商业银行贷款审批层级与金额 - 商业银行贷款审批层级与金额：公司关联交易需董事批准，企业银行AAA-A评级贷款超过5000万美元需两位董事和CEO批准，BBB-B评级超过4000万美元，CCC-C评级超过3000万美元[1499] 中小企业银行审批与催收管理 - 中小企业银行按贷款金额划分审批权限：超过30.8万美元需风险副总裁批准，14.5万美元以下由风险分析师批准[1508] - 中小企业银行早期催收（1-90天）使用催收评分决定策略：包括电话、短信、邮件或上门催收[1510] 零售银行审批与催收管理 - 零售银行各类贷款审批金额门槛：例如，信用卡现金贷款超过3.8万美元需风险副总裁批准，抵押贷款超过80万美元需风险副总裁批准[1513] - 零售银行早期催收（1-90天）同样使用催收评分来选择策略：如电话、短信、邮件或上门催收[1515] 信用评级与不良贷款管理标准 - 商业信用评级系统适用门槛：仅适用于年销售额至少为300万索尔的公司[1501] - 不良贷款认定标准：逾期90天的债务被视为违约贷款[1516] - 贷款损失准备覆盖：100%计提贷款损失准备的违约贷款将被核销并通过外部司法途径回收[1517] 风险监控与报告机制 - 风险监控与报告频率：风险管理指标每月提交给风险管理委员会，并定期提交给董事会[1489] 市场风险管理框架 - 公司市场风险分为交易账簿和银行账簿进行管理[1520] - 公司通过设定货币、投资类型、在险价值和止损限额来监控交易账簿风险[1521] - 公司通过每日监控全球外汇头寸（即期和衍生品头寸）来管理外汇风险[1530] - 使用衍生金融工具进行风险缓释：在某些情况下使用衍生金融工具来缓释利率和汇率波动带来的风险敞口[1492] 交易账簿在险价值变化 - 交易账簿在险价值从2018年的620万索尔大幅下降至2019年的140万索尔，降幅为470万索尔[1522] - 在险价值下降主要因全球净外汇头寸从2018年的2.396亿索尔减少至2019年的9080万索尔[1522] - 2018年在险价值从450万索尔增至620万索尔，增加170万索尔，主因衍生品净敞口从8.146亿索尔扩大至14.245亿索尔[1523] - 公司通过回溯测试验证在险价值模型有效性，在报告期内未出现回溯测试例外[1524] 公司整体资产负债与利率风险 - 截至2019年底，公司资产总额为4985.08亿索尔，其中贷款净额占比最高，为3690.71亿索尔[1528] - 截至2019年底，公司负债及权益总额为4031.41亿索尔，其中存款及债务为3084.64亿索尔[1528] - 2019年底累计重定价缺口为95.368亿索尔，较2018年底的77.298亿索尔有所扩大[1528] Interseguro投资组合表现 - Interseguro投资组合在险价值截至2019年12月31日为2.309亿索尔，较2018年增长3090万索尔或15.5%[1545] - Interseguro投资组合的金融工具价值在2018年12月31日至2019年12月31日期间增加了超过12.139亿索尔[1545] - Interseguro生息资产总额截至2019年12月31日为115.198亿索尔，其中946.86亿索尔为超过5年期资产[1549] - Interseguro付息负债总额截至2019年12月31日为9.732亿索尔[1549] - Interseguro在2017年11月收购Seguros Sura后，投资组合在2017年底显著增加[1546] Inteligo业务表现与风险 - Inteligo在险价值截至2019年12月31日为2130万索尔，较2018年减少2080万索尔或49.5%[1568] - Inteligo在险价值截至2018年12月31日为4200万索尔，较2017年增加270万索尔[1568][1569] - Inteligo Bank的投资组合占Inteligo整体在险价值结果的95%以上[1568] - Inteligo的贷款审批层级中，董事会审批金额超过2000万美元，首席执行官审批金额最高为300万美元[1560] - Inteligo Bank在其整个历史上未出现不良贷款[1558][1563] Inteligo资产负债与流动性 - 截至2019年12月31日，公司生息资产总额为26.696亿索尔，计息负债总额为21.557亿索尔，累计重定价缺口为5.139亿索尔[1574] - 2019年底，贷款净额（扣除未赚取利息）为16.247亿索尔，占生息资产总额的60.9%[1574] - 2019年底，存款及金融实体债务为18.403亿索尔，占计息负债总额的85.4%[1574] - 2019年底，现金及存放同业款项为6.396亿索尔，较2018年底的2.200亿索尔增长190.7%[1574] - 截至2018年12月31日，公司生息资产总额为22.137亿索尔，计息负债总额为19.662亿索尔，累计重定价缺口为2.475亿索尔[1574] - 2019年，期限超过5年的生息资产为2.124亿索尔，而对应的计息负债为0，形成2.124亿索尔的正边际缺口[1574] - 2018年，期限在1个月内的生息资产为1.117亿索尔，而计息负债为5.492亿索尔，形成4.375亿索尔的负边际缺口[1574] 货币与流动性风险管理 - 公司主要业务以美元进行，这是其功能货币，并设定其他货币的风险敞口限额[1575] - 公司认为其流动性风险较低，因为平均贷款期限不到一年，且超过一半的投资组合易于变现[1578] 操作风险管理方法 - 公司采用巴塞尔II下的基本指标法进行操作风险管理[1581]