根据提供的金融工程周报内容，以下是关于报告中涉及的量化模型和因子的总结。报告主要涉及对各类基金（如指数增强基金、量化对冲基金）业绩表现的统计和分析，但并未详细阐述具体的量化模型构建思路、过程或因子定义。因此，总结将基于报告中明确提及的量化基金类别及其业绩指标。 量化模型与构建方式 1. 模型名称：指数增强基金投资模型[36][38] * 模型构建思路：通过量化方法构建投资组合，力求在跟踪特定市场指数（如沪深300、中证500等）的基础上，获得超越基准指数的超额收益[36][38] * 模型具体构建过程：报告未提供具体的模型构建流程、选股逻辑或权重优化方法等细节 * 模型评价：报告未提供针对该模型本身的定性评价 2. 模型名称：量化对冲基金投资模型[36][38] * 模型构建思路：运用量化策略同时建立多头和空头头寸，以对冲市场系统性风险，目标是在不同市场环境下获取绝对收益[36][38] * 模型具体构建过程：报告未披露具体的对冲策略、风险模型或交易算法 * 模型评价：报告未提供针对该模型本身的定性评价 模型的回测效果 1. 指数增强基金投资模型[36][38] * 本周超额收益中位数：0.05%[36][38] * 本年超额收益中位数：4.00%[36][38] 2. 量化对冲基金投资模型[36][38] * 本周收益中位数：-0.15%[36][38] * 本年收益中位数：0.62%[36][38] 量化因子与构建方式 （报告未提及具体的量化因子及其构建方式） 因子的回测效果 （报告未提及具体的量化因子及其测试结果）