收入和利润（同比环比） - 公司2022年第二季度净收入为2990亿日元，同比下降15.4%（2021年同期为3533亿日元）[11][16] - 归属于股东的净利润仅为16.96亿日元，同比暴跌96.5%（2021年同期为484.87亿日元）[11] - 公司净收入从2021年6月的3532.75亿日元下降至2022年6月的2990.28亿日元，降幅15.4%[119] - 净利润从2021年6月的499.93亿日元大幅下降至2022年6月的3.93亿日元，降幅99.2%[119] - 归属于NHI股东的每股基本收益从16.12日元降至0.56日元，降幅96.5%[119] 各条业务线表现 - 批发业务净收入显著增长至1989.87亿日元，同比增长49.9%（2021年同期为1327.77亿日元）[19][25] - 零售业务净收入下降至713.86亿日元，主要因股票和投资信托佣金减少[19][21] - 投资管理业务净收入暴跌至75.79亿日元（2021年同期为634.82亿日元），主要因投资损失达230.75亿日元[19][22][24] - 全球市场业务净收入大幅增长至1752.75亿日元，固定收益业务贡献1126亿日元[26] 客户资产和资产管理规模 - 零售客户资产下降至119.4万亿日元（较上季度减少2.7万亿日元）[21] - 资产管理规模下降至65.6万亿日元（较上季度减少2.3万亿日元）[22] 杠杆融资敞口 - 杠杆融资总敞口为3776.51亿日元，其中已融资部分683.13亿日元，未融资承诺部分3093.38亿日元[32] - 欧洲地区杠杆融资敞口为1505.27亿日元（已融资119.14亿，未融资1386.13亿），美洲地区为1567.31亿日元（已融资210.21亿，未融资1357.1亿）[32] - 亚洲及大洋洲杠杆融资敞口703.93亿日元，其中已融资占比50.3%（353.78亿日元）[32] 风险价值（VaR） - 公司交易活动风险价值（VaR）从2022年3月31日的270亿日元上升至2022年6月30日的500亿日元，增幅达85%[36] - 外汇风险VaR在三季度内翻倍，从90亿日元增至180亿日元[36] 递延所得税资产 - 递延所得税资产总额7501.78亿日元，但估值备抵达5127.38亿日元，导致净递延所得税资产仅为2374.4亿日元[40] 流动性 - 流动性组合规模达71131亿日元，可覆盖压力情景下的资金需求[49] - 截至2022年6月30日，野村证券的流动性覆盖率(LCR)三个月平均值为189.4%，符合监管要求[76] - 截至2022年6月30日，野村证券的现金及现金等价物余额为34,771亿日元，较2021年同期增长7.6%[77] - 现金及现金等价物从2022年初的33164.08亿日元增至2022年6月的34771.35亿日元，增长4.8%[125] 债务 - 短期无担保债务从2022年3月的29321亿日元增至2022年6月的33164亿日元，商业票据规模增长135%[55] - 长期无担保债务从78981亿日元增至81113亿日元，其中银行借款占比达36.4%（29522亿日元）[61] - 长期借款增加3197.69亿日元，短期借款增加2339.62亿日元[125] - 短期借款从1.0501万亿日元增至1.3380万亿日元[115] 资本充足率 - 截至2022年6月30日，野村证券的一级普通资本充足率为16.70%，一级资本充足率为18.93%，总资本充足率为18.93%[88][91] - 截至2022年6月30日，野村证券的外部总损失吸收能力(TLAC)占风险加权资产的30.46%[89][91] - 截至2022年6月30日，野村证券的合并杠杆比率为5.52%[93] - 截至2022年6月30日，公司外部总损失吸收能力(TLAC)占杠杆率敞口指标的9.76%[94] 资产和负债 - 公司总资产达48.9万亿日元，股东权益占比降至6.2%[11] - 2022年6月30日总资产达48,903.3亿日元，较2022年3月31日增长12.6%[78][83] - 公司总资产从2022年3月31日的1.211万亿日元增长至2022年6月30日的1.244万亿日元，增长2.7%[117] - 现金及现金存款从620亿日元增至950亿日元，增长53.2%[117] - 现金及现金存款总额从4.0635万亿日元增至4.1935万亿日元（2022年3月至6月）[114] - 贷款及应收账款总额从5.0007万亿日元增至5.6960万亿日元[114] - 交易资产及私募股权投资从15.2960万亿日元增至17.6192万亿日元[114] - 应付及存款总额从4.9204万亿日元增至5.5091万亿日元[115] - 抵押融资总额从14.5382万亿日元增至16.9618万亿日元[115] - 公司股东权益从2.9146万亿日元增至3.0555万亿日元[115] 经营活动现金流 - 经营活动现金流为负4158.68亿日元，融资活动现金流达3760.55亿日元[11] - 2022年第二季度经营活动现金流为净流出4,159亿日元，主要由于交易资产及私募股权和债务投资增加[77] - 经营活动产生的净现金流出从2021年6月的5391.12亿日元改善至2022年6月的4158.68亿日元[125] 杠杆比率 - 2022年6月30日杠杆比率从2022年3月31日的14.9倍上升至16.0倍[82][83] - 