费用，包括认购发售金额0.75%和社区发售金额1.50%的销售费用[268] - 公司动用2480万美元为新的员工持股计划（ESOP）贷款提供资金，发售相关费用总计630万美元，净现金收益为3.041亿美元[269] - 2019年8月30日，公司发行3500万美元次级债务，发行成本120万美元将在债券期限内摊销[183] - 2018年8月30日公司与UMB Bank, N.A.作为受托人签订契约[276] - 2018年8月30日公司发行的5.625%固定至浮动利率次级票据2028年到期[276] 公司收购情况 - 2018年10月5日公司以约1.256亿美元现金收购Coastway Bancorp, Inc.[171] 公司资产关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产较2018年12月31日增加2.959亿美元，即8.1%，达到39.5亿美元[172] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物较2018年12月31日增加1.331亿美元，达到2.386亿美元[173] - 截至2019年9月30日，待售贷款较2018年12月31日增加6000万美元，达到1.021亿美元[174] - 截至2019年9月30日，净贷款较2018年12月31日增加1.244亿美元，即4.2%，达到30.9亿美元，其中商业房地产、商业建筑和商业贷款增加1.739亿美元，即12.7%，住宅抵押贷款和消费贷款分别减少180万美元和4590万美元，即0.2%和9.3%[175] - 截至2019年9月30日，总投资证券较2018年12月31日减少2270万美元，即9.0%，达到2.312亿美元[176] 公司抵押贷款相关指标变化 - 截至2019年9月30日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额为18.7亿美元，抵押贷款服务权为1610万美元，较2018年12月31日的2220万美元有所减少[176] - 2019年9月30日确定抵押贷款服务权公允价值的加权平均假设中，提前还款速度为14.41%，高于2018年12月31日的9.45%，折现率为9.33，违约率为2.56[178] - 管理层目前决定不对抵押贷款服务资产进行套期保值，未来利率下降可能导致其公允价值和收益下降，利率上升则相反，未来可能选择套期保值或出售资产[179] 公司负债关键指标变化 - 截至2019年9月30日，存款增加2.394亿美元，即8.9%，达到29.2亿美元，主要因消费者和企业存款增加2.124亿美元、市政存款增加4320万美元，部分被批发存款减少1610万美元所抵消[180] - 截至2019年9月30日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的总借款减少2.488亿美元，即47.9%，降至2.711亿美元，因多余资金用于偿还FHLB借款[183] 公司股东权益变化 - 截至2019年9月30日，股东权益为6.596亿美元，而2018年12月31日为3.576亿美元，增长源于发行所得扣除额外员工持股计划（ESOP）资金[184] 公司净收入变化 - 2019年第三和前九个月的合并净收入分别为710万美元和1400万美元，而2018年同期分别为590万美元和1130万美元[185] 公司第三季度业务指标对比 - 2019年第三季度，平均贷款余额为31.604亿美元，利息收入3697.7万美元，收益率4.64%；2018年同期平均贷款余额为23.759亿美元，利息收入2574万美元，收益率4.30%[189] - 2019年第三季度，总生息资产平均余额为35.698亿美元，利息收入3975万美元，收益率4.42%；2018年同期平均余额为26.897亿美元，利息收入2789.4万美元，收益率4.11%[189] - 2019年第三季度，总付息负债平均余额为27.605亿美元，利息支出1174.5万美元，成本率1.69%；2018年同期平均余额为21.48亿美元，利息支出672.8万美元，成本率1.24%[189] - 2019年第三季度，税等效净利息收入为2800.5万美元，税等效利率差为2.73%；2018年同期分别为2116.6万美元和2.87%[189] - 2019年第三季度，净利息收益率为3.11%，生息资产与付息负债比率为129.32%；2018年同期分别为3.12%和125.22%[189] - 2019年第三季度与2018年同期相比，净利息收入增加683.9万美元，其中因利率变化减少68.9万美元，因规模变化增加752.8万美元[195] - 2019年第三季度，公司利息和股息收入增加1190万美元，增幅42.5%，达到3980万美元；贷款和待售贷款利息增加1120万美元，增幅43.7%，达到3700万美元[197] - 2019年第三季度，公司证券利息和股息收入减少11.2万美元，降幅6.7%，至160万美元[197] - 2019年第三季度，公司其他生息资产收入增加73.1万美元[197] - 2019年第三季度利息支出较2018年同期增加500万美元，增幅74.6%，达1170万美元[199] - 2019年第三季度税等效净利息和股息收入较2018年同期增加680万美元，增幅32.3%，达2800万美元[201] - 2019年第三季度所得税拨备为110万美元，有效税率为12.9%；2018年同期分别为81.8万美元和12.1%[205] - 2019年第三季度HarborOne银行净收入较2018年同期增加65.4万美元，达670万美元[208][211] - 2019年第三季度HarborOne Mortgage净收入较2018年同期增加75.6万美元，达100.3万美元[208] - 2019年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为88.9万美元和350万美元，2018年同期分别为63.2万美元和230万美元[213] - 2019年9月30日止三个月净冲销额为10.6万美元，2018年同期为43.6万美元[214] - 2019年9月30日止三个月非利息收入为520万美元，2018年同期为540万美元[216] - 