投资方法论 - 采用基于历史类比数据的描述性模型来预测未来10周的价格走势 [5] - 模型核心是GARCH波动率聚集概念 即市场在特定时间段的行为状态可能对下一时期产生概率性影响 [6] - 该方法旨在利用市场行为的不对称性来获取收益 [6] 凯撒娱乐公司分析 - 凯撒娱乐公司股票具有高做空兴趣 做空比例约占流通股的16% [7] - 该股票的补空天数达到6.43天 存在轧空风险 [7] - 轧空风险指的是当看跌事件达到分布极端时 义务支付不断上升的尾部风险 [7]