资产配置系列专题报告 - 涵盖资产荒背景下的BL模型应用 探讨趋势追踪TAA方法 基于预期不确定性和宏观因子的配置体系构建 [2] - 研究行业趋势股债配置策略 从宏观因子走势中挖掘投资机会 配置风险组合构建及商品资产配置价值多角度分析 [2] - 涉及宏观数据预期误差配置策略 不同经济状态下资产配置方法 SmartBeta策略有效性及可变周期资产定价 [2] - 包含经济周期修正均值方差配置 降息周期历史规律分析 均值回复应用及EPU指数与投资时钟关联 [2] - 细分债务周期定量配置 利率量化研判与国债期货策略 不同目标下权益板块选择及技术分析利率择时 [2] - 宏观因子到资产价格传导路径定量研究 中国经济领先指数构建与实践 量化固收+模式及风险溢价股债策略 [3] - 货币先行指数与A股择时应用 A股历史4次底部20个特征分析 宏观指标关注度在配置中的应用 [3] - 海外权益资产配置研究 领先滞后关系宏观因子择时策略 风格因子驱动行业选择及ABL经济周期行业配置 [3] 行业轮动系列专题报告 - 基于大单资金流反转效应 回归树行业配置应用 历史状态空间相似性匹配SMIA模型及行业轮动规律挖掘 [3] - 捕捉羊群效应行业轮动 月份效应行业配置策略 个股极值比例行业轮动及Hurst指数切换策略 [3] - 宏观视角行业轮动 景气视角下游消费/中游/金融及服务篇轮动策略 行业聚类与估值轮动方法 [3] - 预期增速与偏差行业轮动 细分行业景气盈利策略 多维宏观状态行业轮动及拥挤度细分行业动量策略 [3] - 行业聚类方法探讨 预期改善及底部特征轮动 宏观趋势行业轮动及卖方买方观点共振配置策略 [3] - 北向资金行业与风格轮动因子差异化 细分行业景气+轮动配置 行业拥挤度指标应用及指数增强 [3] - 基于舆情概念指数轮动 宏观超预期事件行业配置 市场结构变化风格轮动规律及多维度风格轮动研究 [3] - 另类视角指数轮动策略 龙头扩散效应行业轮动框架及其扩展研究 [3] 研究团队与方向 - 团队覆盖量化择时 CTA策略 资产配置与基金产品研究 因子选股与资产配置 量化策略及量化选股等全方位研究方向 [5][6][7] - 研究范围包括宏观经济因子 债务周期 利率研判 行业景气 风格轮动 舆情分析等多维度市场结构研究 [3][6][7]