交易策略与理念 - 交易风格以主观交易为核心，基于对宏观政策的判断布局股指期货与期权仓单，认为未来将有十年“牛市” [2] - 制定明确的“点位纪律”：大盘4000点之下做单边多头期货期权，4000点之上切换为股指期货多头加期权空头对冲 [2] - 采用多维量化策略组合，覆盖约70个品种，通过跨品种、跨周期、跨策略的分散配置平滑单一策略的极端风险 [9] - 策略框架强调“去主观化”，将技术分析和基本面因素作为参数融入模型，由代码构建的认知体系进行最终决策 [9] - 交易哲学是“做正期望值之事”，不预测短期波动，通过逻辑坚实的策略长期积累优势 [10] 风险控制与资金管理 - 坚持仓位永远低于30%的原则，短线操作每次开仓仅使用2%至5%的仓位 [6] - 遵循“睡不着的仓位就止损”的铁律，若交易导致心态焦虑则立即平仓 [6] - 经历2022年年中至2023年年初近一年的回撤后，转向构建多策略对冲体系，注重风险预算和绝对风险值评估 [10] - 通过计算每笔交易的最大潜在亏损来动态调整仓位，控制单日回撤在可控范围内 [10] - 利用期权工具进行对冲，尤其在市场波动较大时确保收益守住 [2][3] 交易员成长与认知 - 从早期依赖技术分析、重仓频繁交易导致“至暗时刻”，转变为敬畏市场，认识到交易是关于认知、纪律和人性管理的长期修行 [4][5] - 强调交易需打开认知边界，搞懂政策、盘面及自身性格特点，找到适合的交易方式 [6] - 量化交易者经历持续回撤后，从追求收益最大化转向追求稳健和可持续性，核心目标是长期盈利 [10] - 建议新手从量化框架切入，用系统对抗人性弱点，通过历史数据回测验证策略逻辑后再小资金实盘 [11] 市场观点与未来规划 - 判断自去年9月24日国家出台一系列增量政策后，市场进入“牛市”初期 [2] - 计划未来将期货盈利转配股票、债券等资产，以降低单一市场风险 [11] - 认为真正的稳健并非避免亏损，而是控制亏损幅度，让利润奔跑 [11] - 视期货市场为“持续进化的修行场”，真正的赢家永远在路上 [11]