量化模型与构建方式 1. 模型名称：成交量模型[8][11] * 模型构建思路： 属于短期择时模型，基于市场价量关系构建，核心思想简单普世[8]。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程，仅提及其为基于价量角度构建的模型之一[8]。 2. 模型名称：特征龙虎榜机构模型[11] * 模型构建思路： 属于短期择时模型，基于龙虎榜中的机构交易行为特征构建。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 3. 模型名称：特征成交量模型[11] * 模型构建思路： 属于短期择时模型，基于特殊的成交量特征构建。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 4. 模型名称：智能算法沪深300模型[11] * 模型构建思路： 属于短期择时模型，应用智能算法对沪深300指数进行择时。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 5. 模型名称：智能算法中证500模型[11] * 模型构建思路： 属于短期择时模型，应用智能算法对中证500指数进行择时。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 6. 模型名称：涨跌停模型[8][12] * 模型构建思路： 属于中期择时模型，基于市场涨跌停股票的数量、分布等特征构建[8]。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 7. 模型名称：上下行收益差模型[8][12] * 模型构建思路： 属于中期择时模型，通过计算市场上行收益与下行收益的差值来捕捉市场动能或情绪[8]。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 8. 模型名称：月历效应模型[12] * 模型构建思路： 属于中期择时模型，基于历史数据中存在的特定月份或时间段的规律性收益模式构建。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 9. 模型名称：长期动量模型[8][13] * 模型构建思路： 属于长期择时模型，基于资产的长期价格趋势（动量）进行择时[8]。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 10. 模型名称：A股综合兵器V3模型[14] * 模型构建思路： 属于综合择时模型，通过耦合不同周期（短、中、长）或不同策略的择时模型信号，形成攻守兼备的综合观点[8]。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体耦合规则和权重分配。 11. 模型名称：A股综合国证2000模型[14] * 模型构建思路： 属于综合择时模型，专门针对国证2000指数，通过耦合相关择时模型信号形成综合观点。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 12. 模型名称：成交额倒波幅模型[15] * 模型构建思路： 属于港股中期择时模型，结合成交额与波动率（倒波幅）指标来判断市场状态。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 13. 模型名称：恒生指数上下行收益差模型[15] * 模型构建思路： 属于港股中期择时模型，原理与A股的上下行收益差模型类似，应用于恒生指数。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明具体构建公式和过程。 14. 模型名称：形态学监控模型（杯柄形态、双底形态）[38] * 模型构建思路： 基于技术分析中的经典价格形态（如杯柄形态、双底形态）进行选股或择时，认为形态突破后价格会延续原有趋势。 * 模型具体构建过程： 报告展示了形态识别出的具体个股及其关键点位（如A点、B点、C点），但未给出形态识别的量化算法和突破判断的具体阈值[42][46][50][52]。 15. 模型名称：VIX指数模型[35] * 模型构建思路： 通过计算期权的隐含波动率来反映市场对未来波动率的预期，常作为市场情绪或恐慌程度的指标。 * 模型具体构建过程： 报告提及根据公开披露的VIX计算方法复现了VIX指数，并与历史官方数据相关性达99.2%，但未列出具体计算公式[35]。 模型的回测效果 本报告为周度观点报告，主要展示模型的最新信号，未提供历史回测的量化指标（如年化收益率、夏普比率、最大回撤等）。 量化因子与构建方式 本报告未涉及具体的量化因子构建。 因子的回测效果 本报告未涉及具体的量化因子测试。