国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益2.71%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.81%，本年绝对收益-1.09%，相对超额-2.75%，在主动股基中排名59.79%分位点（2074/3469）[1][9] - 本周超预期精选组合绝对收益3.55%，相对超额1.65%，本年绝对收益5.45%，相对超额3.79%，排名20.09%分位点（697/3469）[1][17] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益3.79%，相对超额1.89%，本年绝对收益4.65%，相对超额2.99%，排名23.21%分位点（805/3469）[1][18] - 本周成长稳健组合绝对收益3.90%，相对超额2.00%，本年绝对收益10.73%，相对超额9.07%，排名7.61%分位点（264/3469）[1][27] - 本周股票收益中位数1.36%，65%股票上涨，主动股基收益中位数1.59%，89%基金上涨[1][33] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合：从对标宽基指数转向对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化增强方法，2012-2024年考虑仓位后年化收益20.50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12.36%[32][34] - 超预期精选组合：以研报标题超预期与分析师上调净利润为筛选条件，结合基本面和技术面精选，2010-2024年考虑仓位后年化收益28.53%，相对超额23.02%[36][38] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准，控制个股和风格偏离，2018-2024年考虑仓位后年化收益19.01%，相对超额14.87%[42][43] - 成长稳健组合：采用"先时序、后截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的股票，2012-2024年考虑仓位后年化收益34.74%，相对超额26.43%[46][47] 市场表现监控 - 本年股票收益中位数-0.53%，48%股票上涨，主动股基收益中位数0.23%，52%基金上涨[1][33] - 本周股票收益率分布：10%分位点-3.77%，中位数1.36%，90%分位点8.02%[31] - 本年股票收益率分布：10%分位点-15.19%，中位数-0.53%，90%分位点29.03%[31]