诺贝尔基金会资产增长与投资绩效 - 诺贝尔基金会初始资产为3100万克朗，截至2024年底资产总市值增至67.97亿克朗，实现近220倍增长，剔除通胀因素后资金规模增长逾2倍 [2][3] - 2024年投资回报率为11.6%，过去五年年化投资回报率为9.2%，过去十年年化投资回报率为8.3% [3] - 2024年资产比2023年底的62.33亿克朗增加5.64亿克朗，扣除当年总支出1.358亿克朗后盈余可观 [3][7] 投资组合配置 - 截至2024年底，不含直接持有不动产的投资市值为66亿克朗，资产配置为56%权益型基金、9%不动产与基础设施基金、12%固定收益资产及现金、24%另类资产，以及-1%货币对冲损益 [3] - 投资组合高度多元化，投资限制自1950年后被打破，获准投资股票类资产，1970年后投资管理进一步现代化 [2] 外部管理机构 - 外部管理人包括贝莱德、瑞典商业银行基金公司、红杉资本、凯雷、城堡投资、千禧基金、文艺复兴科技等全球顶级机构 [9][11][12] - 在股票与私募股权基金中投资了贝莱德MSCI美国股票指数ESG筛选基金、瑞典商业银行的指数基金以及红杉资本的中国和美国基金 [11] - 不动产基金投资包括凯雷管理的多个地产基金，对冲基金投资包括城堡投资、千禧基金、Two Sigma、AQR资本等产品 [11][12] - 固收投资包括瑞典本土资产管理机构欧曼、英国老牌资管机构英卓投资管理旗下产品 [11][13] 投资运营与管理框架 - 投资委员会负责所有资产类别与配置决策，并遴选外部管理人，不直接进行证券投资 [15] - 遴选外部管理人时重点考量投资理念、历史业绩、风险控制、团队架构、责任投资实践及费用结构等要素 [15] - 基金会是联合国负责任投资原则签署方，实施负面筛选，避免投资于争议性武器、烟草及煤炭收入占比超5%的公司 [15] - 投资目标是实现年均至少3%的通胀调整后总回报，以覆盖各项支出 [3]