交易概述 - 公司通过拍卖方式出售了2,201笔严重拖欠的非绩优住宅优先留置权贷款，总余额约为4.38亿美元 [1] - 此次交易是公司标准资产池出售的一部分，预计于2025年12月完成结算 [1] - 针对规模较小的EXPO®贷款池的投标截止日期为2025年10月30日 [1] 贷款资产池详情 - 此次SPO® offerings包含四个贷款池，由地理分布多元的房产抵押贷款组成 [2] - 四个资产池的未偿还本金总额分别为2.294亿美元、1.17亿美元、6730万美元和2470万美元 [4] - 四个资产池的贷款笔数分别为1,202笔、602笔、293笔和104笔 [4] - 约55%的汇总池余额由先前修改过但再次出现拖欠的贷款构成 [3] 贷款特征与投标结果 - 各资产池的平均拖欠月数在19至31个月之间，其中Pool 3的平均拖欠时间最长，为31个月 [4] - 各资产池的平均贷款余额在19.08万美元至23.76万美元之间 [4] - 中标方分别为RCF II Loan Acquisition, LP、VRMTG ACQ, LLC和Residential Credit Opportunity IX, LLC等机构 [4] - 次高价投标范围在未偿还本金余额的90多区域至100多区域 [4] 公司战略与历史背景 - 公司的 seasoned loan offerings 旨在以经济合理的方式减少抵押贷款投资组合中的低流动性资产 [5] - 自2011年以来，公司已累计出售107亿美元NPLs，并证券化了约813亿美元的RPLs [5] - RPLs证券化包括304亿美元通过完全担保MBS、376亿美元通过SCRT项目以及133亿美元通过SLST项目完成 [5]