文章核心观点 - 全球领先的另类资产管理公司Marshall Wace已采用彭博的多资产风险因子模型MAC3 以支持其量化研究和系统化投资策略 这反映出机构投资者对高精度风险模型日益增长的需求 [1] Marshall Wace公司概况 - Marshall Wace是一家全球领先的另类投资管理公司 成立于1997年 专注于多空股票和系统化交易策略 [3] - 公司资产管理规模超过700亿美元 是全球最大的另类资产管理公司之一 [1][3] - 公司在伦敦 纽约 香港 新加坡 阿布扎比和上海设有办公室 拥有超过750名员工 [3] - 公司成功的重要驱动在于其构建的稳健且可扩展的全球基础设施 以及对创新和技术升级的持续投入 [3] 彭博MAC3风险因子模型 - MAC3是彭博新一代多资产类别风险因子模型 代表了目前最先进的一类模型 [1] - 该模型每日基于超过3000个因子进行计算 为不同投资组合 投资范围和投资风格提供卓越的预测准确性 [1] - 模型不仅用于识别更广泛的市场信号 还能解析不同市场状态下的风险动态 [1] - MAC3融合了多项行业首创的创新方法 确立了其在风险模型领域的领先地位 [1] - 模型文件可通过彭博灵活开放的API基础设施访问 便于客户在各类工作流程中高效调用 [1] 模型应用与价值 - 采用MAC3能使机构获取先进的建模技术 实现更优的模型设定 精准的风险预测和强大的投资组合分析能力 [1] - 该模型有助于机构投资者深入理解驱动投资组合风险的因子 并确保在不同策略和市场实现一致的风险衡量 [1] - 在阿尔法策略制定过程中 MAC3的模块化设计和强大的因子结构 能助力量化和系统化管理者提升投资组合构建与风险预测能力 [1] 彭博投资组合管理解决方案 - MAC3模型为彭博投资组合管理旗舰级产品PORT Enterprise的风险分析提供计算引擎 [2] - PORT Enterprise为超过800家客户提供先进的投资组合风险分析和组合归因 并具备更强的定制化和批量报告功能 [2] - 彭博投资管理解决方案覆盖整个投资生命周期 提供多资产管理能力 集成研究管理 订单与执行管理 投资组合与风险分析 交易合规和运营支持 [2] - 该解决方案依托彭博值得信赖的证券主数据和行业领先的数据 确保一致性与高质量 助力实现精准透明的决策和深入的投资分析 [2]