报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 12月17日国债期货各主力合约表现不一，30年期主力合约涨幅最大为0.63%，2年期主力合约涨幅最小为0.01%，资金利率有涨有跌，国债收益率曲线和信用债收益率曲线涨跌不一 [3][4][5] - 非农就业数据疲弱增强市场对美联储进一步降息的预期 [8] - 国债期货趋势强度为0 [9] 根据相关目录分别进行总结 基本面跟踪 - 12月17日，30年期主力合约上涨0.63%，10年期主力合约上涨0.10%，5年期主力合约上涨0.06%，2年期主力合约上涨0.01% [3][4] - 资金方面，隔夜shibor报1.2760%，较前一交易日上涨0.2bp，7天shibor报1.4290%，较前一交易日下跌0.3bp；14天shibor报1.5100%，较前一交易日下跌0.1bp；1个月shibor报1.5370%，较前一交易日上涨0.4bp [4] - 2年期活跃CTD券为250017.IB，IRR为1.62%，5年期活跃CTD券为230014.IB，IRR为0.96%，10年期活跃CTD券为250018.IB，IRR为1.54%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为2.24%，目前R007约1.5003% [4] 货币市场 - 12月17日银行间质押式回购市场共成交2.9万亿元，减少0.06%。隔夜收于1.31%，较前一交易日下跌14bp，7天收于1.48%，与上一交易日持平；14天收于1.52%，较前一交易日上涨3bp；1个月收于1.60%，较前一交易日下跌1bp [5] 现券方面 - 国债收益率曲线涨跌不一，2Y期上行0.85BP至1.41%；5Y期下移0.13BP至1.64%；10Y期下移0.13BP至1.85%；30Y期上行0.15BP至2.28% [5] - 信用债收益率曲线涨跌不一，评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期上行3.00BP至1.73%；1Y期上行5.00BP至1.74%；3Y期下移11.00BP至1.81%；5Y期上行0.50BP至2.28% [5] 宏观及行业新闻 - 非农就业数据疲弱，增强市场对美联储进一步降息的预期 [8] 趋势强度 - 国债期货趋势强度为0 [9]