事件概述 - 圣元环保全资子公司厦门金陵基于2025年3月认购“深博宏图成长1号私募证券投资基金”6000万元 截至2025年12月25日 该基金单位净值暴跌至0.1846元 导致公司亏损约4692万元[2] - 公司核查认为 基金管理人深圳深博信投投资管理有限公司存在越权交易、违反信披义务甚至伪造净值等行为 基金托管人招商证券也未履行监督义务[2] 涉事私募机构行为疑点 - 深博信投在“深博宏图成长1号”成立后 旗下其他产品开始密集提前清算 2025年共有6只产品完成清算 清算时间集中在5月26日至10月22日期间[3][4] - 目前深博信投仍在运作的产品仅剩5只 除涉事产品外 其余4只产品中有3只管理规模低于1000万元[4] - “深博宏图成长1号”尚未公布基金经理 而深博信投旗下登记有周彬、李兴、邓奕超、曾智兴等基金经理[4] 兜底承诺与关联关系 - 事件发生后 基金管理人提出由自然人温廷涛对投资本金损失承担连带清偿责任 温廷涛于12月16日签署承诺函[5] - 但截至公告日 厦门金陵基仅收到温廷涛支付的首笔200万元款项 后续款项均未到账 承诺未完全履行[6] - 温廷涛与深博信投之间的具体关联关系未披露 由自然人承担上市公司私募投资亏损的连带责任引发市场疑问[6] 基金风控措施失效 - 涉事基金为R4级中高风险品种 投资范围广泛 包括权益类、固收类及期货衍生品类 并可参与融资融券等业务[7] - 基金设有风控条款 包括单一资产投资不超过净资产25% 触及止损或预警线需在10个工作日内披露 净值≤0.80元时现金类资产不低于50% 净值≤0.70元时需在2个工作日内将非活期存款类标的变现[7] - 尽管风控设计严格且管理人总经理号称从业20年、擅长跨行业组合投资 但实际风控措施未发挥任何预警或止损作用[7] 基金持仓与亏损来源疑云 - “深博宏图成长1号”曾出现在中创环保和京基智农两家上市公司的流通股股东名单中[8] - 该基金在2025年二季度新进持有中创环保282.035万股 期间股价二季度上涨5.93% 三季度下跌6.64% 三季度末已退出前十大[8] - 该基金在2025年二季度新进持有京基智农358.5118万股 期间股价二季度下跌6.73% 三季度上涨4.77% 三季度末同样退出前十大[8] - 按二季度末收盘价粗略计算 该基金持有两只股票市值合计约9597万元 与厦门金陵基6000万元的认购本金存在3597万元差额 市场疑问该差额是前期盈利还是产品使用了杠杆 且持股期间股价均未出现大幅下跌[8]