公司公告 - Bitwise资产管理公司宣布其一系列期权收入策略ETF的月度分配情况，涉及基金代码为IMST、ICOI、IMRA、IGME、ICRC和IETH [1] 基金分配详情 - Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) 每份额分配2.59493美元，分配率为140.33%，一个月回报率为-27.20%，成立以来回报率为-5.10% [2] - Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) 每份额分配1.69441美元，分配率为100.07%，一个月回报率为-40.17%，成立以来回报率为-28.64% [2] - Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST) 每份额分配1.50375美元，分配率为108.63%，一个月回报率为-39.17%，成立以来回报率为-43.72% [2] - Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) 每份额分配2.38878美元，分配率为100.35%，一个月回报率为-11.52%，成立以来回报率为-22.35% [2] - Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) 每份额分配2.49900美元，分配率为99.28%，一个月回报率为-45.78%，成立以来回报率为-39.59% [2] - Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) 每份额分配2.99880美元，分配率为101.32%，一个月回报率为-27.10%，成立以来回报率为-28.97% [2] - 所有基金的30天SEC收益率均为0.00%，资本返还比例均为100.00% [2] - 除IETH基金外，各基金净费用率为0.98%，IETH基金净费用率为0.97% [4] 投资策略与结构 - 基金投资并非直接投资于底层证券，基金不直接持有COIN、CRCL、GME、MSTR股票或以太坊ETP，基金股东无权获得底层证券的股息 [5] - 基金采用合成备兑看涨期权策略，通过期权敞口获得底层证券的价格回报，而非直接持有底层证券股票 [7] 行业与市场风险因素 - 底层证券发行人可能持有大量比特币等数字资产，因此面临与数字资产相关的风险，比特币市场易受价格剧烈波动、欺诈、盗窃、操纵或安全故障影响 [10] - 数字资产监管缺乏共识，当前和未来的监管行动可能对底层证券投资或相关公司运营产生重大不利影响 [12] - 基金投资集中于底层证券及其所属行业，更容易受到特定不利事件的影响 [13]