国信金工主动量化策略表现跟踪 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益-0.28%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.95%，本年绝对收益27.54%，相对超额收益-3.91%，在主动股基中排名53.24%分位点（1847/3469）[1][3][10] - 超预期精选组合本周绝对收益1.29%，相对超额收益0.62%，本年绝对收益45.51%，相对超额收益14.06%，在主动股基中排名20.03%分位点（695/3469）[1][3][19] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益0.39%，相对超额收益-0.28%，本年绝对收益33.97%，相对超额收益2.52%，在主动股基中排名39.18%分位点（1359/3469）[1][3][20] - 成长稳健组合本周绝对收益-1.23%，相对超额收益-1.90%，本年绝对收益51.45%，相对超额收益20.00%，在主动股基中排名14.27%分位点（495/3469）[1][3][29] - 本周股票收益中位数-1.65%，32%股票上涨，主动股基收益中位数0.57%，63%基金上涨[1][36] - 本年股票收益中位数21.23%，84%股票上涨，主动股基收益中位数29.48%，98%基金上涨[1][36] 策略方法论 - 优秀基金业绩增强组合通过对标主动股基，在优选基金持仓基础上采用量化增强方法实现优中选优[2][7][34] - 超预期精选组合通过筛选研报标题超预期与分析师上调净利润的股票池，结合基本面和技术面双重精选构建[13][40] - 券商金股业绩增强组合以券商金股股票池为基准，通过组合优化控制个股和风格偏离[17][42] - 成长稳健组合采用"先时序后截面"的二维评价体系，优先选择临近财报披露日的股票并结合多因子打分[24][46] 历史绩效表现 - 优秀基金业绩增强组合在2012-2025年区间年化收益20.31%，相对偏股混合型基金指数年化超额11.83%[37] - 超预期精选组合在2010-2025年区间年化收益30.55%，相对偏股混合型基金指数年化超额24.68%[41] - 券商金股业绩增强组合在2018-2025年区间年化收益19.34%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.38%[43] - 成长稳健组合在2012-2025年区间年化收益35.51%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.88%[47] 市场基准比较 - 偏股混合型基金指数（885001.WI）本年收益率31.45%[8][15][21][26] - 中证500指数本年收益率25.23%[6] - 所有组合均采用90%仓位计算收益[7][13][17][24]