股息分配 - 公司宣布2025年9月每股普通股月度现金股息为0.12美元 将于2025年10月30日支付 除息日和记录日均为2025年9月30日 [1] - 公司计划于2025年10月15日宣布下一次普通股股息 [1] - 公司需每年向股东分配至少相当于其REIT应税收入90%的金额（不考虑已付股息扣除和净资本收益）以维持REIT资格 [2] 股权结构 - 截至2025年9月8日 公司普通股流通股为146,130,135股 [3] - 截至2025年8月31日 公司普通股流通股为141,863,067股 [3] - 截至2025年6月30日 公司普通股流通股为126,566,926股 [3] 投资组合构成 - 投资组合主要由机构RMBS组成 包括传统过手机构RMBS和结构化机构RMBS [4] - 固定利率RMBS组合中30年期6.0%券种占比最高 达31.26% 公允价值25.697亿美元 [6] - 整个抵押贷款资产总额82.198亿美元 加权平均票面利率5.45% 加权平均贷款年龄22个月 剩余期限328个月 [6] 利率敏感性 - 利率下降50个基点时 投资组合预计产生1.167亿美元正收益 利率上升50个基点时预计产生1.430亿美元损失 [6] - 对冲组合在利率下降50个基点时产生1.348亿美元损失 在利率上升50个基点时产生1.320亿美元收益 [6] - 整体利率冲击净影响为利率下降50个基点时损失1804万美元 利率上升50个基点时损失1100万美元 [6] 机构分布 - 房利美占比59.3% 公允价值47.262亿美元 [11] - 房地美占比40.7% 公允价值32.404亿美元 [11] 监管合规 - 符合1940年投资公司法整体池测试 非整体池资产占比仅6.5% [12] 融资结构 - 回购协议总融资额74.880亿美元 加权平均利率4.47% 加权平均期限37天 [13] - 美银证券为最大交易对手 融资额4.096亿美元 占比5.5% [13] - 融资期限最长至2026年8月27日 [13]