国债期货及利率债市场表现 - 国债期货全线下跌 30年期主力合约跌0.12%报115.980元 10年期主力合约跌0.18%报107.660元 5年期主力合约跌0.07%报105.370元 2年期主力合约跌0.01%报102.318元 [1] - 银行间10年期国债活跃券250011收益率上行2.1bp报1.782% 10年期国开债活跃券250210收益率上行1.7bp至1.87% 30年期国债活跃券2500002收益率上行1.9bp至2.03% [1] - 财政部新发10年期国债中标利率1.83%高于中债估值 全场倍数2.58 30年期特别国债中标利率2.15% 全场倍数2.89 [3][5] 资金市场状况 - Shibor短端品种集体下行 隔夜品种下行4.8bp报1.418% 7天期下行3.2bp报1.463% 14天期下行1.2bp报1.581% [4] - 央行开展3612亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 当日净投放1232亿元 [3] - 银行间回购定盘利率全线下跌 FR001跌8.0基点报1.46% FR007跌5.0基点报1.5% FR014跌2.0基点报1.57% [4] 信用债市场表现 - 交易所非金信用债涨幅前五包括19柯桥02涨8.96% 21万科04涨2.6% 20龙湖04涨2.59% 20万科08涨1.36% 25青资03涨1.32% [7] - 跌幅前五包括H9龙控01 24深铁09 24天屹V1 24深铁06 23长开04 [7] 同业存单市场 - 1年期国股存单报价1.65% 较前日下行0.42bp 6个月期国股存单在1.64%需求较好 [8] - 二级市场3个月国股存单成交在1.565% 较前日上行2bp 1年期国股成交在1.665%与前期持平 [8] - 国有行1年期存单报价1.665% 股份行1年期报价1.67% 城商行AAA级1年期报价1.685% [9] 股债市场联动效应 - 沪指突破3800点创10年新高 股债跷跷板效应再度走强 [3] - 机构认购30年特别国债情绪不如年初 中标利率2.15%略高于市场预期 [3] - 资金面转松支撑债市企稳 但股市筑顶预期仍较弱 [3]