量化模型与构建方式 本报告为市场跟踪周报，未涉及具体的量化模型或量化因子的构建思路、过程及评价。 模型的回测效果 本报告未涉及具体量化模型的回测效果指标。 量化因子与构建方式 本报告未涉及具体量化因子的构建思路、过程及评价。 因子的回测效果 本报告未涉及具体量化因子的回测效果指标。 市场表现与数据跟踪 1. 各类量化策略收益表现：报告跟踪了样本量化私募在主要指数增强及市场中性策略上的近期收益与超额收益[1] * 300增强策略：周/月/年初以来平均收益分别为+0.3%/-0.6%/+24.6%，平均超额分别为+0.4%/+0.3%/+6.2%[1] * 500增强策略：周/月/年初以来平均收益分别为+0.3%/-1.3%/+36.5%，平均超额分别为-0.7%/-0.4%/+12.7%[1] * A500增强策略：周/月/年初以来平均收益分别为+0.1%/-0.8%/+29.7%，平均超额分别为-0.2%/-0.2%/+7.2%[1] * 1000增强策略：周/月/年初以来平均收益分别为-0.3%/-2.1%/+39.6%，平均超额分别为-0.7%/-0.3%/+16.6%[1] * 空气指增策略：周/月/年初以来平均收益分别为-0.9%/-2.4%/+35.6%[1] * 市场中性策略：周/月/年初以来平均收益分别为-0.4%/-0.9%/+10.1%[1] 2. 风格指数相对收益：报告展示了不同风格指数相对于中证500指数的超额收益[2] * 沪深300相对中证500：周/月/年初以来超额收益分别为-0.2%/-1.3%/-7.9%[2] * 中证1000相对中证500：周/月/年初以来超额收益分别为-0.6%/-1.7%/-2.7%[2] * 中证2000相对中证500：周/月/年初以来超额收益分别为+0.3%/-0.1%/+6.4%[2] * 微盘股相对中证500：周/月/年初以来超额收益分别为+3%/-4.4%/+42.5%[2] 3. 市场交投活跃度：报告统计了主要宽基指数及微盘股的日均成交额及其环比变化[3] * 沪深300：周/月/年初以来日均成交额分别为4042/4187/3998亿元，环比-12.4%/-48.8%/+0.6%[3] * 中证500：周/月/年初以来日均成交额分别为2913/2855/2802亿元，环比-9.4%/-48%/+0.8%[3] * 中证1000：周/月/年初以来日均成交额分别为3624/3692/3579亿元，环比-8.3%/-44.3%/+0.5%[3] * 中证2000：周/月/年初以来日均成交额分别为4227/4385/4347亿元，环比-10.6%/-42.4%/+0.3%[3] * 微盘股：周/月/年初以来日均成交额分别为253/345/306亿元，环比-29.2%/-45.8%/+0.7%[3] 4. 行业表现：报告列出了不同时间窗口内涨幅居前和靠后的行业[4] * 本周涨幅前三行业：日常消费零售+10.6%、可选消费零售+6.5%、消费者服务+4.8%[4] * 本周涨幅后三行业：电气设备-3.4%、半导体-3.3%、硬件设备-1.8%[4] * 本月涨幅前三行业：国防军工+9.6%、日常消费零售+6.6%、硬件设备+5.4%[4] * 本月涨幅后三行业：煤炭-7.5%、房地产-7.3%、工业贸易与综合-5.5%[4] * 年初以来涨幅前三行业：有色金属+75.5%、硬件设备+49.9%、工业贸易与综合+45.7%[4] * 年初以来涨幅后三行业：电信服务-3.3%、房地产-0.5%、食品饮料-0.4%[4] 5. 股指期货基差情况：报告跟踪了IF、IC、IM合约的年化贴水率及其历史分位数[4] * 当月合约年化贴水：IF/IC/IM均为+0%，近一年分位数分别为21.3%/9.9%/7.3%[4] * 下季合约年化贴水：IF为+3.9%（分位数64.6%），IC为+8.5%（分位数32.8%），IM为+11.6%（分位数47.1%）[4]