市场表现 - 临近双节长假市场进入震荡整理期 红利资产成为资金关注方向之一 [1] - 上红低波指数(H50040)上涨0.90% 成分股南京银行上涨4.11% 农业银行上涨2.93% 中创智领上涨2.64% 青岛港上涨2.57% 工商银行上涨2.23% [1] - 上红低波指数近66个交易日内有37日资金净流入 合计净流入203.97亿元 日均净流入3.09亿元 [1] 资金流向 - 上红低波指数连续7天获杠杆资金净买入 最高单日净流入13.87亿元 最新融资余额达1017.45亿元 [1] - 平安上证红利低波动指数A交易拥挤度处于成立以来11.53%分位 低于历史上88.47%时间 [1] 基金业绩 - 平安上证红利低波动指数A单位净值1.07元 近1年累计上涨17.64% 涨幅排名可比基金第1 [1] - 基金自成立以来最高单月回报11.16% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅7.40% 上涨月份平均收益率3.53% [2] - 日盈利百分比54.63% 月盈利概率56.54% 历史持有1年盈利概率100.00% [2] 风险收益指标 - 近3个月超越基准年化收益5.88% 排名可比基金第1 [2] - 近1年夏普比率1.36 在可比基金中排名第1 [2] - 今年以来最大回撤6.32% 相对基准回撤0.44% 在可比基金中回撤最小 [2] 基金概况 - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 总费率0.60% [3] - 成立于2024年4月23日 为指数型股票基金 紧密跟踪上红低波指数 [3] - 目标控制日均跟踪偏离度绝对值小于0.35% 年化跟踪误差不超过4% [3] - 现任基金经理白圭尧 具有6.2年证券从业经验 [3] 指数构成 - 上证红利低波动指数选取50只流动性好 连续分红 红利支付率适中 每股股息正增长且股息率高波动率低的证券 [3] - 采用股息率加权方式 反映分红水平高且波动率低的证券整体表现 [3] - 前十大重仓股包括中远海控 成都银行 兴业银行 四川路桥 大秦铁路等 前十大权重股合计占比17.41% [3][5] 持仓明细 - 中远海控持仓市值233.12万元 净值占比3.73% [5] - 成都银行持仓市值106.33万元 净值占比1.70% [5] - 兴业银行持仓市值101.30万元 净值占比1.62% [5] - 四川路桥持仓市值99.40万元 净值占比1.59% [5] - 大秦铁路持仓市值97.09万元 净值占比1.55% [5]