核心观点 - 文章应用概率密度和分布分析等数据科学方法 评估蔚来汽车股票未来走势 并基于此提出具体的期权交易策略[7][9][10] - 分析指出 尽管蔚来股票近期表现疲软且市场情绪谨慎 但通过量化模型识别出当前价格结构下存在正向统计套利机会[3][4][12] - 基于模型得出的概率分布 认为执行价为5.50/6.00的看涨价差期权策略具有吸引力且被低估[13][14] 市场表现与近期数据 - 自1月初以来 蔚来股价已上涨超过15% 尽管近期市值出现暴跌[3] - 在过去一个月中 这家电动汽车制造商的股价下跌了25%[5] - Barchart技术观点指标将该证券评级为24%的弱卖出[5] - 期权市场数据显示机构投资者情绪谨慎 例如周一净交易情绪低于平价124,200美元 次日该指标低于零1,300美元[4] 分析方法论 - 分析采用分布分析方法 将价格视为时间的函数 以减轻罕见事件的影响并突出一致行为[1][2][6] - 通过将价格序列转换为离散化、频率主义的方法 可以对不同的价格结构及其相关的未来行为进行分类[8] - 该方法将概率密度绘制为价格的函数 从而分离出当前的量化信号 并估计股票可能的走向[9] 量化模型与预测结果 - 应用概率方法 蔚来股票未来10周的回报率可以排列为分布曲线 中位数结果主要在4.40美元至5.25美元之间 价格聚集可能主要出现在4.92美元左右[10] - 上述评估汇总了自2019年1月以来的所有滚动10周试验[11] - 针对当前的量化信号 即过去10周内呈现2周上涨和8周下跌的2-8-D序列 未来10周回报中位数结果主要在4美元至7.40美元之间 价格聚集可能主要出现在5.45美元左右[11][12] - 两个聚集点之间存在10.77%的正向方差 被视为相当强劲的结构性套利机会[12] 概率分布与风险几何 - 统计数据显示 概率质量在5美元至6美元之间最为密集[13] - 从6美元到6.50美元 概率密度下降51.37% 从6.50美元到7美元 密度骤降93.58%[13] - 理解这种风险几何结构后 最具统计可行性的期权策略几乎不言自明[13] 具体交易策略 - 基于数据 关注2026年2月20日到期 执行价为5.50/6.00的看涨价差期权[14] - 该交易需要蔚来股票在到期时涨破6美元行权价才能触发最高超过257%的支付[14] - 由于6美元接近概率曲线最密集的部分 该看涨价差期权具有吸引力且被认为定价偏低[14] - 此外 由于超过6美元后概率衰减加速 该策略也降低了机会成本[15]

文章核心观点 - Beyond the Wall Investing订阅服务可节省数千美元股权研究报告费用并提供最新高质量分析[1] - 作者对蔚来汽车(NIO)股票持有多头头寸且今年4月升级后表现符合预期[1] 服务内容 - 提供基于基本面的投资组合和机构投资者洞察的每周分析[1] - 包含基于技术信号的短期交易提醒和读者需求驱动的个股反馈[1] - 设有社区聊天功能增强用户互动[1] 披露声明 - 作者通过股票、期权或其他衍生品持有蔚来汽车多头仓位[1] - 文章内容仅代表作者个人观点未受第三方补偿[1] - 与提及公司不存在商业利益关系[1]