2022年6月30日调整后杠杆比率从2022年3月31日的9.1倍上升至9.7倍[82][84] 综合收益 - 公司综合收益从2021年6月的512.2亿日元增长至2022年6月的1695.07亿日元，增幅231%[121] 会计准则差异 - 公司采用美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制合并财务报表，与日本通用会计准则（Japanese GAAP）存在主要差异[131][132] - 2022年6月30日，按日本GAAP计算的税前收入受公允价值选择权金融资产/负债影响降低264.55亿日元[146] - 2021年6月30日，交易性权益证券未实现损益对税前收入增加36.49亿日元，但2022年同期减少19.64亿日元[146] - 非交易性债务证券未实现损益在2022年6月30日导致税前收入减少40.72亿日元[146] - 商誉摊销及权益法商誉在2021年和2022年分别增加税前收入9.13亿日元和8.11亿日元[146] - 股票薪酬及其他奖励在2021年增加税前收入26.84亿日元，2022年增加9亿日元[146] - 衍生品合约公允价值变动在美国GAAP下计入损益或综合收益，日本GAAP下净额计入综合收益[138] - 2023年4月1日起将采用ASU 2022-02新会计准则，涉及不良债务重组指引的取消和披露要求更新[150] 公允价值层级 - 金融工具公允价值层级分为三级，Level 1使用活跃市场未调整报价，Level 3包含最小透明度输入[166] - 公允价值计量假设市场参与者有序交易，优先采用主要市场数据或最有利市场数据[154] - 截至2022年3月31日，公司Level 1金融工具公允价值为7,764亿日元，Level 2为25,626亿日元，Level 3为1,038亿日元[174] - 截至2022年6月30日，公司Level 1金融工具公允价值增至8,785亿日元，Level 2增至32,245亿日元，Level 3增至1,227亿日元[175] - 2022年3月31日，公司衍生资产总额为1,554亿日元，其中Level 2占比最高达17,804亿日元（净额调整后）[174] - 2022年6月30日，公司衍生资产总额增长至2,245亿日元，Level 2部分显著增至23,793亿日元[175] - 日本政府证券在2022年3月31日的Level 1资产中占比22.3%（1,730亿日元/7,764亿日元）[174] - 外国政府证券在2022年6月30日的Level 1资产中占比46.7%（4,105亿日元/8,785亿日元）[175] - 2022年3月31日Level 3资产中，银行和公司债务证券占比21.2%（220亿日元/1,038亿日元）[174] - 2022年6月30日Level 3资产中，房地产抵押证券占比8.6%（105亿日元/1,227亿日元）[175] - 公司2022年6月30日长期借款达4,639亿日元，其中Level 2占比90%（4,178亿日元）[175] - COVID-19疫情期间，Level 3金融工具的估值判断显著增加[171] 投资公允价值 - 截至2022年3月31日和6月30日，交易资产和私募股权及债务投资中按净资产价值计量的投资公允价值分别为450亿日元和460亿日元[179] - 截至2022年3月31日和6月30日，其他资产中按净资产价值计量的投资公允价值分别为30亿日元和40亿日元[179] - 截至2022年3月31日，公司持有的上市和非上市股票证券分别为1015.03亿日元和323.94亿日元[179] - 截至2022年6月30日，公司持有的上市和非上市股票证券分别为955.54亿日元和335.16亿日元[179] - 2022年3月31日和6月30日，对非活跃市场上市股票证券的估值调整金额均为零[178] - 私募股权及债务投资的公允价值主要采用折现现金流法或市场倍数法确定，通常归类为第三层级[180] - 日本及其他G7国家政府证券的公允价值主要使用活跃市场的报价确定，归类为第一层级[181] - 银行和公司债务证券的公允价值主要采用折现现金流法确定，通常归类为第二层级[182] - 商业和住宅抵押贷款支持证券(CMBS/RMBS)的公允价值主要采用折现现金流法确定，通常归类为第二层级[183] - 衍生品合约的公允价值根据合约类型采用不同估值技术，多数归类为第二层级[188][189][190][192] 结构性票据估值 - 结构性票据的估值方法包括活跃市场报价、类似负债报价或内部模型（结合DCF和期权定价模型）[198] - 结构性票据的债务工具部分估值关键输入包括收益率曲线、提前还款率、违约概率和损失严重程度[198] - 结构性票据的嵌入式衍生品部分估值输入与独立OTC衍生品相同[198] - 结构性票据需根据公司信用状况进行估值调整，通常归类为第二级公允价值层级[198] - 若存在不可观察的估值输入（如波动率、相关性等），结构性票据归类为第三级公允价值层级[198] 担保融资交易 - 担保融资交易在金融资产转移不符合ASC 860销售标准时确认为负债[199] - 担保融资交易负债的估值方法与转移金融资产相同，并归类于相同公允价值层级[199] - 担保融资交易负债不提供公司一般追索权，因此无需调整公司信用状况[199]