2019年9月30日止三个月非利息支出增至2440万美元，2018年同期为1880万美元[216] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage净收入为100万美元，2018年同期为24.7万美元[226] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage非利息收入增至1210万美元，2018年同期为820万美元[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage出售抵押贷款收益为1096.8万美元，2018年同期为645.3万美元，增幅70.0%[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage处理、承销和结算费用为170.5万美元，2018年同期为102.2万美元，增幅66.8%[227] - 2019年9月30日止三个月HarborOne Mortgage抵押贷款服务权公允价值变动为 - 188.3万美元，2018年同期为 - 31.9万美元，降幅490.3%[227] - 2019年9月30日和2018年9月30日三个月内，减值贷款利息收入分别为47.2万美元和44.1万美元[238] - 2019年第三季度净冲销总额为10.6万美元，占年化平均未偿贷款的0.01%；2018年同期为43.6万美元，占比0.08%[245] 公司前九个月业务指标对比 - 截至2019年9月30日的九个月，公司平均贷款余额为30.83753亿美元，利息为1.0768亿美元，收益率为4.67%；2018年同期平均贷款余额为23.09554亿美元，利息为0.73042亿美元，收益率为4.23%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为34.15338亿美元，利息为1.1515亿美元，收益率为4.51%；2018年同期平均余额为25.94304亿美元，利息为0.78921亿美元，收益率为4.07%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总付息负债平均余额为27.65062亿美元，利息为0.34333亿美元，成本率为1.66%；2018年同期平均余额为20.67897亿美元，利息为0.16645亿美元，成本率为1.08%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司税等效净利息收入为0.80817亿美元，2018年同期为0.62276亿美元；税等效利率差为2.85%，2018年同期为2.99%[192] - 截至2019年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.16%，2018年同期为3.20%；完全税等效基础上的净利息收益率为3.16%，2018年同期为3.21%[192] - 前九个月净利息收入增加1854.1万美元，其中因利率变化减少172万美元，因规模变化增加2026.1万美元[195] - 与2018年前九个月相比，公司利息和股息收入增加3620万美元，增幅45.9%；贷款和待售贷款平均余额增加7.742亿美元，增幅33.5%，利息收入增加3460万美元[198] - 前九个月证券利息和股息收入增加50万美元，增幅10.4%，至530万美元[198] - 前九个月其他生息资产收入增加110万美元[198] - 2019年前九个月利息支出较2018年同期增加1770万美元，增幅106.3%，达3430万美元[200] - 2019年前九个月税等效净利息和股息收入较2018年同期增加1850万美元，增幅29.8%，达8080万美元[202] - 2019年前九个月所得税拨备为220万美元，有效税率为13.8%；2018年同期分别为260万美元和18.6%[206] - 2019年前九个月HarborOne银行净收入较2018年同期增加500万美元，达1690万美元[209][212] - 2019年前九个月HarborOne Mortgage净亏损较2018年同期增加94.3万美元，达65.7万美元[209] - 2019年9月30日止九个月净冲销额为110万美元，2018年同期为140万美元[214] - 2019年9月30日止九个月非利息收入为1690万美元，2018年同期为1460万美元[216] - 2019年9月30日止九个月非利息支出增至7450万美元，2018年同期为5900万美元[216][221] - 2019年9月30日止九个月HarborOne Mortgage净亏损为65.7万美元，2018年同期为28.6万美元[226] - 2019年9月30日止九个月HarborOne Mortgage非利息收入增至2600万美元，2018年同期为2300万美元[227] - 九个月内，抵押贷款销售收益从1706.4万美元增至2388.2万美元，增幅40%；总抵押贷款银行业务收入从2295.4万美元增至2599.9万美元，增幅13.3%[229] - 九个月内，零售办公室贷款金额从58357.3万美元增至89202.1万美元，占比从90.6%升至100%[233] - 九个月内，常规贷款金额从40299.5万美元增至60275万美元，占比从62.5%升至67.6%[233] - 九个月内，购买贷款金额占比从80.6%降至65.1%，再融资贷款金额占比从18.1%升至33.6%[233] - 九个月内，非利息总费用从2332万美元增至2749.6万美元，增幅17.9%[233] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，经营活动净现金使用分别为4770万美元和提供3540万美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，投资活动净现金使用分别为8930万美元和1.659亿美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，融资活动净现金提供分别为2.702亿美元和1.447亿美元[257] 公司贷款质量相关指标变化 - 2019年9月30日非 performing资产为2790万美元，占总资产0.71%；2018年9月30日分别为1740万美元和0.61%[214] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，非应计