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货币市场 - 上周央行公开市场净回笼4170亿元，本周有11820亿元逆回购到期[1] - R001均值为2.20%，较前一周下行19.43BP，DR001均值为1.72%，较前一周上行3BP[1] - DR007加权均价的均值为1.91%，较前一周上行1.96BP，R007加权均价的均值为2.36%，较前一周下行8.97BP[1] - 同业存单到期量增加至5667.90亿元，发行数量减少至412只，实际发行总额为4267.40亿元，平均票面利率下行6BP至2.34%[1] - 1年期FR007上周均值为1.97%，与前一周基本持平[1] 汇率市场 - 近一年美元兑人民币走势呈现下降趋势，从7.4下降至6.6[15] 美国市场 - 美国担保隔夜融资利率SOFR年初升至5.4%，随后逐步回落，上周稳定在5.31[15] - 近三年SOFR走势呈现下降趋势，从6下降至0[16]

市场趋势 - 上周国内1.5年期以上LPR下行，金融支持实体经济力度进一步提升[1] - 美元汇率短期或维持相对强势，德国央行警告德国经济可能陷入技术性衰退[3] - 美元走势转强，可能保持相对强势，美元指数上涨触及三个月新高[14] - 美国1月CPI同比增长3.1%，高于市场预期的2.9%[17] - 10年期美债收益率升至4.30%附近[17] 行业动态 - 申万一级行业全线反弹，涨幅居前的行业为传媒、计算机、通信[22] - 银行、非银金融等金融股不断创出新高[26] 监管政策 - 证监会释放共建市场稳信心暖意，加强资本市场监管[2] - 量化交易即将迎来更加系统性、针对性的监管举措，监管部门加强量化交易规范健康发展[11] - 监管层加强量化交易监管，维护市场稳定[26] 公司发展 - 央企加快布局发展人工智能产业，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展[9] - 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[29]

1月份金融数据 - 1月份M2同比涨幅为8.7%，较上月下降1%[4] - 1月份M1同比增加5.9%，较上月大幅增长4.6%[4] - 1月份新增社融6.5万亿元，同比多增5061亿元，超出预期[4] - 1月末本外币贷款余额为247.25万亿元，同比增长10%[5] - 1月末人民币贷款余额242.5万亿元，同比增长10.4%[5] - 1月末本外币存款余额295.62万亿元，同比增长8.9%[7] - 1月末人民币存款余额289.74万亿元，同比增长9.2%[7] 企业贷款情况 - 企业新增贷款中，短期贷款、中长期贷款以及票据融资均减少[4] - 社融增量数据超出预期，主要增长来自企业债券融资和未贴现银行承兑汇票的贡献[4] 风险提示 - 风险提示：基本面修复不及预期；房地产修复不及预期[4]

上周（2024 年 2 月 5 日—2024 年 2 月 9 日）央行公开市场净回笼 4170 亿元，其中 7 天逆回购投放 1340 亿元，到期 17330 亿元，净回笼 15990 亿元，维持 1.8%的利率水平，14 天逆回购投放 11820 亿元。本周（2024 年 2 月 19 日—2024 年 2 月 23 日）有 11820 亿元的逆回购到期。 风险提示：政策超预期、金融监管超预期等。 2 本周资金面关注因素 公开市场操作 上周（2024 年 2 月 5 日—2024 年 2 月 9 日）央行公开市场净回笼 4170 亿元， 其中 7 天逆回购投放 1340 亿元，到期 17330 亿元，净回笼 15990 亿元，维持 1.8%的 利率水平，14 天逆回购投放 11820 亿元。本周（2024 年 2 月 19 日—2024 年 2 月 23 日）有 11820 亿元的逆回购到期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------|------------|--- ...